Введение

Статистический метод Панельный (данный) анализ - это статистический метод, широко используемый в социальных науках, эпидемиологии и эконометрике для анализа двухмерных (обычно поперечных и продольных) панельных данных. Данные обычно собираются с течением времени и с одними и теми же людьми, а затем проводится регрессия по этим двум измерениям. Многомерный анализ - это эконометрический метод, при котором данные собираются более чем в двух измерениях (обычно время, индивидуумы и некоторое третье измерение). Общая модель регрессии панельных данных выглядит как , где зависимая переменная, независимая переменная, и коэффициенты, и индексы для людей и времени. Ошибка очень важна в этом анализе. Предположения о терминах ошибки определяют, говорим ли мы о фиксированных эффектах или случайных эффектах. В модели с фиксированными эффектами предполагается, что она изменяется нестохастически или делает модель с фиксированными эффектами аналогичной модели с фиктивными переменными в одном измерении. В модели случайных эффектов предполагается, что изменяется стохастически или требует специальной обработки матрицы дисперсии ошибки. Анализ данных панелей имеет три более или менее независимых подхода: независимые группы; модели случайных эффектов; модели фиксированных эффектов или первые дифференцированные модели. Выбор между этими методами зависит от цели анализа и проблем, касающихся экзогенности объяснительных переменных.

Модели динамических панелей

В отличие от стандартной панельной модели данных, динамическая панельная модель также включает в себя отстающие значения зависимой переменной в качестве регрессоров. Например, включение одного отставания зависимой переменной порождает: Предположения модели фиксированного эффекта и случайного эффекта нарушаются в этой настройке. Вместо этого практикующие используют метод, подобный оценщику Arellano Bond.