АҚШ облигация нарығын бағалау үшін Bloomberg US Aggregate Bond Index (Agg) индексі – инвестициялық облигациялардың кең қамтитын көрсеткіші. Инвестициялық қорлар үшін маңызды.
Ағылшыншамен салыстырыңыз: абзацты басыңыз — түпнұсқа терезеде ашылады. Абзац астындағы EN түймесі оны мәтін ішінде көрсетеді.
Кіріспе
Bloomberg US Aggregate Bond Index немесе Agg – АҚШ-та саудаланатын орта мерзімді инвестициялық сападағы облигацияларды көрсететін, кең базалы, нарықтық капитализацияға негізделген облигация нарығының индексі. Инвесторлар бұл индексті АҚШ облигация нарығының өнімділігін бағалау үшін жиі пайдаланады. Инвестициялық деңгейдегі корпоративтік қарыздан басқа, индекс белгілі бір талаптарға сай келетін инвестициялық облигациялардың толық спектрін көрсету үшін мемлекеттік қарыз, ипотекамен қамтамасыз етілген бағалы қағаздар (МҚБ) және активтермен қамтамасыз етілген бағалы қағаздарды (АҚБ) қамтиды. Agg индексіне ену үшін облигациялар инвестициялық деңгейде болуы, номиналды құны кемінде 100 миллион долларға жететін және мерзіміне кемінде бір жыл қалған болуы керек. Осы облигация индексін көшіретін индекстік қорлар мен биржалық қорлар қолжетімді. Индексті 2016 жылдың 24 тамызынан бері Bloomberg L. P. басқарып келеді. Бұрын ол Barclays Capital Aggregate Bond Index деп аталып, Barclays компаниясымен ұсталып келген. 2008 жылдың 3 қарашасына дейін ол Lehman Aggregate Bond Index деп аталып, қазір құлап кеткен Lehman Brothers компаниясымен сақталған.
The Bloomberg US Aggregate Bond Index, or the Agg, is a broad base, market capitalization weighted bond market index representing intermediate term investment grade bonds traded in the United States. Investors frequently use the index as a stand in for measuring the performance of the US bond market. In addition to investment grade corporate debt, the index tracks government debt, mortgage backed securities (MBS) and asset backed securities (ABS) to simulate the universe of investable bonds that meet certain criteria. In order to be included in the Agg, bonds must be of investment grade, have an outstanding par value of at least $100 million and have at least one year until maturity. Index funds and exchange traded funds are available that track this bond index. The index has been maintained by Bloomberg L. P. since August 24, 2016. Prior to then it was known as the Barclays Capital Aggregate Bond Index and was maintained by Barclays. Prior to November 3, 2008 it was known as the Lehman Aggregate Bond Index and maintained by the now defunct Lehman Brothers.
Тарих
Bloomberg US Aggregate Bond Index-тің алғашқы нұсқасы 1973 жылдың 7 шілдесінде Арт Липсон мен Джон Раундтри екеуі, Kuhn, Loeb & Co. деген шағын инвестициялық банкпен бірлесіп жасалды. Липсон мен Раундтри АҚШ облигацияларына шоғырланған екі жалпы кірістілік индексін құрды: АҚШ Үкіметтік және АҚШ Инвестициялық Сапалы Корпоративтік Индекстері. 1979 жылы бұл индекстер біріктіріліп, Үкіметтік/Кредиттік Индекс пайда болды. 1986 жылы индекске ипотекалық қарыздық құнды қағаздар да қосылды, содан кейін ол АҚШ-тың Жалпы Индексі деп аталды және 1976 жылға дейінгі деректермен толықтырылды. Кейін ол Barclays Capital Aggregate Bond Index деп қайта аталды. 2016 жылдың тамызында Bloomberg L. P. компаниясы банктің индекс және тәуекелдерді талдау бизнесін сатудың бір бөлігі ретінде бұл индексті сатып алды. Содан кейін индекс Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index деп қайта аталды. Индекске ие болғаннан кейін Bloomberg және Barclays бастапқы бес жылдық мерзімге индекске екі брендтің де қолданылатынын хабарлады. 2021 жылдың тамызында Bloomberg индекстің Bloomberg US Aggregate Bond Index деп қайта аталғанын жариялады.
The precursor to the Bloomberg US Aggregate Bond Index was co created on July 7, 1973 by Art Lipson and John Roundtree, both of Kuhn, Loeb & Co., a boutique investment bank. Lipson and Roundtree created two total return indexes focused on US bonds: the US Government and the US Investment Grade Corporate Indexes. The indexes were blended in 1979 to form the Government/Credit Index. In 1986, mortgage backed securities were also added to the index, which was renamed the US Aggregate Index and backfilled with historical data to 1976. It was later renamed the Barclays Capital Aggregate Bond Index. The index was acquired by Bloomberg L. P. in August 2016 as part of a larger sale of the bank's index and risk analytics business. The index was subsequently renamed the Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index. Upon its acquisition, Bloomberg and Barclays announced that the index would be co branded for an initial term of five years. In August 2021, Bloomberg announced the renaming of the index as the Bloomberg US Aggregate Bond Index.