Введение

Финансовая эконометрика – это применение статистических методов к данным финансовых рынков. Она является разделом финансовой экономики, относящимся к области экономики в целом. Области изучения включают рынки капитала, финансовые институты, корпоративные финансы и корпоративное управление. Основные темы связаны с оценкой стоимости отдельных акций, облигаций, производных финансовых инструментов, валют и других финансовых активов. Финансовая эконометрика отличается от других видов эконометрики тем, что в ней особое внимание уделяется анализу цен на финансовые активы, торгуемые на конкурентных и ликвидных рынках. Специалисты финансовой индустрии и исследователи финансового сектора часто используют эконометрические методы в различных областях, например, для поддержки управления портфелем и оценки ценных бумаг. Финансовая эконометрика необходима для управления рисками, когда важно понимать, как часто можно ожидать неблагоприятных результатов инвестиций в будущем – в течение дней, недель, месяцев и лет.

Научно-исследовательское сообщество

Общество финансовой эконометрики (SoFiE) – это глобальная сеть ученых и специалистов, посвященная обмену исследованиями и идеями в стремительно развивающейся области финансовой эконометрики. Это независимая некоммерческая членская организация, стремящаяся продвигать и расширять исследования и образование посредством организации и спонсирования конференций, программ и мероприятий на стыке финансов и эконометрики, включая связь с макроэкономическими основами. SoFiE была основана Робертом Ф. Энглом и Эриком Гайзельсом. Ведущие журналы, публикующие исследования в области финансовой эконометрики, включают Econometrica, Journal of Econometrics и Journal of Business & Economic Statistics. Журнал финансовой эконометрики специализируется исключительно на финансовой эконометрике. Его редакторы – Федерико Банди и Эндрю Паттон, и он тесно связан с SoFiE. Нобелевская мемориальная премия по экономическим наукам была присуждена за значительный вклад в финансовую эконометрику: в 2003 году Роберту Ф. Энглу «за методы анализа экономических временных рядов с переменной волатильностью» и Клайву Грэйнджеру «за методы анализа экономических временных рядов с общими трендами», а в 2013 году Юджину Фаме, Ларсу Петерсу Хансену и Роберту Шиллеру «за их эмпирический анализ цен на активы». Среди других выдающихся исследователей – Торбен Г. Андерсен, Тим Боллерслев и Нил Шепард.