Маржинализм: Теория предельной полезности в экономике

Введение

Маргинализм – это экономическая теория, которая пытается объяснить расхождение в ценности товаров и услуг, ссылаясь на их вторичную, или предельную, полезность. Она утверждает, что причина, по которой цена алмазов выше, чем, например, воды, заключается в большем дополнительном удовлетворении, которое приносят алмазы по сравнению с водой. Таким образом, хотя вода обладает большей совокупной полезностью, алмаз обладает большей предельной полезностью. Хотя центральным понятием маргинализма является предельная полезность, маргиналисты, следуя примеру Альфреда Маршалла, использовали идею предельной физической производительности для объяснения издержек. Неоклассическая традиция, возникшая из британского маргинализма, отказалась от концепции полезности и придала предельным нормам замещения более фундаментальную роль в анализе. Маргинализм является неотъемлемой частью общепринятой экономической теории.

Маргинальность

Для анализа проблем маргинальности, ограничения рассматриваются как граница или предел. Положение этого предела для конкретного индивида соответствует его наделению, понимаемому в широком смысле, включая возможности. Это наделение определяется множеством факторов, в том числе физическими законами (ограничивающими преобразование форм энергии и материи), случайностями природы (определяющими наличие природных ресурсов) и результатами прошлых решений, принятых как другими лицами, так и самим индивидом. Значение, справедливое при определенных ограничениях, является предельным значением. Изменение, которое произойдет в результате конкретного ослабления или усиления этих ограничений, является предельным изменением. Неоклассическая экономика обычно исходит из того, что предельные изменения бесконечно малы или являются пределами. Хотя это предположение снижает надежность анализа, оно упрощает его. Поэтому часто утверждается, что "предельный" является синонимом "очень малый", хотя в более общем анализе это может быть не всегда применимо на практике и, в любом случае, не соответствует действительности. Экономический анализ часто фокусируется на предельных значениях, связанных с изменением одной единицы ресурса, поскольку решения часто принимаются в терминах единиц; маргинализм стремится объяснить цены единиц товара с точки зрения этих предельных значений.

Маргинальное использование

Предельное использование товара или услуги – это конкретное применение, которое агент выберет для данного прироста, или конкретное применение, от которого агент откажется при данном уменьшении. Маргинализм исходит из предположения об экономической рациональности любого агента и о наличии у него упорядоченной системы предпочтений относительно возможных состояний мира, так что при заданных ограничениях существует наилучшее достижимое состояние. Описательный маргинализм утверждает, что выбор между конкретными способами достижения различных ожидаемых состояний мира (исходов) определяется исключительно различиями между этими исходами; предписывающий маргинализм утверждает, что такой выбор должен определяться именно так. При этих допущениях каждый прирост будет направлен на конкретное, осуществимое, ранее нереализованное применение с наивысшим приоритетом, а каждое уменьшение приведет к отказу от применения с наименьшим приоритетом среди тех, для которых товар или услуга использовались. Сам термин буквально означает "использование границы", напрямую относясь к предельному использованию, и более общие формулировки предельной полезности не считают количественную оценку существенной характеристикой. С другой стороны, ни один из ранних маргиналистов не настаивал на том, что полезность нельзя измерить количественно; некоторые, напротив, считали количественную оценку существенной, а те, кто этого не делал, все равно использовали предположение о количественной оценке в целях объяснения. В связи с этим неудивительно, что многие работы не учитывают более общий подход.

