Кіріспе
Қаржыда математикалық және есептеу тәжірибелерін қолдану салалары
FieldsThe main applications of financial engineering are to:
Arbitrage
Corporate finance
Derivatives pricing
Execution
Financial regulation
Portfolio management
Risk management
Structured products
International finance and financial administration
Valuation of options
Financial engineering is a multidisciplinary field involving financial theory, methods of engineering, tools of mathematics and the practice of programming. It has also been defined as the application of technical methods, especially from mathematical finance and computational finance, in the practice of finance. Financial engineering plays a key role in a bank's customer driven derivatives business
— delivering bespoke OTC contracts and "exotics", and implementing various structured products —
which encompasses quantitative modelling, quantitative programming and risk managing financial products in compliance with the regulations and Basel capital/liquidity requirements. An older use of the term "financial engineering" that is less common today is aggressive restructuring of corporate balance sheets. Mathematical finance is the application of mathematics to finance. In the broadest sense, anyone who uses technical tools in finance could be called a financial engineer, for example any computer programmer in a bank or any statistician in a government economic bureau. However, most practitioners restrict the term to someone educated in the full range of tools of modern finance and whose work is informed by financial theory. It is sometimes restricted even further, to cover only those originating new financial products and strategies. Despite its name, financial engineering does not belong to any of the fields in traditional professional engineering even though many financial engineers have studied engineering beforehand and many universities offering a postgraduate degree in this field require applicants to have a background in engineering as well. In the United States, the Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET) does not accredit financial engineering degrees. In the United States, financial engineering programs are accredited by the International Association of Quantitative Finance. Quantitative analyst ("Quant") is a broad term that covers any person who uses math for practical purposes, including financial engineers. Quant is often taken to mean "financial quant", in which case it is similar to financial engineer. The difference is that it is possible to be a theoretical quant, or a quant in only one specialized niche in finance, while "financial engineer" usually implies a practitioner with broad expertise. "Rocket scientist" (aerospace engineer) is an older term, first coined in the development of rockets in WWII (Wernher von Braun), and later, the NASA space program; it was adapted by the first generation of financial quants who arrived on Wall Street in the late 1970s and early 1980s. While basically synonymous with financial engineer, it implies adventurousness and fondness for disruptive innovation. Financial "rocket scientists" were usually trained in applied mathematics, statistics or finance and spent their entire careers in risk taking. They were not hired for their mathematical talents, they either worked for themselves or applied mathematical techniques to traditional financial jobs.
Қаржылық инженерияның негізгі қолданыс салалары:
Арбитраж
Корпоративтік қаржы
Деривативтерді бағалау
Орындау
Қаржылық реттеу
Портфельді басқару
Тәуекелді басқару
Құрылымдалған өнімдер
Халықаралық қаржы және қаржылық басқару
Опцияларды бағалау
FieldsThe main applications of financial engineering are to:
Arbitrage
Corporate finance
Derivatives pricing
Execution
Financial regulation
Portfolio management
Risk management
Structured products
International finance and financial administration
Valuation of options
Financial engineering is a multidisciplinary field involving financial theory, methods of engineering, tools of mathematics and the practice of programming. It has also been defined as the application of technical methods, especially from mathematical finance and computational finance, in the practice of finance. Financial engineering plays a key role in a bank's customer driven derivatives business
— delivering bespoke OTC contracts and "exotics", and implementing various structured products —
