Модель Хекшера — Олина в международной торговле

Введение

Экономическая модель международной торговли

Модель Хекшера — Олина (модель H–O) — общая равновесная математическая модель международной торговли, разработанная Эли Хекшером и Бертилем Олином в Стокгольмской школе экономики. Она развивает теорию сравнительных преимуществ, предложенную Давидом Рикардо, и предсказывает закономерности торговли и производства, основываясь на ресурсном обеспечении торговых регионов. Суть модели заключается в том, что страны экспортируют товары, в производстве которых используются их относительно изобильные и дешевые факторы производства, и импортируют товары, требующие относительно дефицитных факторов производства.

Особенности модели

Относительные запасы факторов производства (земли, труда и капитала) определяют сравнительное преимущество страны. Страны обладают сравнительным преимуществом в тех товарах, для производства которых требуемые факторы производства относительно обильны на местном уровне. Это связано с тем, что прибыльность товаров определяется издержками производства. Товары, требующие местных, обильных факторов, дешевле в производстве, чем те, для которых требуются дефицитные факторы. Например, страна, где капитал и земля в изобилии, а труд дорог, имеет сравнительное преимущество в товарах, требующих много капитала и земли, но мало труда, таких как зерновые. Если капитал и земля в изобилии, их цены низки. Поскольку они являются основными факторами производства зерна, цена на зерно также низкая, что делает его привлекательным как для внутреннего потребления, так и для экспорта. Трудоемкие товары, напротив, обходятся дорого в производстве, поскольку труд дефицитен и его цена высока. Поэтому стране выгоднее импортировать эти товары. Сравнительное преимущество обусловлено тем, что страны располагают различными факторами производства, а наделенность факторами – это количество ресурсов, таких как земля, труд и капитал, которыми обладает страна. Страны наделены различными факторами, что объясняет разницу в стоимости конкретного фактора, когда более дешевый фактор более распространен. Теория предсказывает, что страны будут экспортировать товары, максимально использующие обильные в стране факторы, и импортировать товары, требующие дефицитных факторов. Таким образом, эта теория призвана объяснить структуру международной торговли, которую мы наблюдаем в мировой экономике. Теория Хекшера-Олина утверждает, что структура международной торговли определяется различиями в наделении факторами, а не различиями в производительности. Наделения относительны, а не абсолютны. Одна страна может иметь больше земли и рабочей силы, чем другая, но при этом быть относительно богатой одним из этих факторов. Например, Соединенные Штаты являются ведущим экспортером сельскохозяйственной продукции, что отражает их значительное изобилие пахотных земель, а Китай преуспевает в экспорте товаров, произведенных с использованием дешевой рабочей силы, таких как текстиль или обувь. Это объясняет, почему Соединенные Штаты являются крупным импортером этих китайских товаров, поскольку не располагают дешевой рабочей силой в достаточных количествах.

