Кіріспе
Бизнес тәуекелдері мен белгісіздіктерді талдаушы.
Актуарий – жоғары математикалық білімі бар, тәуекелдер мен белгісіздікті өлшеу және басқарумен айналысатын маман. Осы саланың атауы – актуариат ғылымы, ол өмір күтілуі және өмір сақтандыру салаларындағы қатаң математикалық есептеулерді қамтиды. Бұл тәуекелдер баланстың екі жағына да әсер етуі мүмкін және активтерді басқару, міндеттемелерді басқару және бағалау дағдыларын талап етеді. Актуарийлер қаржылық қауіпсіздік жүйелерін олардың күрделілігіне, математикасына және механизмдеріне назар аудара отырып бағалауды жүзеге асырады. Сақтандыру концепциясы ежелгі заманға дейін барып жетеді, бірақ тәуекелдерді ғылыми түрде өлшеу және азайту үшін қажетті концепциялар 17 ғасырдағы ықтималдық және аннуитеттерді зерттеуде пайда болды. 21 ғасырдың актуарийлері тәуекелді басқару бағдарламаларын жобалау және басқару үшін талдау дағдыларына, бизнес біліміне, сондай-ақ адамның мінез-құлқы мен ақпараттық жүйелерді түсінуге ие болуы керек. Актуарий болу үшін қажетті нақты қадамдар әдетте елге қарай өзгереді; алайда, барлық процестерде қатаң оқу немесе емтихан жүйесі болады және оны аяқтауға көп жыл уақыт кетеді. Бұл мамандық тұрақты түрде ең ізгілік мамандықтардың бірі ретінде танылады. АҚШ-та жүргізілген түрлі зерттеулерде актуарий мамандығы 2010 жылдан бері бірнеше рет бірінші немесе екінші орынды иеленді, ал соңғы он жылдың көп бөлігінде топ-20-ға кірді.
Жауапкершілік
Актуарлар негізінен математика, әсіресе есептеуге негіделген ықтималдық және математикалық статистика саласындағы дағдыларды қолданады, сонымен қатар экономика, компьютерлік ғылым, қаржы және бизнес салаларында да білімді пайдаланады. Осы себепті актуарийлер сақтандыру және қайта сақтандыру салаларында, штаттық қызметкерлер ретінде немесе консультанттар ретінде; басқа да компанияларда, оның ішінде зейнетақы жоспарларын қаржылай қолдайтындарда; және Ұлыбританиядағы Мемлекеттік актуарлар департаменті немесе Америка Құрама Штаттарының Әлеуметтік қамсыздандыру басқармасы сияқты мемлекеттік органдарда маңызды рөл атқарады. Актуарлар өлім, ауру, жарақат, мүгедектік немесе мүліктің жоғалуы сияқты оқиғалардың болу ықтималдығын және олардың күтілетін құнын бағалау үшін деректерді жинап, талдайды. Актуарлар қаржылық мәселелерді де шешеді, соның ішінде белгілі бір зейнеткерлік кіріс алу үшін қандай зейнетақы жарналары қажет екені және компанияның инвестициялардан күтілетін пайданы арттыру үшін ресурстарды қалай инвестициялау керектігі сияқты сұрақтарды қарастырады, бұл ретте ықтимал тәуекелдерді ескереді. Өздерінің кең білімдерін пайдалана отырып, актуарийлер сақтандыру полистерін, зейнетақы жоспарларын және басқа да қаржылық стратегияларды жобалауға және бағалауға көмектеседі, бұл жоспарлардың қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз етуге септігін тигізеді.
