Сравнивайте с английским: нажмите на абзац — оригинал откроется в окне. Кнопка EN под абзацем показывает его прямо в тексте.
Введение
Ситуация линейной зависимости в регрессионной модели
Linear dependency situation in a regression model
В статистике, мультиколлинеарность или коллинеарность – это ситуация, когда предикторы в регрессионной модели линейно зависимы. Полная мультиколлинеарность относится к ситуации, когда прогнозные переменные имеют точную линейную зависимость. При наличии полной коллинеарности матрица дизайна имеет ранг меньше полного, и, следовательно, матрицу моментов нельзя инвертировать. В этой ситуации оценки параметров регрессии не определены однозначно, поскольку система уравнений имеет бесконечно много решений. Частичная мультиколлинеарность относится к ситуации, когда прогнозные переменные имеют почти точную линейную зависимость. Вопреки распространенному мнению, ни теорема Гаусса-Маркова, ни более распространенное обоснование метода максимального правдоподобия для метода наименьших квадратов не основываются на какой-либо структуре корреляции между зависимыми предикторами (хотя полная коллинеарность может вызывать проблемы в некоторых программных пакетах). Нет оснований для удаления коллинеарных переменных в процессе регрессионного анализа, и такое удаление может быть расценено как научное недобросовестность. Эконометристы и статистики в шутку называют частичную коллинеарность "микронумерозностью", отмечая, что это проблема только при работе с недостаточным размером выборки. Другой распространенной причиной полной коллинеарности является попытка использовать метод наименьших квадратов при работе с очень широкими наборами данных (содержащими больше переменных, чем наблюдений). Для этого требуются более сложные методы анализа данных, такие как байесовское иерархическое моделирование, чтобы получить осмысленные результаты.
In statistics, multicollinearity or collinearity is a situation where the predictors in a regression model are linearly dependent. Perfect multicollinearity refers to a situation where the predictive variables have an exact linear relationship. When there is perfect collinearity, the design matrix has less than full rank, and therefore the moment matrix cannot be inverted. In this situation, the parameter estimates of the regression are not well defined, as the system of equations has infinitely many solutions. Imperfect multicollinearity refers to a situation where the predictive variables have a nearly exact linear relationship. Contrary to popular belief, neither the Gauss–Markov theorem nor the more common maximum likelihood justification for ordinary least squares relies on any kind of correlation structure between dependent predictors (although perfect collinearity can cause problems with some software). There is no justification for the practice of removing collinear variables as part of regression analysis, and doing so may constitute scientific misconduct. Econometricians and statisticians have facetiously referred to imperfect collinearity as "micronumerosity", noting that it is only a problem when working with an insufficient sample size. The other common cause of perfect collinearity is attempting to use ordinary least squares when working with very wide datasets (those with more variables than observations). These require more advanced data analysis techniques like Bayesian hierarchical modeling to produce meaningful results.
Численные вопросы
Иногда переменные почти коллинеарны. В этом случае матрица имеет обратную, но она плохо обусловлена. Компьютерный алгоритм может или не может вычислить приближенную обратную матрицу; даже если это возможно, полученная обратная матрица может содержать большие ошибки округления. Стандартной мерой плохой обусловленности матрицы является число обусловленности (или индекс состояния). Оно определяет, является ли инверсия матрицы численно неустойчивой при использовании чисел с конечной точностью, указывая на потенциальную чувствительность вычисленной обратной матрицы к небольшим изменениям в исходной матрице. Число обусловленности вычисляется как отношение максимального сингулярного значения к минимальному сингулярному значению матрицы проектирования. В контексте коллинеарных переменных, множитель инфляции дисперсии является числом обусловленности для конкретного коэффициента.
Sometimes, the variables are nearly collinear. In this case, the matrix has an inverse, but it is ill conditioned. A computer algorithm may or may not be able to compute an approximate inverse; even if it can, the resulting inverse may have large rounding errors. The standard measure of ill conditioning in a matrix is the condition index. This determines if the inversion of the matrix is numerically unstable with finite precision numbers, indicating the potential sensitivity of the computed inverse to small changes in the original matrix. The condition number is computed by finding the maximum singular value divided by the minimum singular value of the design matrix. In the context of collinear variables, the variance inflation factor is the condition number for a particular coefficient.