Кіріспе
Фелим П. Бойл (1941 жылы туған) - ирландтық экономист, құрметті профессор және актуарий, сандық қаржының ізашарсы. Ол опция бағасын белгілеуде Монте-Карло әдістерін қолдануды бастағаны үшін белгілі.
Өмірбаян
Солтүстік Ирландияның Лондондерри округіне қарасты Лави фермасында дүниеге келген Фелим Бойл Дринан мектебінде, Гаррон Тауэрде және Белфасттағы Король университеті (B. С.) Ол магистрлік дәрежеге ие болды. 1966 жылы және 1970 жылы Даблиндегі Тринити колледжінде физикаға маманданған қолданбалы математика бойынша PhD. Ол Канададағы Уилфрид Лориер университетінің бизнес және экономика Лориер мектебінің қаржы профессоры. 2006 жылдың маусымына дейін ол Ваттерлоо университетінде J Page R Wadsworth кафедрасын басқарды. Ол сол жерде сандық қаржы магистрі (MQF) бағдарламасының негізін қалады. Сандық қаржы саласындағы еңбектеріне қоса, актуариалды ғылым мен демография бойынша еңбектер жариялады. Ол ұлы Фейдлим Бойльмен бірге "Деривативтер: қаржыны өзгерткен құралдар" атты кітап шығарды. Ол сандық қаржы саласында еңбек етуін жалғастыруда. Ол Халықаралық актуариалдық қауымдастықтың жүз жылдық алтын медалімен марапатталды және 2005 жылы IAFE / SunGard Financial Engineer of the Year сыйлығын алды. 2019 жылы Канада Корольдік қоғамының мүшесі болып сайланды.
Жұмыс
Бойль опция бағасын белгілеуде Монте-Карло әдістерін қолдануды бастағаны үшін белгілі. Сандық қаржы саласындағы басқа да белгілі үлестерге опцияларды бағалау үшін триномиалдық әдісті қолдану жатады. Монте-Карлоға негізделген опция бағасы бойынша оның негізгі жұмысы 1980 жылдары туындылар әлеміндегі жарылысты жеңілдетті.
Жарияланымдар
Бойль көптеген мақалалардың авторы және авторларының бірі. Бойль, Фелим П. "Баламалар: Монте-Карло әдісі". Қаржылық экономика журналы 4.3 (1977): 323338. Бойл, Фелим П. "Екі күйдің айнымалысымен опция бағасын белгілеудің торлық жүйесі". Қаржылық және сандық талдау журналы 23.1 (1988): 112. Бойл, Фелим П., Джереми Эвнин және Стивен Гиббс. "Көп түрлі шартты талаптардың сандық бағалауы". Қаржылық зерттеулердің шолуы 2.2 (1989): 241 250. Бойль, Фелим П. және Тон Ворст. "Опциондық репликация дискретті уақытта транзакциялық шығындармен". Қаржы журналы 47.1 (1992): 271293. Бойл, Фелим, Марк Броди және Пол Глассерман. "Құпиялық бағаны белгілеудің Монте-Карло әдістері". Экономикалық динамика және бақылау журналы 21.8 (1997): 12671321.
Boyle, Phelim P. "Options: A Monte Carlo approach." Journal of Financial Economics 4.3 (1977): 323–338. Boyle, Phelim P. "A lattice framework for option pricing with two state variables." Journal of Financial and Quantitative Analysis 23.1 (1988): 1–12. Boyle, Phelim P., Jeremy Evnine, and Stephen Gibbs. "Numerical evaluation of multivariate contingent claims." Review of Financial Studies 2.2 (1989): 241–250. Boyle, Phelim P., and Ton Vorst. "Option replication in discrete time with transaction costs." The Journal of Finance 47.1 (1992): 271–293. Boyle, Phelim, Mark Broadie, and Paul Glasserman. "Monte Carlo methods for security pricing." Journal of economic dynamics and control 21.8 (1997): 1267–1321.