Тәрбие
Дәстүрлі актуариялық пәндер екі негізгі санатқа бөлінеді: өмірге қатысты және өмірге қатысты емес. Өмірге қатысты актуарийлер, оның ішінде денсаулық сақтау және зейнетақы актуарийлері, негізінен өлім-жітім тәуекелімен, аурушаңдық тәуекелімен және инвестициялық тәуекелмен айналысады. Олардың жұмысындағы маңызды өнімдер өмірді сақтандыру, аннуитеттер, зейнетақылар, қысқа және ұзақ мерзімді еңбекке жарамсыздық сақтандыру, денсаулық сақтау сақтандыру, денсаулық сақтау жинақ шоттары және ұзақ мерзімді күтім сақтандыру болып табылады. Осы тәуекелдерден өзге, әлеуметтік сақтандыру бағдарламаларына қоғамдық пікір, саясат, бюджеттік шектеулер, демографиялық өзгерістер, медициналық технологиялар, инфляция және тіршілік деңгейі сияқты факторлар да әсер етеді. Өмірге қатысты емес актуарийлер, сондай-ақ «мүлік және жазатайым оқиғалар» (көбінесе АҚШ) немесе «жалпы сақтандыру» (көбінесе Ұлыбритания) актуарийлері деп белгілі, адамдарға немесе олардың мүлкіне әсер ететін физикалық және құқықтық тәуекелдермен айналысады. Олардың жұмысындағы маңызды өнімдерге автомобильді сақтандыру, үй иелерінің сақтандыруы, коммерциялық мүлікті сақтандыру, жұмыс істеуге байланысты шығындарды өтеу, медициналық қателіктерге байланысты сақтандыру, өнімге жауапкершілік сақтандыру, теңіз сақтандыру, терроризмге қарсы сақтандыру және жауапкершіліктің басқа да түрлері кіреді. Актуарийлер сондай-ақ кәсіпорын тәуекелдерін басқару саласындағы біліктіліктерімен де көмектеседі. Бұл динамикалық қаржылық талдау, стресс-тестілеу, корпоративтік тәуекел саясатын әзірлеу және корпоративтік тәуекел департаменттерін құру және басқаруды қамтиды. Актуарийлер сондай-ақ қаржы қызметтері индустриясының басқа да салаларында жұмыс істейді, мысалы, бағалы қағаздар ұсыныстарын талдау немесе нарық зерттеулерін жүргізу.
Дәстүрлі жұмыспен қамту
Өмір мен жазатайым оқиғалар саласында актуарийлердің дәстүрлі қызметі – түрлі тәуекелдерді қамтитын сақтандыру полистері үшін сыйлықақы мен резервтерді есептеу болып табылады. Жазатайым оқиғалар жағында бұл талдау көбінесе жоғалту оқиғасының болу ықтималдығын (жиілік деп аталады) және осы оқиғаның мөлшерін (ауырлық деп аталады) анықтауды қамтиды. Жоғалту оқиғасына дейін өткен уақыт маңызды, себебі сақтандырушы оқиға болғаннан кейін ғана төлем жасайды. Өмір саласында талдау көбінесе болашақтағы әртүрлі уақыттарда белгілі бір ақша сомасының немесе қаржылық міндеттеменің құнын бағалауды қамтиды. Бұл талдау түрлерінің ешқайсысы толыққанды детерминистік процестер емес, сондықтан жиілік пен ауырлықтың таралуын және осы таралудың параметрлерін анықтау үшін стохастикалық модельдер жиі қолданылады. Пайыздық ставкалар мен валюталық қозғалыстарды болжау болашақ шығындарды анықтауда, әсіресе өмір саласында маңызды рөл атқарады. Актуарийлер әрқашан болашақ оқиғалардың жиынтығын болжауға тырыспайды. Олардың жұмысы көбінесе бұрын туындаған қаржылық міндеттемелердің құнын анықтаумен (қайтасақтандыру деп аталады) немесе жаңа өнімдерді әзірлеумен немесе қайта бағалаумен байланысты болуы мүмкін. Актуарийлер өнімдер мен жүйелерді жобалайды және оларды қолдауды қамтамасыз етеді. Олар компаниялардың активтері мен міндеттемелері туралы қаржылық есеп беруге қатысады. Олар күрделі түсініктерді өз тілін білмейтін немесе жеткілікті білімі жоқ клиенттерге түсінікті жеткізе білуі керек. Актуарийлер өздерінің байланыстарын және жұмыс нәтижелерін қамтитын этика кодексіне сәйкес жұмыс істейді.