Закон уменьшающейся предельной полезности

Закон убывающей предельной полезности, также известный как первый закон Госсена, заключается в том, что, при прочих равных условиях (ceteris paribus), по мере добавления дополнительных единиц товара или услуги к имеющимся ресурсам, их предельная полезность уменьшается. Этот закон иногда рассматривается как тавтология, иногда как нечто, доказанное интроспекцией, или как простое инструментальное предположение, принятое лишь из-за его предполагаемой прогностической силы. Это не совсем так, хотя в нем могут присутствовать элементы каждого из этих подходов. Закон не действует во всех обстоятельствах, поэтому он не является ни тавтологией, ни доказуемым; однако он основан на предшествующих наблюдениях. Человек обычно может ранжировать потенциальные способы использования товара или услуги по приоритету. В условиях дефицита рациональный агент будет удовлетворять потребности в порядке убывания приоритета, чтобы избежать бессмысленной жертвы потребностей более низкого порядка ради удовлетворения потребностей более высокого порядка. При отсутствии взаимодополняемости между различными способами использования, это означает, что приоритет использования любой дополнительной единицы будет ниже приоритета уже существующих способов использования, как в известном примере:
У пионера-фермера было пять мешков зерна, которые он не мог продать или купить больше. У него было пять возможных способов использования: как основной корм для себя, пища для поддержания сил, корм для кур для разнообразия рациона, ингредиент для приготовления виски и корм для попугаев для развлечения. Затем фермер потерял один мешок зерна. Вместо того, чтобы сократить все виды деятельности на пятую часть, фермер просто перестал кормить попугаев, поскольку они были менее полезны, чем остальные четыре способа использования; другими словами, они находились на периферии. И именно на периферии, а не с учетом общей картины, мы принимаем экономические решения. Однако, если существует взаимодополняемость между способами использования, то добавление единицы может привести к пересечению желаемой критической точки, а вычитание – к тому, что она не будет достигнута. В таких случаях предельная полезность товара или услуги может даже возрастать. Если не исходить из предположения о количественной оценке полезности, уменьшение полезности не следует рассматривать как арифметическое вычитание. Это переход от использования с более высоким приоритетом к использованию с более низким приоритетом, и может быть не более чем порядковым изменением. Если же предполагается количественная оценка полезности, то убывающая предельная полезность соответствует функции полезности, имеющей постоянно или непрерывно уменьшающийся наклон. В последнем случае, если функция также гладкая, закон можно выразить следующим образом:

The law of diminishing marginal utility, also known as a Gossen's First Law, is that ceteris paribus, as additional amounts of a good or service are added to available resources, their marginal utilities are decreasing. This law is sometimes treated as a tautology, sometimes as something proven by introspection, or sometimes as a mere instrumental assumption, adopted only for its perceived predictive efficacy. It is not quite any of these things, although it may have aspects of each. The law does not hold under all circumstances, so it is neither a tautology nor otherwise proveable; but it has a basis in prior observation. An individual will typically be able to partially order the potential uses of a good or service. If there is scarcity, then a rational agent will satisfy wants of highest possible priority, so that no want is avoidably sacrificed to satisfy a want of lower priority. In the absence of complementarity across the uses, this will imply that the priority of use of any additional amount will be lower than the priority of the established uses, as in this famous example:
A pioneer farmer had five sacks of grain, with no way of selling them or buying more. He had five possible uses: as basic feed for himself, food to build strength, food for his chickens for dietary variation, an ingredient for making whisky and feed for his parrots to amuse him. Then the farmer lost one sack of grain. Instead of reducing every activity by a fifth, the farmer simply starved the parrots as they were of less utility than the other four uses; in other words they were on the margin. And it is on the margin, and not with a view to the big picture, that we make economic decisions. However, if there is a complementarity across uses, then an amount added can bring things past a desired tipping point, or an amount subtracted cause them to fall short. In such cases, the marginal utility of a good or service might actually be increasing. Without the presumption that utility is quantified, the diminishing of utility should not be taken to be itself an arithmetic subtraction. It is the movement from use of higher to lower priority, and may be no more than a purely ordinal change. When quantification of utility is assumed, diminishing marginal utility corresponds to a utility function whose slope is continually or continuously decreasing. In the latter case, if the function is also smooth, then the law may be expressed as

Неоклассическая экономика обычно дополняет или заменяет обсуждение предельной полезности кривыми безразличия, которые первоначально выводились как линии уровня функций полезности, или могут быть построены без предположения о количественной оценке. Форма этой кривой определяется предельными нормами замещения денег на данный товар или услугу.

Рынки

Ограничиваясь рассмотрением предельных случаев, когда продавцы или покупатели выступают как "принимающие цены" – в результате чего функции спроса не учитывают функции предложения, и наоборот – маршалловские маржиналисты и неоклассические экономисты разработали удобные для анализа модели "чистой" или "совершенной" конкуренции, а также различных форм "несовершенной" конкуренции, которые обычно представляются относительно простыми графиками. Другие маржиналисты пытались предложить, по их мнению, более реалистичные объяснения, однако эти работы оказали относительно небольшое влияние на основное направление экономической мысли.

