Введение
Тип статистической модели
Simultaneous equations models are a type of statistical model in which the dependent variables are functions of other dependent variables, rather than just independent variables. This means some of the explanatory variables are jointly determined with the dependent variable, which in economics usually is the consequence of some underlying equilibrium mechanism. Take the typical supply and demand model: whilst typically one would determine the quantity supplied and demanded to be a function of the price set by the market, it is also possible for the reverse to be true, where producers observe the quantity that consumers demand and then set the price. Simultaneity poses challenges for the estimation of the statistical parameters of interest, because the Gauss–Markov assumption of strict exogeneity of the regressors is violated. And while it would be natural to estimate all simultaneous equations at once, this often leads to a computationally costly non linear optimization problem even for the simplest system of linear equations. This situation prompted the development, spearheaded by the Cowles Commission in the 1940s and 1950s, of various techniques that estimate each equation in the model seriatim, most notably limited information maximum likelihood and two stage least squares.
Модели одновременных уравнений – это тип статистической модели, в которой зависимые переменные являются функциями других зависимых переменных, а не только независимых переменных. Это означает, что некоторые из объясняющих переменных определяются совместно с зависимой переменной, что в экономике обычно является следствием некоторого базового механизма равновесия. В качестве примера можно привести типичную модель спроса и предложения: хотя обычно количество, предлагаемое и требуемое, определяется как функция цены, установленной рынком, возможно и обратное – производители наблюдают за объемом спроса со стороны потребителей и затем устанавливают цену. Одновременность создает трудности при оценке статистических параметров, поскольку нарушается предположение Гаусса-Маркова о строгой экзогенности регрессоров. И хотя естественно было бы оценивать все одновременные уравнения одновременно, это часто приводит к вычислительно сложной задаче нелинейной оптимизации даже для простейшей системы линейных уравнений. Эта ситуация стимулировала разработку, возглавленную Комиссией Коулса в 1940-х и 1950-х годах, различных методов, оценивающих каждое уравнение в модели последовательно, в частности, метод максимального правдоподобия с ограниченной информацией и метод наименьших квадратов в два этапа.
Simultaneous equations models are a type of statistical model in which the dependent variables are functions of other dependent variables, rather than just independent variables. This means some of the explanatory variables are jointly determined with the dependent variable, which in economics usually is the consequence of some underlying equilibrium mechanism. Take the typical supply and demand model: whilst typically one would determine the quantity supplied and demanded to be a function of the price set by the market, it is also possible for the reverse to be true, where producers observe the quantity that consumers demand and then set the price. Simultaneity poses challenges for the estimation of the statistical parameters of interest, because the Gauss–Markov assumption of strict exogeneity of the regressors is violated. And while it would be natural to estimate all simultaneous equations at once, this often leads to a computationally costly non linear optimization problem even for the simplest system of linear equations. This situation prompted the development, spearheaded by the Cowles Commission in the 1940s and 1950s, of various techniques that estimate each equation in the model seriatim, most notably limited information maximum likelihood and two stage least squares.
Предположения
Во-первых, ранг матрицы X экзогенных регрессоров должен быть равен k, как в конечных выборках, так и в пределе при T → ∞ (это последнее требование означает, что в пределе выражение должно сходиться к недегенерированной матрице k × k). Матрица Γ также предполагается недегенерированной. Во-вторых, ошибки предполагаются последовательно независимыми и одинаково распределенными. То есть, если t-я строка матрицы U обозначена как u(t), то последовательность векторов {u(t)} должна быть i.i.d., с нулевым средним и некоторой ковариационной матрицей Σ (которая неизвестна). В частности, это подразумевает, что , и . Наконец, для идентификации необходимы дополнительные предположения.
Lastly, assumptions are required for identification.
Идентификация
Условия идентификации требуют, чтобы система линейных уравнений имела решение для неизвестных параметров. В частности, условие порядка, являющееся необходимым условием идентификации, заключается в том, что для каждого уравнения ki + ni ≤ k, что можно сформулировать как "количество исключенных экзогенных переменных больше или равно количеству включенных эндогенных переменных". Условие ранга, более строгое условие, необходимое и достаточное, состоит в том, что ранг матрицы Πi0 равен ni, где Πi0 – это матрица размера (k − ki) × ni, полученная из матрицы Π путем исключения столбцов, соответствующих исключенным эндогенным переменным, и строк, соответствующих включенным экзогенным переменным.
Использование перекрестных уравнений для достижения идентификации
В моделях одновременных уравнений наиболее распространенным методом достижения идентификации является наложение ограничений на параметры внутри уравнений. Однако идентификация также возможна с использованием меж-уравненческих ограничений. Чтобы проиллюстрировать, как меж-уравненческие ограничения могут быть использованы для идентификации, рассмотрим следующий пример из учебника Вульдриджа, разработанный независимо. Это техника, применяемая к каждому уравнению в отдельности, где эндогенные регрессоры в правой части каждого уравнения инструментируются регрессорами X из всех остальных уравнений. Метод называется "двухступенчатым", поскольку оценка проводится в два этапа: для этого сначала структурная система уравнений преобразуется в свернутую (reduced form) форму. После оценки коэффициентов модель возвращается в структурную форму.
Применение в социальных науках
В различных областях и дисциплинах модели одновременных уравнений применяются для анализа разнообразных наблюдаемых явлений. Эти уравнения используются, когда предполагается, что явления оказывают взаимное причинное влияние друг на друга. Классическим примером является спрос и предложение в экономике. В других дисциплинах можно привести примеры, такие как оценка кандидатов и партийная идентификация, или общественное мнение и социальная политика в политологии; инвестиции в дорожную инфраструктуру и спрос на поездки в географии; уровень образования и начало родительства в социологии или демографии. Модель одновременных уравнений требует теории взаимной причинности, включающей специальные особенности, если необходимо оценить причинные эффекты как одновременную обратную связь, а не как односторонние "блоки" уравнения, в которых исследователь заинтересован в причинном эффекте X на Y, удерживая при этом причинное влияние Y на X постоянным, или когда исследователь точно знает время, необходимое для проявления каждого причинного эффекта, то есть длину временных лагов. Вместо запаздывающих эффектов, одновременная обратная связь подразумевает оценку одновременного и непрерывного воздействия X и Y друг на друга. Это требует теории, согласно которой причинные эффекты происходят одновременно во времени или настолько сложны, что кажутся одновременными; типичным примером являются настроения соседей по комнате. Для оценки моделей одновременной обратной связи также необходима теория равновесия – предположение о том, что X и Y находятся в относительно устойчивом состоянии или являются частью системы (общества, рынка, учебного класса), которая находится в относительно стабильном состоянии.