Введение

Эконометрические модели — это статистические модели, используемые в эконометрике. Эконометрическая модель определяет статистическую взаимосвязь, которая, как предполагается, существует между различными экономическими показателями, относящимися к конкретному экономическому явлению. Эконометрическая модель может быть выведена из детерминированной экономической модели путем учета неопределенности или из экономической модели, которая сама по себе является стохастической. Однако также возможно использовать эконометрические модели, не опирающиеся на какую-либо конкретную экономическую теорию. Простой пример эконометрической модели – это модель, предполагающая, что ежемесячные расходы потребителей линейно зависят от доходов потребителей в предыдущем месяце. Тогда модель будет выражаться уравнением

где Ct – потребительские расходы в месяце t, Yt-1 – доход в предыдущем месяце, а et – ошибка, отражающая степень, в которой модель не может полностью объяснить потребление. Одной из задач эконометриста является получение оценок параметров a и b; эти оцененные значения параметров, при использовании в уравнении модели, позволяют прогнозировать будущие значения потребления в зависимости от дохода предыдущего месяца.

Формальное определение

В эконометрике, как и в статистике в целом, исходят из того, что анализируемые величины можно рассматривать как случайные переменные. Эконометрическая модель представляет собой набор совместных распределений вероятностей, к которому, как предполагается, принадлежит истинное совместное распределение вероятностей изучаемых переменных. Если элементы этого набора могут быть индексированы конечным числом параметров, принимающих действительные значения, модель называется параметрической; в противном случае она является непараметрической или полупараметрической. Значительная часть эконометрики посвящена изучению методов выбора моделей, их оценки и выводов на их основе. Наиболее распространенные эконометрические модели – структурные, поскольку они содержат причинно-следственную и контрфактическую информацию и используются для оценки эффективности политики. Например, уравнение, моделирующее потребительские расходы в зависимости от дохода, можно использовать для определения уровня потребления при различных гипотетических уровнях дохода, при этом только один из них (в зависимости от выбранной фискальной политики) в конечном итоге реализуется.

Использование в разработке политики

Центральные банки и правительства используют комплексные модели макроэкономических связей для оценки и определения экономической политики. Одной из известных эконометрических моделей такого типа является эконометрическая модель Федеральной резервной системы.