Парадокс воды и алмазов

Закон убывающей предельной полезности, как считается, объясняет парадокс воды и алмазов, наиболее часто ассоциируемый с Адамом Смитом, хотя он был отмечен и более ранними мыслителями. Человеку необходима вода для выживания, в то время как алмазы в эпоху Смита использовались в качестве украшений или для гравировки. Однако вода стоила очень дёшево, а алмазы – очень дорого. Маржиналисты объяснили, что имеет значение предельная полезность конкретного количества, а не полезность товара как класса или в целом. Для большинства людей вода была в достаточном изобилии, поэтому потеря или приобретение галлона практически не влияла на её полезность, в то время как предложение алмазов было значительно ограничено, и потеря или приобретение имело большое значение. Это не означает, что цена любого товара или услуги является простой функцией предельной полезности, которую он представляет для отдельного человека или для какого-либо предполагаемого типичного индивида. Скорее, люди готовы обмениваться, исходя из относительной предельной полезности имеющихся у них или желаемых товаров (при этом предельная полезность различна для каждого потенциального участника обмена), и цены формируются, учитывая эти предельные полезности.

Маргиналисты до революции

Первое однозначное опубликованное изложение какой-либо теории предельной полезности было сделано Даниелем Бернулли в работе "Specimen theoriae novae de mensura sortis". Эта статья вышла в 1738 году, но черновик был написан в 1731 или 1732 году. В 1728 году Габриэль Крамер выдвинул в основном ту же теорию в частном письме. Оба стремились разрешить парадокс Санкт-Петербурга и пришли к выводу, что предельная ценность денег уменьшается по мере их накопления, а именно, что ценность суммы определяется её натуральным логарифмом (Бернулли) или квадратным корнем (Крамер). Однако более общие следствия этой гипотезы не были раскрыты, и работа осталась незамеченной. В "Лекции о понятии ценности, различаемом не только от полезности, но и от обменной стоимости", прочитанной в 1833 году и включенной в "Лекции о населении, стоимости, законах о бедных и ренте" (1837), Уильям Форстер Ллойд явно предложил общую теорию предельной полезности, но не представил её вывод и не разработал её следствия. Значимость его утверждения, по-видимому, была упущена из виду всеми (включая самого Ллойда) до начала XX века, когда другие независимо разработали и популяризировали ту же идею. В "Очерке науки политической экономии" (1836) Нассау Уильям Старший утверждал, что предельные полезности являются определяющим фактором спроса, однако, по-видимому, не исследовал их последствия, хотя некоторые интерпретируют его работу именно так. В "De la mesure de l'utilité des travaux publics" (1844) Жюль Дюпуи применил концепцию предельной полезности к проблеме определения платы за проезд по мостам. В 1854 году Герман Генрих Госсен опубликовал "Die Entwicklung der Gesetze des menschlichen Verkehrs und der daraus fließenden Regeln für menschliches Handeln", в которой представил теорию предельной полезности и в значительной степени разработал её последствия для функционирования рыночной экономики. Однако работа Госсена не была хорошо воспринята в Германии того времени, большая часть тиража была уничтожена непроданной, и он был практически забыт до повторного открытия после так называемой маржинальной революции.

The first unambiguous published statement of any sort of theory of marginal utility was by Daniel Bernoulli, in "Specimen theoriae novae de mensura sortis". This paper appeared in 1738, but a draft had been written in 1731 or in 1732. In 1728, Gabriel Cramer produced fundamentally the same theory in a private letter. Each had sought to resolve the St. Petersburg paradox, and had concluded that the marginal desirability of money decreased as it was accumulated, more specifically such that the desirability of a sum were the natural logarithm (Bernoulli) or square root (Cramer) thereof. However, the more general implications of this hypothesis were not explicated, and the work fell into obscurity. In "A Lecture on the Notion of Value as Distinguished Not Only from Utility, but also from Value in Exchange", delivered in 1833 and included in Lectures on Population, Value, Poor Laws and Rent (1837), William Forster Lloyd explicitly offered a general marginal utility theory, but did not offer its derivation nor elaborate its implications. The importance of his statement seems to have been lost on everyone (including Lloyd) until the early 20th century, by which time others had independently developed and popularized the same insight. In An Outline of the Science of Political Economy (1836), Nassau William Senior asserted that marginal utilities were the ultimate determinant of demand, yet apparently did not pursue implications, though some interpret his work as indeed doing just that. In "De la mesure de l'utilité des travaux publics" (1844), Jules Dupuit applied a conception of marginal utility to the problem of determining bridge tolls. In 1854, Hermann Heinrich Gossen published Die Entwicklung der Gesetze des menschlichen Verkehrs und der daraus fließenden Regeln für menschliches Handeln, which presented a marginal utility theory and to a very large extent worked out its implications for the behavior of a market economy. However, Gossen's work was not well received in the Germany of his time, most copies were destroyed unsold, and he was virtually forgotten until rediscovered after the so called Marginal Revolution.