Теоретическая разработка

В то время как продолжая опираться на традиционные модели, такие как рикардианская концепция, середина 1900-х годов принесла инновации в теорию международной торговли с представлением модели Хекшера-Олина (HO), разработанной шведскими экономистами Эли Хекшером и Бертилем Олином из Стокгольмской школы экономики. Модель HO развивает теорию международной торговли, вводя концепцию факторного наделения внутри страны, а также лежащие в основе причины различий в сравнительных издержках между странами, при этом предполагая, что страны обладают идентичными производственными технологиями. В рамках модели HO страны имеют различные сравнительные издержки, даже если они используют одинаковые производственные технологии, из-за различий в факторах производства, таких как географическое изобилие природных ресурсов или размер населения. Более того, модель HO приходит к выводу, что торгуемые товары по сути являются наборами факторов (земля, труд и капитал), и, следовательно, международная торговля товарами является косвенным арбитражем факторов (Leamer 1995). Модель HO более точно описывает современные модели международной торговли (после Второй мировой войны) благодаря возросшей возможности передачи знаний/производственных технологий между странами, фокусируясь главным образом на факторных различиях, таких как трудовые ресурсы и распределение ресурсов, как причине, по которой страны торгуют друг с другом. Рикардианская модель сравнительного преимущества рассматривает торговлю как мотивированную различиями в производительности труда при использовании различных "технологий". Хекшер и Олин не требовали, чтобы производственные технологии различались между странами, поэтому (ради простоты) "в модели HO используется идентичная производственная технология повсеместно". Рикардо рассматривал единственный фактор производства (труд) и не смог бы создать сравнительное преимущество без технологических различий между странами (все страны стали бы самодостаточными на различных этапах роста, не имея причин для торговли друг с другом). Модель HO устранила технологические различия, но ввела переменные капитальные вложения, эндогенно воссоздавая межстрановые различия в производительности труда, которые Рикардо навязал экзогенно. При наличии международных различий в капитальном наделении, таких как инфраструктура и товары, требующие различных "пропорций" факторов, сравнительное преимущество Рикардо возникает как решение, максимизирующее прибыль, исходя из выбора капиталистов в рамках уравнений модели. Задача, стоящая перед владельцами капитала, заключается в выборе инвестиций в различные производственные технологии; модель HO предполагает, что капитал находится в частной собственности.

Оригинальная публикация

Бертил Олин впервые изложил теорию в книге, опубликованной в 1933 году. Олин написал книгу самостоятельно, но признал Хекшера соразработчиком модели, учитывая его более ранние работы по этой проблеме, а также то, что многие идеи, вошедшие в окончательную модель, были взяты из докторской диссертации Олина, научным руководителем которой был Хекшер. Сама работа «Междурегиональная и международная торговля» была подробной и обстоятельной, а не сведена к математическим формулам, и привлекала внимание своими новыми взглядами.

Модель 2х2х2

Первоначальная модель Г–О предполагала, что единственное различие между странами заключалось в относительном количестве рабочей силы и капитала. Оригинальная модель Хекшера–Олина включала две страны и два вида товаров, которые могли быть произведены. Поскольку существует два (однородных) фактора производства, эта модель иногда называется "моделью 2×2×2". В модели предполагаются "переменные пропорции факторов" между странами: в высокоразвитых странах отношение капитала к труду сравнительно выше, чем в развивающихся странах. Это делает развитую страну богатой капиталом по отношению к развивающейся, а развивающуюся страну – богатой рабочей силой по отношению к развитой. Благодаря этому единственному различию Олин смог описать новый механизм сравнительного преимущества, используя только два товара и две технологии для их производства. Одна технология будет капиталоемкой отраслью, другая – трудоемкой. (См. раздел "предположения" ниже).

Расширения

Эта модель с 1930-х годов была расширена многими экономистами. Эти разработки не изменили фундаментальную роль пропорций переменных факторов в определении международной торговли, но добавили к модели различные факторы реального мира (такие как тарифы) в надежде повысить прогностическую силу модели или предоставить математический инструмент для обсуждения вариантов макроэкономической политики. Значительный вклад внесли Пол Сэмюэльсон, Рональд Джонс и Ярослав Ванек, поэтому различные варианты модели иногда называют моделью Хекшера — Олина — Сэмюэльсона (HOS) или моделью Хекшера — Олина — Ванека в неоклассической экономике.

Теоретические предположения

Оригинальная модель 2×2×2 была выведена на основе ограничительных допущений, частично для упрощения математических расчетов. Некоторые из этих допущений были смягчены в процессе разработки. Эти допущения и изменения в разработке перечислены здесь.

Обе страны имеют одинаковую технологию производства.