which encompasses quantitative modelling, quantitative programming and risk managing financial products in compliance with the regulations and Basel capital/liquidity requirements. An older use of the term "financial engineering" that is less common today is aggressive restructuring of corporate balance sheets. Mathematical finance is the application of mathematics to finance. In the broadest sense, anyone who uses technical tools in finance could be called a financial engineer, for example any computer programmer in a bank or any statistician in a government economic bureau. However, most practitioners restrict the term to someone educated in the full range of tools of modern finance and whose work is informed by financial theory. It is sometimes restricted even further, to cover only those originating new financial products and strategies. Despite its name, financial engineering does not belong to any of the fields in traditional professional engineering even though many financial engineers have studied engineering beforehand and many universities offering a postgraduate degree in this field require applicants to have a background in engineering as well. In the United States, the Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET) does not accredit financial engineering degrees. In the United States, financial engineering programs are accredited by the International Association of Quantitative Finance. Quantitative analyst ("Quant") is a broad term that covers any person who uses math for practical purposes, including financial engineers. Quant is often taken to mean "financial quant", in which case it is similar to financial engineer. The difference is that it is possible to be a theoretical quant, or a quant in only one specialized niche in finance, while "financial engineer" usually implies a practitioner with broad expertise. "Rocket scientist" (aerospace engineer) is an older term, first coined in the development of rockets in WWII (Wernher von Braun), and later, the NASA space program; it was adapted by the first generation of financial quants who arrived on Wall Street in the late 1970s and early 1980s. While basically synonymous with financial engineer, it implies adventurousness and fondness for disruptive innovation. Financial "rocket scientists" were usually trained in applied mathematics, statistics or finance and spent their entire careers in risk taking. They were not hired for their mathematical talents, they either worked for themselves or applied mathematical techniques to traditional financial jobs.
Қаржылық инженерия – қаржы теориясын, инженериялық әдістерді, математика құралдарын және бағдарламалау тәжірибесін қамтитын көп салалы пән. Ол сондай-ақ, қаржы практикасында математикалық қаржы және есептеу қаржысы сияқты техникалық әдістерді қолдану ретінде анықталады. Қаржылық инженерия банктердің клиенттерге бағытталған туынды операцияларында маңызды рөл атқарады – тапсырыс бойынша жасалған OTC келісімшарттары мен «экзотикаларды» ұсыну және әртүрлі құрылымдалған өнімдерді іске асыру, бұл сандық модельдеуді, сандық бағдарламалауды және реттеулерге және Базельдің капиталы/өтімділік талаптарына сәйкес қаржылық өнімдерді тәуекелді басқаруды қамтиды. «Қаржылық инженерия» терминінің бұрынғы қолданылуы, бірақ бүгінде сирек кездесетіні – корпоративтік баланстарды агрессивті түрде қайта құрылымдау. Математикалық қаржы – қаржыға математиканы қолдану. Ең кең мағынасында, қаржы саласында техникалық құралдарды пайдаланатын кез келген адамды қаржы инженері деп атауға болады, мысалы, банктегі кез келген компьютерлік бағдарламашы немесе үкіметтік экономикалық бюродағы кез келген статистик. Дегенмен, көптеген мамандар бұл терминді қазіргі заманғы қаржы құралдарының толық спектрінде білімі бар және жұмысы қаржы теориясымен байланысты адамдарға ғана қолданады. Кейде бұл анықтама одан да шектеледі, жаңа қаржылық өнімдер мен стратегияларды жасаумен айналысатын адамдарды ғана қамтиды. Атауына қарамастан, қаржылық инженерия дәстүрлі кәсіби инженерияның ешбір саласына жатпайды, тіпті көптеген қаржы инженерлері бұрын инженериялық мамандық алған болса да, және осы салада магистратураға түсуге ниеттенгендердің көпшілігі инженерлік білімі болуын талап етеді. АҚШ-та Инженерлік және Технологияны Аккредиттеу Кеңесі (ABET) қаржылық инженерия бағдарламаларын аккредиттемейді. АҚШ-та қаржылық инженерия бағдарламаларын Халықаралық сандық қаржы қауымдастығы аккредиттейді. Сандық талдаушы («Квант») – қаржы инженерлерін қоса алғанда, практикалық мақсаттар үшін математиканы қолданатын кез келген адамды қамтитын кең термин. «Квант» көбінесе «қаржылық квант» деген мағынада қолданылады, бұл жағдайда ол қаржы инженеріне ұқсас. Айырмашылығы – теориялық квант немесе қаржы саласындағы нақты бір мамандыққа ғана қатысты квант болуы мүмкін, ал «қаржы инженері» әдетте кең білімі бар маманды білдіреді. «Ракета ғалымы» (аэроғарыш инженері) – бұл ескі термин, ол алғаш рет Екінші дүниежүзілік соғыста ракеталарды жасау кезінде (Вернер фон Браун) және кейіннен НАСА ғарыш бағдарламасында қолданылды; оны 1970 жылдардың соңы мен 1980 жылдардың басында Уолл-стритке келген қаржылық кванттардың бірінші буыны қабылдады. Бұл термин негізінен қаржы инженерімен синоним болғанымен, ол жаңашылдыққа құштарлықты білдіреді. Қаржылық «ракета ғалымдары» әдетте қолданбалы математика, статистика немесе қаржы саласында оқып, өмірінің қалған бөлігін тәуекелге толы қызметпен өткізеді. Олар математикалық қабілеттері үшін емес, өздері үшін жұмыс істеді немесе дәстүрлі қаржылық жұмыстарға математикалық әдістерді қолданды.