Маргинальная революция

Маргинализм как формальная теория может быть отнесен к работам трех экономистов: Джевонса в Англии, Менгера в Австрии и Вальраса в Швейцарии. Уильям Стэнли Джевонс впервые предложил эту теорию в статьях, опубликованных в 1863 и 1871 годах. Карл Менгер представил теорию в 1871 году, также. Менгер объяснил, почему люди используют предельную полезность при принятии решений о компромиссах, однако, хотя его иллюстративные примеры представляют полезность как количественную величину, его основополагающие предположения таковыми не являются. Маргиналисты поняли, что обменная стоимость товаров может быть использована для описания потребительской ценности этих товаров. Мегнад Десаи выражается следующим образом: «Люди в своей повседневной деятельности так распоряжаются своими ресурсами, что уравновешивают предельную полезность – полезность (потребительскую ценность), получаемую от дополнительной единицы потребляемого товара – с ценой (обменной стоимостью), которую они за него платят». Таким образом, по мере увеличения потребления товара, полезность этого товара снижается. Каждый человек будет продолжать потреблять до тех пор, пока предельная полезность не сравняется с ценой. Джевонс также стремился сформулировать теорию цен, учитывающую эту предельную полезность, и пришел к следующим выводам: себестоимость производства определяет предложение; предложение определяет предельную полезность; а предельная полезность определяет ценность. Вальрас смог более четко сформулировать максимизацию полезности потребителя, чем Джевонс и Менгер, предположив, что полезность связана с потреблением каждого товара.

Второе поколение

Хотя Маржинальная революция выросла из работ Джевонса, Менгера и Вальраса, их труды могли бы и не войти в основное русло, если бы не второе поколение экономистов. В Англии это поколение представляли Филип Викстед, Уильям Смарт и Альфред Маршалл; в Австрии – Эйген Бём-Баверк и Фридрих фон Визер; в Швейцарии – Вильфредо Парето; а в Америке – Герберт Джозеф Давенпорт и Фрэнк А. Феттер. Подходы Джевонса, Менгера и Вальраса имели значительные отличия, однако второе поколение не поддерживало эти различия по национальному или языковому признаку. На работу фон Визера сильно повлиял Вальрас. Викстед находился под сильным влиянием Менгера. Феттер называл себя и Давенпорта частью «американской психологической школы», названной по аналогии с австрийской «психологической школой». Работы Кларка с этого периода также демонстрируют значительное влияние Менгера. Уильям Смарт начал как популяризатор теории австрийской школы для англоязычных читателей, хотя впоследствии все больше подвергался влиянию Маршалла. Бём-Баверк, пожалуй, был наиболее способным изложить концепцию Менгера. Он также известен разработкой теории процента и прибыли в равновесии, основанной на взаимодействии убывающей предельной полезности с убывающей предельной производительностью времени и предпочтением настоящего, а также с модификациями, включая формальное игнорирование предпочтения времени американским соперником Викселла, Ирвингом Фишером. Маршалл был маржиналистом второго поколения, чьи работы о предельной полезности оказали наибольшее влияние на становление неоклассической экономики, особенно благодаря его «Принципам экономики», первый том которого был опубликован в 1890 году. Маршалл строил кривую спроса, опираясь на предположения о количественной оценке полезности и постоянстве или почти постоянстве предельной полезности денег. Как и Джевонс, Маршалл не видел объяснения предложения в теории предельной полезности, поэтому он сочетал предельное объяснение спроса с более классическим объяснением предложения, в котором затраты считались объективно определяемыми. Позднее Маршалл активно искажал критику, утверждавшую, что эти затраты в конечном итоге сами определяются предельными полезностями. Помимо подъема марксизма, Э. Скрепанти и С. Замагни указывают на другую «внешнюю» причину успеха маргинализма – его успешный ответ на Длительную депрессию и возрождение классовой борьбы во всех развитых капиталистических экономиках после периода социальной стабильности в 1848–1870 годах. Скрепанти и Замагни утверждают, что маргинализм предлагал теорию свободного рынка как совершенного, обеспечивающего оптимальное распределение ресурсов, в то время как он позволял экономистам возлагать вину за любые негативные последствия политики невмешательства на вмешательство рабочих коалиций в нормальное функционирование рынка. Наиболее известной работой в этом направлении была книга Бёма-Баверка «Zum Abschluss des Marxschen Systems» (1896), но первой стала работа Викстеда «The Marxian Theory of Value. Das Kapital: A Criticism» (1884, за которой последовала «The Jevonian Criticism of Marx: A Rejoinder» в 1885 году). Самыми известными ранними марксистскими ответами были «Критика Маркса» Бёма-Баверка Рудольфа Гильфердинга (1904) и «Экономическая теория праздного класса» (1914) Николая Бухарина.