Это предположение означает, что производство одинакового объема любого товара может быть осуществлено с использованием одинакового количества капитала и труда в обеих странах. На практике, использование одинаковой пропорции факторов в каждой стране было бы неэффективно (из-за различной относительной доступности этих факторов), но в принципе это возможно. Иными словами, производительность в расчете на одного работника одинакова в обеих странах при одинаковых технологиях и одинаковом объеме капитала. Страны обладают естественными преимуществами в производстве различных товаров относительно друг друга, поэтому это "нереалистичное" упрощение, призванное выделить влияние изменчивых факторов. Это означало, что первоначальная модель Ге́кшера — О́лина (H–O) предлагала альтернативное объяснение свободной торговле, отличное от объяснения Рикардо, а не дополнительное к нему; в реальности оба эффекта могут проявляться из-за различий в технологиях и обеспеченности факторами производства. Помимо естественных преимуществ в производстве определенных товаров по сравнению с другими (например, вина по сравнению с рисом), инфраструктура, образование, культура и "ноу-хау" стран настолько различны, что представление об идентичных технологиях является лишь теоретическим допущением. Олин утверждал, что модель Ге́кшера — О́лина (H–O) является долгосрочной моделью, и что условия промышленного производства в долгосрочной перспективе "одинаковы повсеместно".

Предполагается, что объем производства будет демонстрировать постоянную прибыль в масштабе

В простой модели обе страны производят два товара. Каждый товар, в свою очередь, производится с использованием двух факторов производства. Производство каждого товара требует вклада обоих факторов производства – капитала (K) и труда (L). Технологии производства каждого товара характеризуются постоянной отдачей от масштаба (CRS). Постоянная отдача от масштаба (CRS) означает, что при увеличении объемов использования как капитала, так и труда в k раз, объем выпуска также увеличивается в k раз. Например, если объемы используемого капитала и труда удваиваются, то и объем выпуска товаров удваивается. Иными словами, производственная функция обоих товаров является "однородной функцией первой степени". Предположение о постоянной отдаче от масштаба (CRS) полезно, поскольку оно связано с законом убывающей отдачи от фактора. При постоянной отдаче от масштаба, удвоение объемов капитала и труда приводит к удвоению выпуска. Поскольку объемы выпуска растут при увеличении каждого из факторов производства, то удвоение капитала при неизменном объеме труда приводит к менее чем удвоению выпуска. Убывающая отдача от капитала и убывающая отдача от труда являются ключевыми для теоремы Столпера — Самюэльсона.

Мобильность факторов внутри стран

Внутри стран капитал и рабочая сила могут быть реинвестированы и вновь использованы для производства различных видов продукции. Подобно аргументу Рикардо о сравнительном преимуществе, предполагается, что это происходит без каких-либо издержек. Если рассматривать две технологии производства – сельское хозяйство и рыболовство – то исходят из того, что фермеры могут перейти к работе рыбаками и наоборот без каких-либо затрат. Также предполагается, что капитал может легко перетекать между этими технологиями, позволяя изменять структуру промышленности без затрат на адаптацию между двумя типами производства. Например, если речь идет о сельском хозяйстве и рыболовстве, то предполагается, что фермы могут быть проданы для финансирования строительства рыболовных судов без транзакционных издержек. Теория Авсара содержит значительную критику этого подхода.

Цены на товары одинаковы повсюду

Модель 2х2х2 изначально не предусматривала никаких барьеров для торговли, тарифов и валютного контроля (капитал был неподвижен, но репатриация выручки от зарубежных продаж была бесплатной). Также отсутствовали транспортные издержки между странами или какие-либо другие факторы, способствующие закупкам у местных поставщиков. Если две страны используют разные валюты, это никак не влияет на модель – действует паритет покупательной способности. Поскольку отсутствуют транзакционные издержки и валютные вопросы, закон единой цены применим к обоим товарам, и потребители в обеих странах платят одинаковую цену за любой из них. Во времена Олина это предположение было достаточно нейтральным упрощением, однако экономические изменения и эконометрические исследования, проведённые с 1950-х годов, показали, что местные цены на товары, при пересчёте в денежном выражении, склонны коррелировать с доходами (хотя это в меньшей степени верно для товаров, участвующих в международной торговле). См. эффект Пенна.

Совершенная внутренняя конкуренция

Ни труд, ни капитал не обладают властью влиять на цены или ставки вознаграждения факторов производства, ограничивая предложение; существует состояние совершенной конкуренции.

