Введение

Отсутствие количественно определяемых знаний в экономике

В экономике, Найтская неопределенность – это отсутствие каких-либо количественно определяемых знаний о возможном событии, в отличие от наличия количественно оцениваемого риска (например, статистического шума или доверительного интервала параметра). Эта концепция признает фундаментальную степень незнания, предел познания и существенную непредсказуемость будущих событий. Найтская неопределенность названа в честь экономиста Чикагского университета Фрэнка Найта (1885–1972), который в своей работе 1921 года «Риск, неопределенность и прибыль» разграничил риск и неопределенность:

«Неопределенность должна пониматься в смысле, радикально отличающемся от привычного представления о риске, от которого она никогда не была должным образом отделена. Существенный факт заключается в том, что «риск» в одних случаях означает величину, поддающуюся измерению, а в других – нечто совершенно иное; и существуют далеко идущие и важные различия в последствиях явлений в зависимости от того, какая из этих двух сил действительно присутствует и действует. Измеримая неопределенность, или, как мы будем ее называть, «риск» в собственном смысле, настолько отличается от неизмеримой, что фактически перестает быть неопределенностью». В этом вопросе взгляды самого Найта широко разделялись ведущими экономистами 1920-х и 1930-х годов, которые сыграли ключевую роль в разграничении эффектов риска и неопределенности. Особенно их беспокоило разное влияние на поведение людей как экономических агентов. Предприниматели инвестируют в количественно оцениваемые риски и доходность; сберегатели могут не доверять потенциальной будущей инфляции. Хотя основополагающая книга Фрэнка Найта подробно рассматривала эту проблему, его внимание было сосредоточено на том, как неопределенность порождает несовершенные рыночные структуры и объясняет фактическую прибыль. Работу по оценке и смягчению неопределенности продолжил Г. Л. С. Шекл, который позже разработал теорию потенциального сюрприза. Однако концепция в значительной степени неформальна, и не существует единой оптимальной формальной системы вероятностей и убеждений для представления Найтской неопределенности. Экономисты и специалисты в области управления продолжают изучать практические методологии принятия решений в условиях различных типов неопределенности.

Общая причина и особая причина

Различие между предсказуемой и непредсказуемой изменчивостью – один из основополагающих вопросов в философии вероятности, и различные интерпретации вероятности по-разному относятся к предсказуемой и непредсказуемой изменчивости. Споры об этом различии имеют долгую историю.

Парадокс Эллсберга

Парадокс Эллсберга основан на различии между этими двумя типами неполной информации и проблемах, которые он создает для теории полезности. Перед вами урна, содержащая 30 красных шаров и 60 шаров, которые либо все желтые, либо все черные, и вы вытягиваете из урны один шар. Это порождает как неопределенность – все ли некрасные шары желтые или все черные – так и вероятность того, что шар будет красным или некрасным, которая составляет 30/90 против 60/90. Выраженные предпочтения при выборе в этой ситуации показывают, что люди по-разному относятся к этим типам неполной информации. Эта разница в отношении также называется "неприятием неоднозначности".

Чёрный лебедь

Чёрный лебедь, как анализирует Нассим Николас Талеб, – это значимое и по своей природе непредсказуемое событие, которое, после того как происходит, объясняется задним числом как нечто логичное. Другой аспект теории чёрного лебедя заключается в том, что адекватная подготовка к подобным событиям часто затрудняется показным знанием всех рисков; иными словами, делается предположение, что неопределённость в духе Найтa не существует в повседневной жизни, что нередко приводит к катастрофическим последствиям. Талеб утверждает, что неопределённость в духе Найтa не существует в реальном мире, а вместо неё существуют различные степени поддающегося вычислению риска.