Сравнивайте с английским: нажмите на абзац — оригинал откроется в окне. Кнопка EN под абзацем показывает его прямо в тексте.
Содержание
Введение
Тип торговли ценными бумагами
Type of trading in securities
Программная торговля – это вид торговли ценными бумагами, как правило, включающий пакеты из пятнадцати и более акций, которые исполняются компьютерной программой одновременно на основе заранее заданных условий. Программная торговля часто используется хедж-фондами и другими институциональными инвесторами для осуществления индексного арбитража или других арбитражных стратегий. Существует две основные причины для использования программной торговли: либо необходимость одновременной торговли большим количеством акций (например, когда паевой инвестиционный фонд получает приток средств, он использует эти средства для увеличения своих позиций в акциях, составляющих основу фонда), либо арбитраж временных ценовых расхождений между связанными финансовыми инструментами, такими как индекс и его составляющие. По данным Нью-Йоркской фондовой биржи, в 2006 году на программную торговлю приходилось около 30% и до 46,4% ежедневного объема торгов на этой бирже. Barron's публикует еженедельную разбивку объемов программной торговли по категориям: индексный арбитраж и другие виды программной торговли. По состоянию на июль 2012 года программная торговля составляла около 25% объема торгов на NYSE, а индексный арбитраж – менее 1%.
Program trading is a type of trading in securities, usually consisting of baskets of fifteen stocks or more that are executed by a computer program simultaneously based on predetermined conditions. Program trading is often used by hedge funds and other institutional investors pursuing index arbitrage or other arbitrage strategies. There are essentially two reasons to use program trading, either because of the desire to trade many stocks simultaneously (for example, when a mutual fund receives an influx of money it will use that money to increase its holdings in the multiple stocks which the fund is based on), or alternatively to arbitrage temporary price discrepancies between related financial instruments, such as between an index and its constituent parts. According to the New York Stock Exchange, in 2006 program trading accounts for about 30% and as high as 46.4% of the trading volume on that exchange every day. Barrons breaks down its weekly figures for program trading between index arbitrage and other types of program trading. As of July 2012, program trading made up about 25% of the volume on the NYSE; index arbitrage made up less than 1%.
История
Несколько факторов помогают объяснить резкий рост программной торговли. Технологический прогресс способствовал развитию электронных коммуникационных сетей. Эти электронные биржи, такие как Instinet и Archipelago Exchange, позволяют очень быстро сопоставлять тысячи заявок на покупку и продажу без участия человека. Кроме того, увеличение числа хедж-фондов со всеми их сложными торговыми стратегиями стимулировало объемы программной торговли. По мере развития технологий и упрощения доступа к электронным биржам, программная торговля эволюционировала в более широкие алгоритмические и высокочастотные торговые стратегии, используемые инвестиционными банками и хедж-фондами.
Several factors help to explain the explosion in program trading. Technological advances spawned the growth of electronic communication networks. These electronic exchanges, like Instinet and Archipelago Exchange, allow thousands of buy and sell orders to be matched very rapidly, without human intervention. In addition, the proliferation of hedge funds with all their sophisticated trading strategies have helped drive program trading volume. As technology advanced and access to electronic exchanges became easier and faster, program trading developed into the much broader algorithmic trading and high frequency trading strategies employed by the investment banks and hedge funds.
Компании по торговле программами
Программная торговля – это стратегия, обычно используемая крупными институциональными трейдерами. Barrons еженедельно публикует подробный анализ данных о программной торговле, предоставляемых NYSE, с указанием объемов торгов крупнейших компаний, занимающихся программной торговлей (например, инвестиционных банков).
Program Trading is a strategy normally used by large institutional traders. Barrons shows a detailed breakdown of the NYSE published program trading figures each week, giving the figures for the largest program trading firms (such as investment banks).
Соединенные Штаты
В Соединенных Штатах программная торговля подвергается регулированию и надзору в связи с опасениями по поводу ее влияния на стабильность и волатильность рынка. Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) ввела правила, известные как ограничения торговли или автоматические выключатели, для смягчения экстремальной волатильности, вызванной программной торговлей в 1980-х и 1990-х годах. В зависимости от масштаба изменения цен, эти правила могут привести к приостановке всех программных торгов или ограничить торговлю продающими портфелями только по восходящим ценам. Помимо правил NYSE, регулирующие органы, такие как Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) и Управление по регулированию финансовой индустрии (FINRA), разработали правила, регулирующие алгоритмические торговые стратегии, включая высокочастотную торговлю (HFT). Правило 3110 FINRA (Контроль) определяет нормативные требования к членам организации, использующим алгоритмические стратегии.
In the United States, program trading has been subject to regulation and oversight in response to concerns about its impact on market stability and volatility. The New York Stock Exchange (NYSE) introduced rules known as trading curbs or circuit breakers to address extreme volatility caused by program trading during the 1980s and 90s. Depending on the severity of price movements, these rules can lead to the halt of all program trading or restrict the trading of sell portfolios to upticks only. In addition to NYSE rules, regulatory bodies like the Securities and Exchange Commission (SEC) and the Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) have established rules governing algorithmic trading strategies, including high frequency trading (HFT). FINRA Rule 3110 (Supervision) outlines the regulatory requirements for member firms engaged in algorithmic strategies.
Китай
Китайская Комиссия по регулированию ценных бумаг (CSRC) в 2023 году ввела механизм мониторинга и отчетности для алгоритмической торговли на китайских фондовых рынках. Фондовые биржи Шанхая, Шэньчжэня и Пекина будут внедрять правила алгоритмической торговли и создавать системы отчетности для отслеживания необычной активности. Эти меры вступят в силу 9 октября 2023 года. Данный шаг предпринят в связи с обеспокоенностью по поводу роли компьютерных алгоритмов в торговле акциями, которые обвиняют в усилении падений на испытывающих трудности фондовых рынках Китая.
The China Securities Regulatory Commission (CSRC) has introduced a monitoring and reporting mechanism for program trading in Chinese stock markets in 2023. Stock exchanges in Shanghai, Shenzhen, and Beijing will implement rules on program trading and establish reporting systems to monitor unusual activities. These measures are set to take effect on October 9, 2023. The move comes in response to concerns about the role of computer generated algorithms in stock trading, which have been blamed for exacerbating sell offs in China's struggling stock markets.