Выводы

Результатом этой работы стало формулирование определенных выводов, вытекающих из предпосылок, заложенных в модель.

Теорема Хексшера Олина

Экспорт страны, богатой капиталом, приходится на капиталоемкие отрасли, а страны, богатые трудовыми ресурсами, импортируют такие товары, экспортируя взамен трудоемкие товары. Конкурентное давление в рамках модели Ге́кшера — О́лина (H–O) достаточно прямолинейно приводит к этому предсказанию. К счастью, это легко поддающаяся проверке гипотеза.

Теорема Рыбчинского

Когда количество одного из факторов производства увеличивается, производство товара, интенсивно использующего этот фактор, растет в большей степени, чем само увеличение фактора производства, поскольку модель Ге́кшера — О́лина (H–O) предполагает совершенную конкуренцию, при которой цена равна затратам на факторы производства. Эта теорема полезна для объяснения последствий иммиграции, эмиграции и иностранных капиталовложений. Однако Рыбчинский предполагает, что количество обоих факторов производства является фиксированным. Это можно расширить, рассмотрев возможность взаимозаменяемости факторов, в этом случае рост производства будет более чем пропорциональным.

Теорема Столпера и Сэмюэльсона

Относительные изменения цен на выпускаемые товары определяют относительные цены факторов, используемых для их производства. Если мировая цена капиталоемких товаров растет, это увеличивает относительную цену капитала и снижает относительную цену труда (доходность капитала по сравнению с доходностью труда). Аналогично, если растет цена трудоемких товаров, это увеличивает относительную цену труда и снижает относительную цену капитала.

Теорема уравнения коэффициента цены

Свободная и конкурентная торговля приводит к сближению цен на факторы производства наряду с ценами на торгуемые товары. Теорема FPE является наиболее важным выводом модели Ге́кшера — О́лина, но при этом получила наименьшее подтверждение эмпирическими данными. Ни доходность капитала, ни заработная плата не демонстрируют устойчивой тенденции к сближению между торговыми партнерами с разным уровнем развития.

Последствия изменений коэффициента

Теорема Столпера-Сэмюэльсона касается номинальной ренты и заработной платы. Эффект усиления на цены рассматривает влияние изменений цен на выпуск продукции на реальную доходность капитала и труда. Это достигается путем деления номинальных ставок на индекс цен, однако потребовалось тридцать лет для полного развития этой концепции из-за ее теоретической сложности. Эффект усиления показывает, что либерализация торговли на самом деле ухудшает положение локально дефицитного фактора производства (поскольку увеличение торговли приводит к меньшему снижению индекса цен, чем падение доходности дефицитного фактора, вызванное теоремой Столпера-Сэмюэльсона). Эффект усиления, связанный со сдвигами в объеме производства, вызванными изменениями в наделении факторами (в соответствии с теоремой Рыбчинского), предсказывает более значительный пропорциональный сдвиг в объеме выпуска, чем соответствующий сдвиг в наделении факторами, который его вызвал. Это имеет последствия как для труда, так и для капитала: при фиксированном капитале рост населения снижает дефицит труда по отношению к капиталу. Если рост населения опережает рост капитала на 10%, это может привести к 20%-ному сдвигу в структуре занятости в пользу трудоемких отраслей. В современном мире деньги гораздо мобильнее рабочей силы, поэтому импорт капитала в страну почти наверняка смещает относительное соотношение факторов производства в пользу капитала. Эффект усиления предполагает, что увеличение национального капитала на 10% может привести к перераспределению трудовых ресурсов, составляющему пятую часть всей экономики (в направлении капиталоемкого, высокотехнологичного производства). Важно отметить, что в этой модели даже небольшие объемы ПИИ могут существенно повлиять на структуру занятости в очень бедных странах. (См. также: «Голландская болезнь»).

