Введение
Американский математик Эдвард Оукли Торп (род. 14 августа 1932) — американский профессор математики, автор, управляющий хедж-фондами и исследователь игры в блэкджек. Он был пионером в современных применениях теории вероятностей, включая использование даже незначительных корреляций для получения стабильной финансовой прибыли. Торп — автор книги «Победи казино» (Beat the Dealer), в которой математически доказал, что преимущество казино в блэкджеке можно преодолеть, используя подсчёт карт. Он также разработал и внедрил эффективные стратегии управления хедж-фондами на финансовых рынках и сотрудничал с Клодом Шенноном в создании первого носимого компьютера. Торп получил степень доктора философии (Ph.D.) по математике в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе в 1958 году и работал в Массачусетском технологическом институте (MIT) с 1959 по 1961 год. С 1961 по 1965 год он был профессором математики в Университете штата Нью-Мексико, после чего присоединился к Калифорнийскому университету в Ирвине, где преподавал математику с 1965 по 1977 год, а с 1977 по 1982 год — математику и финансы.
Edward Oakley Thorp (born August 14, 1932) is an American mathematics professor, author, hedge fund manager, and blackjack researcher. He pioneered the modern applications of probability theory, including the harnessing of very small correlations for reliable financial gain. Thorp is the author of Beat the Dealer, which mathematically proved that the house advantage in blackjack could be overcome by card counting. He also developed and applied effective hedge fund techniques in the financial markets, and collaborated with Claude Shannon in creating the first wearable computer. Thorp received his Ph. D. in mathematics from the University of California, Los Angeles in 1958, and worked at the Massachusetts Institute of Technology (MIT) from 1959 to 1961. He was a professor of mathematics from 1961 to 1965 at New Mexico State University, and then joined the University of California, Irvine where he was a professor of mathematics from 1965 to 1977 and a professor of mathematics and finance from 1977 to 1982.
Предыстория
Торп родился в Чикаго, но в детстве переехал в Южную Калифорнию. Он проявлял способности к науке с ранних лет и часто мастерил собственные эксперименты. Он стал одним из самых молодых сертифицированных радиолюбителей, получив лицензию в 12 лет. Торп выиграл несколько стипендий благодаря успехам на соревнованиях по химии и физике (однажды это привело к встрече с президентом Трумэном), и в итоге поступил в Калифорнийский университет в Беркли на бакалавриат. Однако, через год он перевелся в Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе, где изучал физику. Позже он получил степень доктора математических наук в UCLA. Со своей будущей женой Вивиан он познакомился в первый год обучения в UCLA. Они поженились в январе 1956 года.
Компьютерные исследования в блэкджеке
Торп использовал IBM 704 как исследовательский инструмент для изучения вероятностей выигрыша при разработке своей теории игры в блэкджек, основанной на критерии Келли, о котором он узнал из работы Келли 1956 года. Он изучил Фортран, чтобы программировать уравнения, необходимые для его теоретической исследовательской модели вероятности выигрыша в блэкджек. Таким образом Торп глубоко проанализировал игру в блэкджек, разрабатывая схемы подсчета карт с помощью IBM 704 для повышения своих шансов, особенно к концу колоды, которую не перетасовывают после каждой раздачи.
Прикладные исследования в казино
Торп решил проверить свою теорию на практике в Рино, на озере Тахо и в Лас-Вегасе, штат Невада. Торп начал свои прикладные исследования с капиталом в 10 000 долларов, который предоставил Мэнни Киммел – состоятельный профессиональный игрок и бывший букмекер. Сначала они посетили казино в Рино и на озере Тахо, где испытали теорию Торпа за столами блэкджека. Книга, основанная на этих исследованиях, разошлась тиражом более 700 000 экземпляров – огромный успех для специализированного издания, позволивший ей попасть в список бестселлеров New York Times, что вызвало недовольство Киммела, чья личность была завуалированно отражена в книге под именем Мистера Икс. Это один из немногих случаев, когда результаты подобных исследований стали доступны публике напрямую, минуя стандартную процедуру академической рецензии. Он также отмечал, что рассматривал весь эксперимент как академическое упражнение. Игра его команды в рулетку стала первым случаем использования портативного компьютера в казино – что теперь запрещено законом штата Невада, вступившим в силу 30 мая 1985 года в качестве экстренной меры, направленной против устройств для игры в блэкджек и рулетку. Торп также разработал "систему подсчета Торпа" – метод расчета вероятности выигрыша в определенных финальных позициях в игре в нарды. Книга Эдварда О. Торпа "Реальный Блэкджек" была опубликована компанией Villa Crespo Software в 1990 году.
Фондовый рынок
С конца 1960-х годов Торп применял свои знания в области теории вероятностей и статистики на фондовом рынке, выявляя и используя ряд ценовых аномалий на рынках ценных бумаг, что позволило ему сколотить значительное состояние. Эд Торп написал множество статей о ценообразовании опционов, критерии Келли, стратегиях статистического арбитража (серия из 6 частей) и неэффективных рынках. В 1991 году Торп одним из первых выразил скептицизм по поводу якобы выдающихся инвестиционных результатов Берни Мэдоффа, которые в 2008 году были доказаны как мошеннические.