Джеймс Даррелл Даффи: Биография и вклад в финансовую экономику
Darrell Duffie
Джеймс Даффи – канадский экономист, профессор финансов Стэнфордского университета. Эксперт в области финансовых рынков, ценообразования активов и кредитных рисков.
Сравнивайте с английским: нажмите на абзац — оригинал откроется в окне. Кнопка EN под абзацем показывает его прямо в тексте.
Содержание
Введение
Американский экономист
American economist
Джеймс Даррелл Даффи (родился 23 мая 1954 года) — канадский финансовый экономист и именной профессор финансов Dean Witter в Стэнфордской высшей школе бизнеса. Он автор многочисленных исследовательских статей и нескольких книг, включая «Фьючерсные рынки», «Теория динамического ценообразования активов» и, в соавторстве с Кеннетом Синглтоном, «Кредитный риск».
James Darrell Duffie (born May 23, 1954) is a Canadian financial economist and is Dean Witter Distinguished Professor of Finance at Stanford Graduate School of Business. He is the author of numerous research articles, and several books, including Futures Markets, Dynamic Asset Pricing Theory, and—with Kenneth Singleton—Credit Risk.
Образование
Он имеет степень доктора философии (Ph. D.) (1984) в области инженерных экономических систем, полученную в Стэнфордском университете, степень магистра экономики (1980) – в Университете Новой Англии (Австралия), и степень бакалавра наук в области инженерии (гражданского строительства) (1975) – в Университете Нью-Брансуика.
He holds a Ph. D. (1984) in Engineering Economic Systems from Stanford University, a Master of Economics (1980) from the University of New England (Australia), and a Bachelor of Science in Engineering (Civil Engineering) (1975) from the University of New Brunswick.
Карьера
Даффи преподает на факультете финансов Стэнфордского университета с 1984 года. Он является членом Совета Эконометрического общества, научным сотрудником Национального бюро экономических исследований, членом Финансового консультативного совета Федерального резервного банка Нью-Йорка и членом Американской академии искусств и наук. В 2009 году он был президентом Американской финансовой ассоциации. Он входит в редакционные коллегии многих журналов, включая Econometrica. В 2003 году Даффи был удостоен премии Financial Engineer of the Year от Международной ассоциации финансовых инженеров, спонсируемой SunGard/IAFE. В 2014 году Даффи возглавлял Группу участников рынка, которой Совет по финансовой стабильности поручил разработать рекомендации по реформированию Libor, Euribor и других процентных бенчмарков. Он является соавтором предложения по индексу кредитного спреда Across the Curve ("AXI") и его расширения – индексу кредитного спреда Financial Conditions ("FXI"), однако не получает за это никакой компенсации и не имеет отношения к их внедрению и функционированию. AXI и FXI – это прогнозные кредитные спреды, которые могут использоваться совместно со ставкой финансирования под обеспечение на одну ночь (SOFR) для формирования кредиточувствительного процентного бенчмарка. Спреды были запущены в 2022 году и публикуются и администрируются компанией Invesco Indexing LLC, независимым поставщиком индексов, принадлежащим глобальному управляющему активами Invesco Ltd.
Duffie has been on the finance faculty at Stanford since 1984. He is a Fellow and member of the Council of the Econometric Society, a Research Associate of the National Bureau of Economic Research, a member of the Financial Advisory Roundtable of the Federal Reserve Bank of New York, and a Fellow of The American Academy of Arts and Sciences. He was the President of The American Finance Association for 2009. He has served on the editorial board of many journals, including Econometrica. In 2003, Duffie was awarded the SunGard/IAFE Financial Engineer of the Year Award from the International Association of Financial Engineers. In 2014, Duffie chaired the Market Participants Group, charged by the Financial Stability Board with recommending reforms to Libor, Euribor, and other interest rate benchmarks. He is a co author of the proposal for Across the Curve Credit Spread Index ("AXI") and its extension Financial Conditions Credit Spread Index ("FXI") but has no related compensation and has no affiliation with their operationalization. AXI and FXI are forward looking benchmark credit spreads that can be used in conjunction with the Secured Overnight Financing Rate (“SOFR”) to form a credit sensitive interest rate benchmark. The spreads were launched in 2022 and are published and administered by Invesco Indexing LLC, an independent index provider owned by global asset manager Invesco Ltd.