Введение
В эконометрике модель кажущихсяся не связанными регрессиями (SUR) или система кажущихсяся не связанными регрессионными уравнений (SURE), предложенная Арнольдом Зеллнером в 1962 году, является обобщением модели линейной регрессии, состоящей из нескольких регрессионных уравнений, каждое из которых имеет свою зависимую переменную и потенциально различные наборы экзогенных объясняющих переменных. Каждое уравнение само по себе является корректной линейной регрессией и может быть оценено отдельно, что и обуславливает название системы – кажущиесяся не связанными. Методы оценки включают: метод максимального правдоподобия (ML) при предположении о нормальном распределении ошибок; итеративные обобщенные наименьшие квадраты (IGLS), где остатки от второго шага FGLS используются для пересчета матрицы, после чего оценка повторяется с использованием GLS до достижения сходимости; и итеративную схему обычных наименьших квадратов (IOLS), при которой оценка проводится последовательно для каждого уравнения, но каждое уравнение включает в качестве дополнительных регрессоров остатки из ранее оцененных уравнений для учета меж уравненийной корреляции, а оценка выполняется итеративно до достижения сходимости. Кмента и Гилберт (1968) провели исследование методом Монте-Карло и установили, что все три метода – IGLS, IOLS и ML – дают численно эквивалентные результаты. Они также обнаружили, что асимптотическое распределение этих оценок совпадает с распределением оценщика FGLS, в то время как в малых выборках ни один из оценок не превосходит другие. Зеллнер и Андо (2010) разработали прямой метод Монте-Карло для байесовского анализа модели SUR.
Эквивалентность OLS
Существует два важных случая, когда оценки SUR оказываются эквивалентными оценкам OLS, полученным методом наименьших квадратов для каждого уравнения в отдельности. Эти случаи:
Когда матрица Σ известна как диагональная, то есть отсутствуют меж-уравненные корреляции между ошибками. В этом случае система становится не просто кажущейся, а действительно несвязанной. Когда каждое уравнение содержит один и тот же набор регрессоров, то есть X1 = X2 = … = Xm. Тот факт, что оценки оказываются численно идентичными оценкам OLS, следует из теоремы о дереве Крускала.
When the matrix Σ is known to be diagonal, that is, there are no cross equation correlations between the error terms. In this case the system becomes not seemingly but truly unrelated. When each equation contains exactly the same set of regressors, that is 1=X1 = X2 = = Xm. That the estimates turn out to be numerically identical to OLS estimates follows from Kruskal's tree theorem,