Дәстүрлі емес жұмыспен қамту
Актуарлар дәстүрлі рөлдерінің нәтижесінде қаржылық және қаржылық емес корпорациялар үшін тәуекелді басқару және кәсіпорын тәуекелдерін басқару салаларында да жұмыс істейді. Дәстүрлі актуарийлер қаржы саласында бұрын қолданылған құралдар мен деректерді зерттейді және пайдаланады. 2004 жылғы Базель II келісімі қаржы институттары үшін, ал оның аналогы – сақтандыру компаниялары үшін 2016 жылдан бері күшіне енген Төлемқабілеттілік II келісімі институттарды операциялық тәуекелді кредиттік, резервтік, активтік және төлем қабілетсіздік тәуекелінен бөлек және қосымша есепке алуды талап етеді. Актуарлық дағдылар осы ортаға өте жақсы сәйкес келеді, себебі олардың тәуекелдің түрлі формаларын талдау және осы формаларға байланысты жоғары пайда мүмкіндіктерін, сондай-ақ төменгі шығынды бағалау бойынша біліктілігі бар. Актуарлар инвестициялық кеңестер мен активтерді басқаруға да қатысады, сондай-ақ жалпы бизнес менеджерлері мен қаржы директорлары бола алады. Олар тәуекелді болашақ ақша ағындарын бағалау немесе дисконттау бойынша қаржылық дағдыларын қолдана отырып, бизнес перспективаларын талдайды және сақтандырудан басқа бизнес салаларына бағалау тәжірибесін қолданады. Мысалы, сақтандыруды секьюритизациялау актуариялық және қаржылық дағдыларды қажет етеді. Актуарлар сондай-ақ сот процестерінде сарапшы куәгерлер ретінде әрекет етеді, жоғалған пайда немесе жалақы сияқты залалдың экономикалық құнын бағалау үшін өз талдауларын қолданады.
Сақтандыру қажеттілігі
Қоғамдық мүдделердің негізгі қажеттіліктері өркениеттің басынан бері тәуекелді бөлісуге алып келді. Мысалы, өмірін толығымен лагерьде өткізген адамдар өрт қаупіне тап болды, бұл олардың тайпасы немесе отбасысы баспанасыз қалуына себеп болар еді. Бартер пайда болғаннан кейін, одан да күрделі тәуекелдер пайда болды және тәуекелдің жаңа түрлері көрінді. Сауда сапарына шыққан саудагерлер өздеріне сеніп тапсырылған тауарларын, жеке мүлкін, тіпті өмірін жоғалту қаупіне ұшырады. Тауарларды сақтау және сауда жасау үшін делдалдар пайда болды, бұл оларды қаржылық тәуекелке ұшыратты. Үлкен отбасылардың немесе шаруашылықтың негізгі күнкөріс көзі ерте қайтыс болу, мүгедектік немесе денсаулықтың нашарлау қаупіне тап болды, бұл олардың қараулыларын аштыққа ұшыратуы мүмкін еді. Егер кредитор қарыз алушының қайтыс болуы немесе денсаулығының нашарлауы жағдайында қарызды қайтару туралы алаңдаса, несие алу қиынға соқты. Керісінше, кейде адамдар қаржылық жағынан тым ұзақ өмір сүріп, бар болған жинақтарын толығымен жұмсайтын немесе үлкен отбасы мен қоғамдағы басқаларға салмақ түсіріп қалатын.