Эконометрическое тестирование теорем модели HO

Хекшер и Олин считали теорему об уравнении цен на факторы производства эконометрическим успехом, поскольку значительный объем международной торговли в конце XIX и начале XX веков совпадал со сближением цен на товары и факторы производства во всем мире. Однако современные эконометрические оценки показали, что модель демонстрирует плохие результаты, и были предложены корректировки, наиболее важной из которых является предположение о том, что технологии различаются в разных странах. Это изменение означало бы отказ от классической модели Х–О.

Парадокс Леонтьева

В 1954 году эконометрический тест, проведенный Василием В. Леонтьевым для модели Х–О, показал, что Соединенные Штаты, несмотря на относительное изобилие капитала, склонны экспортировать трудоемкие товары и импортировать капиталоемкие. Эта проблема получила название парадокса Леонтьева. В результате возникновения этого парадокса появились альтернативные модели торговли и различные его объяснения. Одной из таких моделей является гипотеза Линдера, которая предполагает, что торговля товарами осуществляется на основе схожего спроса, а не различий в факторах со стороны предложения (то есть факторном обеспечении Х–О).

Формула Ванека

В 1960-х и 1970-х годах предпринимались различные попытки "разрешить" парадокс Леонтьева и спасти модель Хекшера-Олина от опровержения. Начиная с 1980-х годов была применена новая серия статистических тестов, основанных на формуле Ванека. Она имеет простой вид:

где – вектор чистой торговли факторными услугами для страны , – вектор факторного снабжения для страны , а – доля страны в мировом потреблении, а – суммарный мировой вектор факторного снабжения. Для многих стран и факторов можно независимо оценить левую и правую части уравнения. Иными словами, левая часть указывает направление торговли факторными услугами. Таким образом, можно проверить, насколько хорошо выполняется эта система уравнений. Результаты, полученные Боуэном, Лимером и Свейскаусом (1987), оказались плачевными. Они проанализировали случаи с 12 факторами и 27 странами за 1967 год и обнаружили, что обе стороны уравнения имели одинаковый знак лишь в 61% из 324 случаев. Результат за 1983 год был еще хуже: обе стороны имели одинаковый знак только в 148 случаях из 297 (или доля верных прогнозов составила 49,8%). Результаты Боуэна, Лимера и Свейскауса (1987) свидетельствуют об отсутствии у теории Хекшера-Олина-Ванека (HOV) прогностической силы в отношении направления торговли.

Критика

Критическое предположение модели Хекшера — Олина заключается в том, что две страны идентичны, за исключением различий в ресурсном обеспечении. Это также подразумевает, что совокупные предпочтения одинаковы. Относительное преобладание капитала приводит к тому, что страна, богатая капиталом, производит капиталоемкие товары дешевле, чем страна, богатая трудовыми ресурсами, и наоборот. Изначально, когда страны не ведут торговлю: цена капиталоемкого товара в стране, богатой капиталом, снижается относительно цены этого товара в другой стране, а цена трудоемкого товара в стране, богатой трудовыми ресурсами, снижается относительно цены этого товара в другой стране. Как только торговля становится возможной, фирмы, стремящиеся к прибыли, перемещают свою продукцию на рынки с (временным) более высоким уровнем цен. В результате: страна, богатая капиталом, будет экспортировать капиталоемкие товары, а страна, богатая трудовыми ресурсами, будет экспортировать трудоемкие товары.

прогнозирующая мощность

Оригинальная модель Хекшера-Олина и расширенная модель, такая как модель Ванека, демонстрирует плохие результаты, как показано в разделе "Эконометрическое тестирование теорем модели HO". Даниэль Трефлер и Сьюзан Чун Чжу резюмируют свою работу, утверждая, что "сложно поверить в то, что теория факторного снабжения [примечание редактора: то есть модель Хекшера-Олина-Ванека] может предложить адекватное объяснение моделям международной торговли". Существует общее мнение, что модель HOV хорошо согласуется с данными на национальном уровне. Фактически, Дэвис и другие обнаружили, что модель HOV очень хорошо соответствует региональным данным Японии. Даже если формула HOV хорошо подходит, это не означает, что теория Хекшера-Олина верна. Действительно, теория Хекшера-Олина утверждает, что структура факторного снабжения каждой страны (или каждого региона) определяет производство каждой страны (соответственно, каждого региона), но Бернштейн и Вайнштейн обнаружили, что факторное снабжение обладает низкой прогностической силой. Модель, основанная на факторном снабжении (модель FED), имеет ошибки, значительно превышающие ошибки модели HOV. Безработица – ключевой вопрос в любом торговом споре. Теория Хекшера-Олина исключает безработицу по самой своей формулировке, предполагая, что все факторы (включая труд) полностью заняты в производстве.