FieldsThe main applications of financial engineering are to:
Arbitrage
Corporate finance
Derivatives pricing
Execution
Financial regulation
Portfolio management
Risk management
Structured products
International finance and financial administration
Valuation of options
Financial engineering is a multidisciplinary field involving financial theory, methods of engineering, tools of mathematics and the practice of programming. It has also been defined as the application of technical methods, especially from mathematical finance and computational finance, in the practice of finance. Financial engineering plays a key role in a bank's customer driven derivatives business
— delivering bespoke OTC contracts and "exotics", and implementing various structured products —
which encompasses quantitative modelling, quantitative programming and risk managing financial products in compliance with the regulations and Basel capital/liquidity requirements. An older use of the term "financial engineering" that is less common today is aggressive restructuring of corporate balance sheets. Mathematical finance is the application of mathematics to finance. In the broadest sense, anyone who uses technical tools in finance could be called a financial engineer, for example any computer programmer in a bank or any statistician in a government economic bureau. However, most practitioners restrict the term to someone educated in the full range of tools of modern finance and whose work is informed by financial theory. It is sometimes restricted even further, to cover only those originating new financial products and strategies. Despite its name, financial engineering does not belong to any of the fields in traditional professional engineering even though many financial engineers have studied engineering beforehand and many universities offering a postgraduate degree in this field require applicants to have a background in engineering as well. In the United States, the Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET) does not accredit financial engineering degrees. In the United States, financial engineering programs are accredited by the International Association of Quantitative Finance. Quantitative analyst ("Quant") is a broad term that covers any person who uses math for practical purposes, including financial engineers. Quant is often taken to mean "financial quant", in which case it is similar to financial engineer. The difference is that it is possible to be a theoretical quant, or a quant in only one specialized niche in finance, while "financial engineer" usually implies a practitioner with broad expertise. "Rocket scientist" (aerospace engineer) is an older term, first coined in the development of rockets in WWII (Wernher von Braun), and later, the NASA space program; it was adapted by the first generation of financial quants who arrived on Wall Street in the late 1970s and early 1980s. While basically synonymous with financial engineer, it implies adventurousness and fondness for disruptive innovation. Financial "rocket scientists" were usually trained in applied mathematics, statistics or finance and spent their entire careers in risk taking. They were not hired for their mathematical talents, they either worked for themselves or applied mathematical techniques to traditional financial jobs.
Білім
Қаржылық инженерияның алғашқы магистрлік бағдарламалары 1990 жылдардың басында ашылды. Бағдарламалардың саны мен ауқымы жылдам өсті, тіпті кейбіреулер енді осы мамандық бойынша бітірушілерді "қаржы инженері" деп атайды. Осы бағдарламалардың саны мен түрлері келесі онжылдықтарда артып келеді (қараңыз); және соңғы кезде бакалавриат деңгейіндегі оқу, сондай-ақ сандық қаржы саласындағы сертификаттар да пайда болды.