Алғашқы әрекеттері
Ежелгі заманда ауру, зардап шеккен, мүгедек, қарт немесе кедей адамдарға әрқашан орын болған жоқ – олар көбінесе қоғамның мәдени санасының бір бөлігі болған жоқ. Қорғаудың алғашқы әдістері, үлкен отбасының қалыпты қолдауынан өзгеше, қайырымдылықпен байланысты; діни ұйымдар немесе көршілер мұқтаждарға ақша жинаған. III ғасырдың ортасына қарай Римдегі қайырымдылық шаралары 1500 қасірет көрген адамға көмек көрсетті. Қайырымдылықпен қорғау қазіргі заманда да қолдаудың маңызды түрі болып табылады, бірақ қайырымдылық алудың нәтижесі күмәнді және көбінесе әлеуметтік ұятпен бірге жүреді. Көне заманда өзара көмек келісімдері мен зейнетақылар да пайда болды. Рим империясының алғашқы кезеңінде, жерлеу, кремация және ескерткіштерге қатысты шығындарды өтеу үшін бірлестіктер құрылды – бұл жерлеу сақтандыруы мен достастық қоғамдарының бастауы болды. Мүшелер апта сайын белгілі бір соманы ортақ қорға салып отырды, ал мүше қайтыс болған жағдайда, қор соңғы рәсімдер мен жерлеу шығындарын жабатын. Бұл қоғамдар кейде қорға тиесілі колумбарийлердің, яғни жерлеу мазарларының үлестерін сатқан. Өзара кепілдік пен сенімділік шарттарының басқа да ерте мысалдары Англияның саксон тайпалары мен олардың германдық ата-бабалары арасындағы түрлі достық байланыстарға және кельт қоғамына дейін жетеді. Өмірді сақтандыру емес, теңіз саяхаты кезінде жүк жоғалту қаупінен қорғану ретінде басталды. Мұндай кепілдіктер туралы айтқыш деректер б.з.д. IV ғасырда өмір сүрген Демосфеннің еңбектерінде кездеседі. Өмірді сақтандыру полисінің ең алғашқы жазбалары Сицилиядан келген, онда 14 ғасырда бидай партиясын сақтандыру туралы келісімшарт тіркелген. 1350 жылы Леонардо Каттанео Сицилиядан Туниске жөнелтілетін бидай партиясы үшін «Құдайдың немесе адамның іс-әрекетінен, сондай-ақ теңіз қауіптерінен туындайтын барлық тәуекелдерді» өз мойнына алды, бұл тәуекелдердің шегі 300 флоринге дейін болды. Ол үшін оған 18% сыйақы төленді.
Теорияның дамуы
XVII ғасырда тәуекелді басқарудың ғылыми негізі дами бастады. 1662 жылы лондондық мата сатушы Джон Граунт адамдардың нақты бір тобында, яғни когортасында, өмір сүру ұзақтығы мен өлім-жітімнің болжамды үлгілері болатынын көрсетті, әрбір жеке адамның болашақ өмірінің ұзақтығы немесе өлімі туралы нақты білуге болмаса да. Осы зерттеу алғашқы өмір кестесінің негізіне айналды. Бұл идеяны күрделі пайыз есебі және аннуитеттерді бағалаумен үйлестіру арқылы, адамдар тобы үшін өмірді сақтандыру немесе зейнетақы қызметін ұсынатын сақтандыру жүйесін құруға және әрбір мүшенің ортақ қорға тиіс жарналарын белгілі бір дәрежеде дәл есептеуге мүмкіндік туды, пайыз мөлшерлемесі белгілі болған жағдайда. Бұл шамаларды дұрыс есептеген алғашқы адам Эдмонд Галли болды. Ол өз еңбегінде өмір кестесін қолданып, нақты жастағы адамның өмірлік аннуитет сатып алу үшін төлеуі керек сыйақыны есептеу әдісін көрсетті.
Алғашқы актуарийлер
Джеймс Додсонның деңгейлі сыйлықақы жүйесіндегі новаторлық жұмысы 1762 жылы Лондонда Өмір мен қалған өмірге әділ кепілдік беру қоғамын (қазіргі кезде Әділ өмір деп белгілі) құруға әкелді. Бұл, Додсонның еңбегін пайдаланып, ұзақ мерзімді өмір сақтандыру полистері үшін ғылыми тұрғыдан есептелген сыйлықақы ставкалары қолданған алғашқы өмір сақтандыру компаниясы болды. Додсон 1757 жылы қайтыс болғаннан кейін, Эдвард Роу Морс ақыры Теңдік кепілдіктері қоғамына айналған топтың басшылығын өз қолына алды. Басты лауазымдағы адамды актуарий деп атауды белгілеген де ол болды. Бұрынғыда бұл термин тек шіркеу соттарының шешімдерін немесе актілерін тіркеуші лауазымды тұлғаға ғана қатысты, ал бастапқыда Рим сенатының хатшысы, Сенат актілерін жинаумен айналысқан. Математикалық және ғылыми әдістерді бастапқыда қолданбаған басқа компаниялар көбінесе банкротқа ұшырады немесе Әділ өмір компаниясы ұсынған әдістерді қабылдауға мәжбүр болды.