Парадокс Леонтьева

Парадокс Леонтьева, представленный Василием Леонтьевым в 1953 году, показал, что США (страна, наиболее обеспеченная капиталом в мире по любому критерию) экспортировали трудоемкие товары и импортировали капиталоемкие товары, что противоречит теории Гекшера-Олина. Однако, если разделить труд на два различных фактора – квалифицированный и неквалифицированный труд – теорема Гекшера-Олина становится более точной. США, как правило, экспортируют товары, требующие квалифицированного труда, и импортируют товары, требующие неквалифицированного труда.

Теорема уравнения факторов

Теорема уравнивания факторов (FET) применима лишь к наиболее развитым странам. Средняя заработная плата в Японии когда-то была в 70 раз выше, чем во Вьетнаме. Эти различия в оплате труда обычно не рассматриваются в рамках анализа модели Гекшера-Олина. Теория Гекшера-Олина плохо приспособлена для анализа проблем торговли между развитыми и развивающимися странами. Предпосылки теории Гекшера-Олина нереалистичны применительно к торговле между Севером и Югом. Различия в доходах между Севером и Югом – это вопрос, который больше всего беспокоит страны третьего мира. Теорема уравнивания цен на факторы производства не проявила признаков реализации даже спустя полвека.

Идентичная производственная функция

Стандартная модель Хекшера — Олина предполагает, что производственные функции идентичны для всех рассматриваемых стран. Это означает, что все страны находятся на одном уровне производительности и обладают одинаковыми технологиями, однако это крайне нереалистично. Технологический разрыв между развитыми и развивающимися странами является ключевой проблемой для развития бедных стран. Стандартная модель Хекшера — Олина не учитывает все эти важные факторы при рассмотрении развития менее развитых стран в международном контексте. Обычно это происходит посредством системы цен. Но цены зависят от уровня прибыльности.

Нет места для фирм

Стандартная теория Хекшера — Олина предполагает одинаковую производственную функцию для всех стран. Это подразумевает, что все предприятия идентичны. Теоретическим следствием является то, что в модели Г–О нет места для предприятий. В отличие от этого, новая теория торговли подчеркивает, что предприятия гетерогенны.

Политическая ситуация

С середины XIX века до 1930-х годов наблюдались огромные волны иммиграции из Европы в Северную Америку. По оценкам, более 60 миллионов человек пересекли Атлантический океан. Некоторые политики выражали обеспокоенность по поводу негативных последствий иммиграции, таких как культурные конфликты. Для этих политиков теория Гекшера-Олина в торговле предоставляла веские основания «в пользу как ограничений на миграцию рабочей силы, так и свободной торговли товарами».

Новая теория торговли

Новая теория торговли анализирует отдельные предприятия и заводы в условиях международной конкуренции. Классическая теория торговли, то есть модель Хекшера — Олина, не рассматривает предприятия как таковые. Новая теория торговли рассматривает предприятия в отрасли как однородные объекты. "Новая" новая теория торговли (ННТТ) уделяет внимание разнообразию предприятий. Тот факт, что одни предприятия занимаются экспортом, а другие — нет, является общеизвестным. Некоторые предприятия инвестируют непосредственно в иностранную страну для производства и продажи продукции там, в то время как другие ограничиваются только экспортом. Почему возникают такие различия? Новая теория торговли стремится выяснить причины этих хорошо известных фактов. Поскольку теория допускает сосуществование различных производственных процессов в отрасли страны, теория Рикардо — Сраффы может служить теоретической основой для новой теории торговли.