Кіріспе

Экономикалық теорияларды эмпирикалық статистикалық тексеру. Эконометрия – экономикалық қатынастарға эмпирикалық мазмұн беру мақсатында экономикалық деректерге статистикалық әдістерді қолдану. Нақтырақ айтқанда, ол – "тиісті қорытындылау әдістерімен байланыстырылған, теория мен байқаудың бірдей дамуына негізделген нақты экономикалық құбылыстардың сандық талдауы". Экономика бойынша оқулық эконометрияны экономистерге "жақсы қарым-қатынастарды анықтау үшін көп көлемдегі деректерді қарап шығуға" мүмкіндік беретін құрал ретінде сипаттайды. Ян Тинберген – эконометрияның негізін қалаушы екі ғалымының бірі. Екіншісі, Рагнар Фриш, осы терминді бүгінгі қолданыстағы мағынасында енгізген. Эконометрияның негізгі құралы – көп өлшемді сызықтық регрессия моделі. Эконометристер бейтараптылық, тиімділік және тұрақтылық сияқты қасиеттері бар бағалаушыларды табуға тырысады. Қолданбалы эконометрия экономикалық теорияларды бағалау, эконометриялық модельдерді жасау, экономикалық тарихты талдау және болжам жасау үшін теориялық эконометрияны және нақты деректерді пайдаланады.

Негізгі модельдер: сызықтық регрессия

Эконометрияның негізгі құралы – көптік сызықтық регрессия моделі. Екі айнымалы бойынша сызықтық регрессияны бағалауды тәуелсіз және тәуелді айнымалылардың жұпталған мәндерін көрсететін дерек нүктелері арқылы сызық жүргізу ретінде қарастыруға болады. Мысалы, Окун заңы ЖІӨ өсімін жұмыссыздық деңгейімен байланыстырады. Бұл қатынас сызықтық регрессияда көрсетіледі, онда жұмыссыздық деңгейінің өзгеруі, тұрақты мүше, белгілі бір ЖІӨ өсуінің мәні мен көлбеу коэффициентінің көбейтіндісі және қателік мүшесінің функциясы болып табылады.

Белгісіз параметрлер және бағалануы мүмкін. Мұнда , 0,83 және , 1,77 деп бағаланады. Яғни, егер ЖІӨ өсімі бір пайыздық тармаққа артса, жұмыссыздық деңгейі 1,77 * 1 тармаққа төмендейді деп болжам жасалады, басқа факторлар өзгермейді. Содан кейін модельдің статистикалық маңыздылығы, яғни ЖІӨ өсуінің артуы жұмыссыздықтың төмендеуімен байланысты ме, жоқ па, деген гипотезаны тексеруге болады. Егер -тің бағасы 0-ден айтарлықтай өзгеше болмаса, өсу қарқыны мен жұмыссыздық деңгейінің өзгеруінің арасындағы байланысқа дәлел табылмайды. Тәуелсіз айнымалының (ЖІӨ өсімі) функциясы ретінде тәуелді айнымалының (жұмыссыздық) болжамындағы дисперсия полиномдық ең кіші квадраттар арқылы беріледі.

Теория

Эконометриялық теория эконометриялық әдістерді бағалау және дамыту үшін статистикалық теория мен математикалық статистиканы пайдаланады. Эконометрия экономикалық мәселелерді зерттеу үшін стандартты статистикалық модельдерді қолдана алады, бірақ көбінесе олар бақыланатын эксперименттердің орнына, байқау деректерімен жұмыс істейді. Осыған байланысты, эконометриядағы байқау зерттеулерінің жобалануы астрономия, эпидемиология, социология және саясаттану сияқты басқа байқау ғылымдарындағы зерттеулердің жобалануына ұқсас. Байқау зерттеулерінен алынған деректерді талдау зерттеу хаттамасымен жүргізіледі, алайда жаңа гипотезаларды жасау үшін зерттеу деректерді талдау да пайдалы болуы мүмкін. Экономика көбінесе теңдеулер және теңсіздіктер жүйелерін талдайды, мысалы, ұсыныс пен сұраныстың тепе-теңдікте болуы туралы гипотезалар. Осының салдарынан, эконометрия саласында бір мезгілдегі теңдеулер модельдерін анықтау және бағалау әдістері әзірленді. Бұл әдістер ғылымның басқа салаларында қолданылатын әдістерге ұқсас, мысалы, жүйелерді талдау және басқару теориясындағы жүйелерді анықтау саласында. Мұндай әдістер зерттеушілерге жүйені тікелей өзгертусіз модельдерді бағалауға және олардың эмпирикалық салдарларын зерттеуге мүмкіндік береді. Эконометристер қолданатын негізгі статистикалық әдістердің бірі – регрессиялық талдау. Регрессиялық әдістер эконометрияда маңызды, себебі экономистер әдетте бақыланатын эксперименттерді қолдана алмайды. Көбінесе, ең оңай қол жетімді деректер ретроспективті болып табылады. Дегенмен, байқау деректерінің ретроспективті талдауында жоғалған айнымалыларға байланысты бұрмалау, кері себеп-салдарлық байланыс немесе себеп-салдарлық интерпретацияға күмән тудыратын басқа да шектеулер болуы мүмкін. Бақыланатын эксперименттерден дәлелдердің болмауы жағдайында, эконометристер көбінесе түсіндіруге болатын табиғи эксперименттерді іздейді немесе сенімді себептік қорытындылар жасау үшін квази-эксперименталды әдістерді қолданады. Бұл әдістерге регрессиялық үздіксіздік дизайны, инструменталды айнымалылар және айырмашылықтардағы айырмашылықтар кіреді.

Шектеулер мен сын-пікірлер

Статистикалық талдаудың басқа түрлері сияқты, дұрыс құрылмаған эконометриялық модельдер екі айнымалы корреляцияда болғанымен, себеп-салдар байланысы жоқ жалған байланысты көрсетуі мүмкін. Экономиканың жетекші журналдарында эконометрия қолданылуын зерттеуде МакКлоски кейбір экономистердің p-мәндерін (Фишердің маңыздылықты тексеру дәстүрін ұстанған, яғни нөлдік гипотезаның маңыздылығын тексеру) хабарлап, екінші типтегі қателерге қатысты алаңдаушылықты назарға алмайтынын тұжырымдайды; ал кейбір экономистер әсердің шамасын бағалауды (статистикалық маңыздылығынан өзге) және оның экономикалық маңыздылығын талқылаудан қалыс қалады. Ол сондай-ақ кейбір экономистердің модельді таңдауда экономикалық ойлауды қолданбайтынын, әсіресе регрессияға қандай айнымалыларды қосу керектігін шешуде қолданбайтынын айтады. Кейбір жағдайларда экономикалық айнымалыларды тәжірибелік зерттеулерде, яғни сынауға болатын емдеу ретінде қолдану мүмкін емес. Мұндай жағдайларда экономистер байқау зерттеулеріне жүгінеді, көбінесе көптеген күшті байланысты ковариаталары бар деректер жиынтығын пайдаланады, нәтижесінде ұқсас түсіндіру қабілетіне ие, бірақ әртүрлі ковариаталары мен регрессиялық бағалаулары бар көптеген модельдер пайда болады. Эдвард Лимер бақылау деректері жиынтығымен сәйкес келетін модельдердің көптігіне қатысты "мамандар қорытындының негізгі болжамдарға сезімталдығы дәлелденгенге дейін сенімді ұстауға тиіс" деп кеңес береді.