Заманауи мамандықтың дамуы
18-19 ғасырларда есептеулердің күрделігі қолмен жүргізілетін есептеулермен шектелген. Әділ сақтандыру сыйлықақыларын есептеуге қажетті есептеулер қиын болуы мүмкін. Сол кездегі актуарийлер сыйлықақыларды уақтылы, дәл және қолмен есептеуді жеңілдету үшін «коммутациялық функциялар» деп аталатын арифметикалық қысқартуларды пайдалана отырып, пайдалануға оңай кестелерді құру әдістерін жасады. 19 ғасырдың ортасында актуарийлер мен актуариялық ғылымды қолдау және дамыту, сондай-ақ біліктілік пен этикалық нормаларды қамтамасыз ету арқылы қоғамдық мүдделерді қорғау мақсатында кәсіби ұйымдар құрылды. Есептеулердің күрделі болуына байланысты, актуариялық қысқартулар кеңінен таралды. 20 ғасырдың басында өмірге қатысты емес актуарийлер өмірлік әріптестерінің жолын жалғады. АҚШ-та 1920 жылы жұмысшылардың өтемақы ставкаларына жасалған түзетулерге екі ай бойы күндіз-түні жұмыс істеген актуарийлер тобының күші жұмсалды. 1930 және 1940 жылдары стохастикалық процестердің қатаң математикалық негіздері жасалды. Актуарийлер детерминистік әдістердің орнына кездейсоқ оқиғалардың модельдерін қолдана отырып, шығындарды болжауға кірісті. Компьютерлер актуарий мамандығында революция жасады. Қарындаш пен қағаздан бастап перфокарталар мен микрокомпьютерлерге дейін актуарийдің модельдеу және болжау мүмкіндіктері едәуір артты. Заманауи дамудың тағы бірі – қазіргі заманғы қаржы теориясының актуарлық ғылыммен бірігуі. 20 ғасырдың басында кейбір экономистер мен актуарийлер қазіргі заманғы қаржы теориясында кездесетін әдістерді әзірледі, бірақ тарихи себептерге байланысты бұл жетістіктер кең танылған жоқ. 1980 жылдардың соңы мен 1990 жылдардың басында актуарийлердің қаржылық теорияны және стохастикалық әдістерді өздерінің қалыптасқан модельдерімен біріктіруге бағытталған күшті күш-жігер жұмсалды. 21 ғасырда мамандық, практикада да, көптеген актуариялық ұйымдардың оқу бағдарламаларында да кестелерді, шығын модельдерін, стохастикалық әдістерді және қаржылық теорияны біріктіреді, бірақ әлі де қазіргі заманғы қаржылық экономикамен толық үйлесім таппады.
Ақы төлеу және реттік
Әлемде басқа мамандықтармен салыстырғанда актуарийлердің саны аз болғандықтан, оларға сұраныс жоғары және көрсеткен қызметтері үшін жақсы жалақы алады. АҚШ Еңбек статистикасы бюросының мәліметінше, 2022 жылы АҚШ-тағы актуарийлердің орташа жылдық жалақысы 113 990 долларды құрады. Сол сияқты, 2022 жылы Ұлыбританияда Hays plc компаниясы жүргізген сауалнамаға сәйкес, жаңа түлектердің бастапқы жалақысы шамамен 35 500 фунт стерлинг болды; тәжірибелі актуарийлер 100 000 фунт стерлингтен асып түсуі мүмкін. Актуарлық мамандық ондаған жылдар бойы ең ізгіленетін мамандықтардың бірі ретінде танылып келеді. Актуарлар салыстырмалы түрде қолайлы кестемен, жайлы жағдайда, денсаулыққа зиян келтіретін физикалық еңбектің қажеті болмай, жақсы жалақы алып, мамандық тұрақты түрде жақсы жұмысқа орналасу мүмкіндігін ұсынады. Бұл мамандық жалпы жоғары бағаланғанымен қатар, әйелдер үшін де ең жақсы мамандықтардың бірі және экономикалық дағдарысқа төзімді мамандықтардың қатарында. АҚШ-та CareerCast компаниясы 2010, 2013 және 2015 жылдары осы мамандықты «Жылдың үздік мамандығы» деп таныды, бұл рейтингіде олар жұмыс ортасы, табыс, жұмыспен қамту перспективасы, физикалық талаптар және стресс деңгейі сияқты бес негізгі критерийді пайдаланды. Басқа жылдары да ол үздік 20-лыққа кірді. Ұлыбританияда және бүкіл әлемде актуарийлер кәсіп ретінде жоғары бағаланып келеді.