Although the Marginal Revolution flowed from the work of Jevons, Menger, and Walras, their work might have failed to enter the mainstream were it not for a second generation of economists. In England, the second generation were exemplified by Philip Wicksteed, by William Smart, and by Alfred Marshall; in Austria by Eugen Böhm von Bawerk and by Friedrich von Wieser; in Switzerland by Vilfredo Pareto; and in America by Herbert Joseph Davenport and by Frank A. Fetter. There were significant, distinguishing features amongst the approaches of Jevons, Menger, and Walras, but the second generation did not maintain distinctions along national or linguistic lines. The work of von Wieser was heavily influenced by that of Walras. Wicksteed was heavily influenced by Menger. Fetter referred to himself and Davenport as part of "the American Psychological School", named in imitation of the Austrian "Psychological School". Clark's work from this period onward similarly shows heavy influence by Menger. William Smart began as a conveyor of Austrian School theory to English language readers, though he fell increasingly under the influence of Marshall. Böhm Bawerk was perhaps the most able expositor of Menger's conception. He was further noted for producing a theory of interest and of profit in equilibrium based upon the interaction of diminishing marginal utility with diminishing marginal productivity of time and with time preference. and with modifications including formal disregard for time preference by Wicksell's American rival Irving Fisher.) Marshall was the second generation marginalist whose work on marginal utility came most to inform the mainstream of neoclassical economics, especially by way of his Principles of Economics, the first volume of which was published in 1890. Marshall constructed the demand curve with the aid of assumptions that utility was quantified, and that the marginal utility of money was constant, or nearly so. Like Jevons, Marshall did not see an explanation for supply in the theory of marginal utility, so he paired a marginal explanation of demand with a more classical explanation of supply, wherein costs were taken to be objectively determined. Marshall later actively mischaracterized the criticism that these costs were themselves ultimately determined by marginal utilities. Aside from the rise of Marxism, E. Screpanti and S. Zamagni point to a different 'external' reason for marginalism's success, which is its successful response to the Long Depression and the resurgence of class conflict in all developed capitalist economies after the 1848–1870 period of social peace. Marginalism, Screpanti and Zamagni argue, offered a theory of the free market as perfect, as performing optimal allocation of resources, while it allowed economists to blame any adverse effects of laissez faire economics on the interference of workers' coalitions in the proper functioning of the market. The most famous of these was that of Böhm Bawerk, "Zum Abschluss des Marxschen Systems" (1896), but the first was Wicksteed's "The Marxian Theory of Value. Das Kapital: A Criticism" (1884, followed by "The Jevonian Criticism of Marx: A Rejoinder" in 1885). The most famous early Marxist responses were Rudolf Hilferding's Böhm Bawerks Marx Kritik (1904) and The Economic Theory of the Leisure Class (1914) by Nikolai Bukharin.

Затмение

В своей работе 1881 года «Математическая психика» Фрэнсис Исидро Эджворт представил кривую безразличия, выводя её свойства из маржиналистской теории, которая исходила из предположения, что полезность является дифференцируемой функцией количественно определённых товаров и услуг. Однако стало очевидно, что кривые безразличия можно рассматривать как нечто данное, не прибегая к понятиям полезности. В 1915 году Евгений Слуцкий вывел теорию потребительского выбора, основываясь исключительно на свойствах кривых безразличия. Из-за Первой мировой войны, большевистской революции и его собственной последующей утраты интереса, работа Слуцкого почти не получила признания, но аналогичная работа Джона Хикса и Р. Г. Д. Аллена в 1934 году привела к практически тем же результатам и нашла широкую аудиторию. Аллен впоследствии обратил внимание на более раннее достижение Слуцкого. Хотя некоторые экономисты третьего поколения Австрийской школы к 1911 году отказались от количественного определения полезности, продолжая мыслить в терминах предельной полезности, большинство экономистов предполагали, что полезность должна представлять собой некую величину. Анализ кривых безразличия казался способом отказаться от предположений о количественной оценке, хотя для обеспечения выпуклости кривых безразличия необходимо было ввести, казалось бы, произвольное предположение (признанное Хиксом «кроликом из шляпы») о убывающей предельной норме замещения. Для тех, кто признал, что анализ предельной полезности был вытеснен анализом кривых безразличия, последний стал в лучшем случае лишь отдалённо напоминать модель атома Бора — возможно, педагогически полезную, но «устаревшую» и в конечном итоге ошибочную.