Қаржылық эконометрика: қаржы нарығы деректерін статистикалық әдістермен талдау. Акциялар, облигациялар, валюта бағасы, корпоративтік басқару зерттеледі.
Ағылшыншамен салыстырыңыз: абзацты басыңыз — түпнұсқа терезеде ашылады. Абзац астындағы EN түймесі оны мәтін ішінде көрсетеді.
Кіріспе
Қаржы нарығы деректеріне қатысты әдістеме
Method to financial market data
Қаржылық эконометрия – қаржы нарығы деректеріне статистикалық әдістерді қолдану. Қаржылық эконометрия экономика ғылымының қаржы экономикасы саласының бір бөлігі болып табылады. Зерттеу салаларына капитал нарықтары, қаржы институттары, корпоративтік қаржы және корпоративтік басқару жатады. Тақырыптар көбінесе жеке акциялардың, облигациялардың, туынды құралдардың, валюталардың және басқа да қаржы құралдарының құнын бағалаумен байланысты. Ол эконометрияның басқа түрлерінен бәсекелестік және еркін нарықта саудаланатын қаржы активтерінің бағасын талдауға басымдық беру арқылы ерекшеленеді. Қаржы саласында жұмыс істейтін немесе қаржы секторын зерттейтін мамандар эконометриялық әдістерді портфельді басқаруды қолдау және бағалы қағаздарды бағалау сияқты түрлі салаларда жиі пайдаланады. Қаржылық эконометрия болашақ күндерде, апталарда, айларда және жылдарда қанша рет "нашар" инвестициялық нәтижелер күтілетінін білу қажет болғанда тәуекелді басқару үшін өте маңызды.
Financial econometrics is the application of statistical methods to financial market data. Financial econometrics is a branch of financial economics, in the field of economics. Areas of study include capital markets, financial institutions, corporate finance and corporate governance. Topics often revolve around asset valuation of individual stocks, bonds, derivatives, currencies and other financial instruments. It differs from other forms of econometrics because the emphasis is usually on analyzing the prices of financial assets traded at competitive, liquid markets. People working in the finance industry or researching the finance sector often use econometric techniques in a range of activities – for example, in support of portfolio management and in the valuation of securities. Financial econometrics is essential for risk management when it is important to know how often 'bad' investment outcomes are expected to occur over future days, weeks, months and years.
Ғылыми қауымдастық
Қаржылық эконометрия қоғамы (SoFiE) – қаржылық эконометрияның қарқынды дамып келе жатқан саласында зерттеулер мен идеяларды бөлісуге арналған ғалымдар мен тәжірибелі мамандардың жаһандық желісі. Бұл тәуелсіз, коммерциялық емес ұйым, мүшелік негізінде құрылған және қаржы мен эконометрияның қиылысында конференциялар, бағдарламалар мен шараларды ұйымдастыру және демеушілік ету арқылы ғылыми зерттеулерді және білім беруді ілгерілетуге, кеңейтуге міндеттенді, соның ішінде макроэкономикалық негіздермен байланыс та қарастырылады. SoFiE Роберт Ф. Энгл және Эрик Гайселс тарапынан бірлесіп құрылды. Қаржылық эконометрия зерттеулерін жариялайтын ең жоғары сапалы журналдарға Econometrica, Journal of Econometrics және Journal of Business & Economic Statistics кіреді. "Қаржылық эконометрия журналы" қаржылық эконометрияға толыққанды бағытталған. Оның бас редакторы – Федерико Банди және Эндрю Паттон, және ол SoFiE-мен тығыз байланыста. Экономика ғылымдары саласындағы Нобельдік естелік сыйлығы қаржылық эконометрияға елеулі үлес қосқандығы үшін берілді; 2003 жылы Роберт Ф. Энглге "уақыт өзгеретін құбылмалылықпен экономикалық уақыт қатарларын талдау әдістемелері үшін" және Клайв Грэйнджерге "ортақ үрдістермен экономикалық уақыт қатарларын талдау әдістемелері үшін", ал 2013 жылы Евгений Фама, Ларс Петер Хансен және Роберт Дж. Шиллерге "активтер бағаларының эмпирикалық талдауы үшін" табыс етті. Басқа да өте ықпалды зерттеушілерге Торбен Г. Андерсен, Тим Боллерслев және Нил Шепард жатады.
The Society for Financial Econometrics (SoFiE) is a global network of academics and practitioners dedicated to sharing research and ideas in the fast growing field of financial econometrics. It is an independent non profit membership organization, committed to promoting and expanding research and education by organizing and sponsoring conferences, programs and activities at the intersection of finance and econometrics, including links to macroeconomic fundamentals. SoFiE was co founded by Robert F. Engle and Eric Ghysels. Premier quality journals which publish financial econometrics research include Econometrica, Journal of Econometrics and Journal of Business & Economic Statistics. The Journal of Financial Econometrics has an exclusive focus on financial econometrics. It is edited by Federico Bandi and Andrew Patton, and it has a close relationship with SoFiE. The Nobel Memorial Prize in Economic Sciences has been awarded for significant contribution to financial econometrics; in 2003 to Robert F. Engle "for methods of analyzing economic time series with time varying volatility" and Clive Granger "for methods of analyzing economic time series with common trends" and in 2013 to Eugene Fama, Lars Peter Hansen and Robert J. Shiller "for their empirical analysis of asset prices". Other highly influential researchers include Torben G. Andersen, Tim Bollerslev and Neil Shephard.