Құжаттар мен емтихандар
Актуарлық мамандыққа толық құзыреттілік алу үшін, әдетте бірнеше жылға созылатын қатаң кәсіби емтихандардан өту қажет. Кейбір елдерде, мысалы Данияда, оқудың көп бөлігі университеттерде өтеді. Ал басқа елдерде, мысалы АҚШ-та, оқу көбінесе жұмыс істеу кезінде, бірқатар емтихандар арқылы жүзеге асырылады. Ұлыбританияда және оның үлгісіндегі елдерде университет пен емтиханды біріктіретін жүйе қолданылады.
Емтиханға қолдау көрсету
Бұл біліктілік емтихандары өте қиын болғандықтан, емтиханды тапсырушыларға көмек көрсетіледі. Көп жағдайда жұмыс берушілер жұмыс уақытында оқуға төленген уақыт пен емтиханға дайындау семинарларына қатысуға төленген мүмкіндік береді. Сондай-ақ, актуарийлерді жұмысқа алған көптеген компаниялар емтиханды сәтті тапсырған жағдайда автоматты түрде жалақыны көтереді немесе қызмет баспалдағында жоғарылатады. Осының нәтижесінде, актуарий мамандығын меңгерген студенттер жұмыстан тыс уақытта да оқуға жеткілікті уақыт бөлгісі келеді. Актуарийлер қоғамының емтихандары үшін, әдетте, әр төрт сағаттық емтиханға шамамен 400 сағат оқу уақыты қажет болады. Демек, ешқандай сәтсіздік болмаса, бірнеше жыл бойына мыңдаған сағатты оқуға жұмсауға дайындалу керек.
Ұтылу бағасы мен тапсыру көрсеткіші
Тарихи тұрғыдан алғанда, актуарийлер мамандығы өз емтихандарының өту бағаларын нақты көрсетуден жиі бас тартқан. Алдын ала белгіленген өту-сәтсіздік квоталарына қатысты алаңдаушылықты жою үшін Актуарийлер институты мен факультетінің емтихан комиссиясының бұрынғы төрағасы былай деді: «Студенттерге сену қиын болса да, емтихан комиссиясының сәтсіздікке жеткізу квоталары жоқ. Сәйкесінше, өту көрсеткіштері еркін өзгеріп отырады (және өзгеріп тұрады). Олар емтиханға отырған үміткерлердің сапасымен және әсіресе олардың қаншалықты жақсы дайындалғанымен анықталады. Өтуге лайықтылық – басты өлшем, кандидаттардың ең үздік 40%-ына кіру емес». 2000 жылы Casualty Actuarial Society (CAS) ұсынатын емтихандардың өту бағаларын жариялауды бастады. CAS саясаты да нақты өту үлесіне сәйкес баға қоймауды көздейді; 2001 жылы CAS кеңесі «CAS кез келген емтиханның өту бағасын белгілеу үшін алдын ала белгіленген өту үлесін нұсқаулық ретінде пайдаланбауы керек. Егер CAS барлық үміткерлердің 70%-ы оқу жоспарының мазмұнын жеткілікті меңгергенін анықтаса, онда осы 70% өтуі керек. Сол сияқты, егер CAS барлық үміткерлердің тек 30%-ы оқу жоспарының мазмұнын жеткілікті меңгергенін анықтаса, онда тек осы 30% ғана өтуі керек».
Шығармашылық актуарийлер
Актуарлар көркем әдебиеттерде, театрларда, теледидарда және кинода кездеседі. Кейде олар "математикаға бейім, қоғаммен байланысы үзілген, көзге ұнатпайтын шаш өсіруге тырысқан" адамдар ретінде бейнеленеді, бұл актуарийлердің арасында әртүрлі пікірлерге орын берді.