Кіріспе
NOTOC Роберт Алан Джарроу - Корнелл университетінің Джонсон магистратуралық басқару мектебінің Рональд П. және Сюзан Э. Линч инвестициялық менеджмент профессоры. Профессор Джарроу - пайыздық деривативтерді бағалау үшін Хит-Джерроу-Мортон негіздемесін, кредиттік деривативтерді бағалау үшін қолданылатын қысқартылған формадағы Джарроу-Турнбулл кредиттік тәуекел модельдерін және форвардтық бағалар мартингельінің құрастырушыларының бірі. Бұл құралдар мен модельдер қазір негізгі инвестициялық және коммерциялық банктерде баға белгілеу мен хеджирлеу үшін қолданылатын стандарттар болып табылады. Ол 1989 жылы өзі бастаған "Математикалық қаржы" журналының кеңесші кеңесінде қызмет етеді. Ол сонымен қатар көптеген басқа журналдардың серіктес редакторы немесе кеңесшісі болып табылады және бірнеше фирмалар мен кәсіби қоғамдардың директорлар кеңесінде қызмет етеді. Қазіргі уақытта ол IAFE аға науқасы және FDIC аға науқасы. 1995 жылдан бері "Камакура" корпорациясының ғылыми-зерттеу жөніндегі директоры болып қызмет атқарады. Профессор Джарроу көптеген сыйлықтар мен марапаттар алды, соның ішінде CBOE опциондар саласындағы үздіктер үшін Померанс сыйлығы, Грэм және Додд Скролл сыйлығы және 1997 жылғы Халықаралық қаржы инженерлері қауымдастығы IAFE / SunGard Financial Engineer of the Year сыйлығы. Ол Fixed Income Analysts Society Hall of Fame және Risk Magazine журналының 50 мүшесі бар атақ залына кіреді. Басылымдарға бес кітап кіреді Опциялардың бағасы, Қаржы теориясы, Белгілі табыс бағалы қағаздарын модельдеу және пайыздық ставкалардың опциялары (екінші басылым), Деривативтік бағалы қағаздар (екінші басылым) және Деривативтік бағалы қағаздарға кіріспе, Қаржы нарықтары және тәуекелдерді басқару, сондай-ақ жетекші қаржы және экономикалық журналдарда 100-ден астам басылымдар. Ол 1974 жылы Дьюк университетінің математика мамандығы бойынша magna cum laude бітірді, 1976 жылы Дартмут колледжінің Тък бизнес мектебінен жоғары дәрежелі MBA алды, ал 1979 жылы Роберт С. Мертонның басшылығымен MIT Слоан менеджмент мектебінен қаржы ғылымы бойынша PhD алды.
Robert Alan Jarrow is the Ronald P. and Susan E. Lynch Professor of Investment Management at the Johnson Graduate School of Management, Cornell University. Professor Jarrow is a co creator of the Heath–Jarrow–Morton framework for pricing interest rate derivatives, a co creator of the reduced form Jarrow–Turnbull credit risk models employed for pricing credit derivatives, and the creator of the forward price martingale measure. These tools and models are now the standards utilized for pricing and hedging in major investment and commercial banks. He is on the advisory board of Mathematical Finance – a journal he co started in 1989. He is also an associate or advisory editor for numerous other journals and serves on the board of directors of several firms and professional societies. He is currently both an IAFE senior fellow and an FDIC senior fellow. He has served as the Director for Research of Kamakura Corporation since 1995. Professor Jarrow has been the recipient of numerous prizes and awards including the CBOE Pomerance Prize for Excellence in the Area of Options Research, the Graham and Dodd Scrolls Award, and the 1997 International Association of Financial Engineers IAFE/SunGard Financial Engineer of the Year Award. He is included in both the Fixed Income Analysts Society Hall of Fame and Risk Magazine's 50 member Hall of Fame. Publications include five books Options Pricing, Finance Theory, Modeling Fixed Income Securities and Interest Rate Options (second edition), Derivative Securities (second edition), and An Introduction to Derivative Securities, Financial Markets, and Risk Management as well as over 100 publications in leading finance and economic journals. He graduated magna cum laude from Duke University in 1974 with a major in mathematics, received an MBA from the Tuck School of Business at Dartmouth College in 1976 with highest distinction, and in 1979 he obtained a PhD in finance from the MIT Sloan School of Management under Robert C. Merton.
Таңдалған жарияланымдар
Олдфилд, Джордж С.; Джарроу, Роберт А. (1988) "Форвардтық опциялар және фьючерстік опциялар". Фьючерстер мен опциялар зерттеуіндегі жетістіктер