Модель спроса и предложения: определение цены на рынке.

Введение

Экономическая модель ценообразования на рынке

В микроэкономике спрос и предложение – это экономическая модель ценообразования на рынке. Она утверждает, что, при прочих равных условиях, на конкурентном рынке цена за единицу конкретного товара или иного объекта торговли, такого как рабочая сила или ликвидные финансовые активы, будет изменяться до тех пор, пока не установится на уровне, при котором величина спроса будет равна величине предложения (равновесная цена), что приведет к экономическому равновесию цены и объема сделок. Концепция спроса и предложения является теоретической основой современной экономики. В макроэкономике также используется модель совокупного спроса и совокупного предложения для описания того, как в состоянии равновесия могут определяться общий объем производства и совокупный уровень цен.

История кривых

Поскольку спрос и предложение можно рассматривать как функции цены, они имеют естественное графическое представление. Кривые спроса впервые были построены Огюстеном Курно в его работе «Исследования по математическим принципам теории богатства» (1838) – см. конкуренция Курно. Кривые предложения были добавлены Флимингом Дженкином в его работе «Графическое представление законов спроса и предложения» 1870 года. Оба типа кривых были популяризированы Альфредом Маршаллом, который в своих «Принципах экономической науки» (1890) выбрал изображать цену – обычно независимую переменную – по вертикальной оси; эта практика остаётся распространённой и сегодня. Если спрос или предложение зависят не только от цены, но и от других переменных, то их можно представить в виде семейства кривых (при изменении других переменных происходит сдвиг между кривыми) или поверхности в многомерном пространстве.

Частичное равновесие

Частичное равновесие, как следует из названия, рассматривает лишь часть рынка для достижения равновесия. Джейн предлагает (со ссылкой на Джорджа Стиглера): «Частичное равновесие – это равновесие, основанное только на ограниченном наборе данных, типичным примером является цена одного продукта, при этом цены на все остальные продукты остаются фиксированными в ходе анализа». Модель спроса и предложения является моделью частичного экономического равновесия, в которой достижение равновесия на рынке конкретных товаров происходит независимо от цен и объемов на других рынках. Иными словами, цены на все товары-заменители и товары-дополнения, а также уровень доходов потребителей считаются постоянными. Это значительно упрощает анализ по сравнению с моделью общего равновесия, охватывающей всю экономику. Динамический процесс здесь заключается в корректировке цен до момента, когда спрос и предложение уравновесятся. Это мощный и простой инструмент, позволяющий изучать равновесие, эффективность и сравнительную статику. Строгость упрощающих предпосылок, свойственных этому подходу, делает модель более удобной для анализа, но может приводить к результатам, которые, хотя и кажутся точными, недостаточно адекватно отражают реальные экономические процессы. Анализ частичного равновесия изучает влияние политических мер на достижение равновесия только в конкретном секторе или на конкретном рынке, которые непосредственно затронуты, игнорируя их влияние на другие рынки или отрасли, исходя из предположения, что их влияние будет незначительным в силу их небольшого размера. Поэтому данный анализ считается полезным для ограниченных рынков. Леон Вальрас первым формализовал идею экономического равновесия всей экономической системы в один период, однако именно французский экономист Антуан Огюстен Курно и английский политический экономист Альфред Маршалл разработали модели, пригодные для анализа экономической системы.

Другие рынки

Модель спроса и предложения также применима к различным специализированным рынкам. Эта модель обычно применяется к заработной плате на рынке труда. Типичные роли поставщика и потребителя меняются местами. Поставщики – это индивидуумы, стремящиеся продать свой труд по максимально высокой цене. Потребителями труда выступают предприятия, которые стремятся приобрести необходимый им труд по минимальной цене. Равновесная цена на определенный вид труда – это ставка заработной платы. Однако экономист Стив Флитвуд пересмотрел эмпирическую реальность кривых спроса и предложения на рынках труда и пришел к выводу, что доказательства «в лучшем случае неубедительны, а в худшем – ставят под сомнение само их существование». В качестве примера он ссылается на Кауфмана и Хотчкисса (2006): «Для взрослых мужчин почти все исследования показывают, что кривая предложения труда имеет отрицательный наклон или является обратно изогнутой». Как в классической, так и в кейнсианской экономике, денежный рынок анализируется как система спроса и предложения, где процентные ставки выступают в роли цены. Денежная масса может быть представлена вертикальной кривой предложения, если центральный банк страны выбирает использовать денежно-кредитную политику для фиксации ее величины независимо от процентной ставки; в этом случае денежная масса абсолютно неэластична. С другой стороны, кривая денежной массы является горизонтальной, если центральный банк ориентируется на фиксированную процентную ставку, игнорируя при этом величину денежной массы; в этом случае кривая денежной массы является совершенно эластичной. Пересечение спроса на деньги и денежной массы определяет процентную ставку. Согласно некоторым исследованиям, законы спроса и предложения применимы не только к деловым отношениям между людьми, но и к поведению социальных животных и всех живых организмов, взаимодействующих на биологических рынках в условиях ограниченности ресурсов. Модель спроса и предложения точно описывает характеристики метаболических систем: в частности, она объясняет, как обратная связь позволяет метаболическим путям реагировать на спрос на метаболические промежуточные продукты, минимизируя при этом влияние колебаний предложения.

The model of supply and demand also applies to various specialty markets. The model is commonly applied to wages, in the market for labor. The typical roles of supplier and demander are reversed. The suppliers are individuals, who try to sell their labor for the highest price. The demanders of labor are businesses, which try to buy the type of labor they need at the lowest price. The equilibrium price for a certain type of labor is the wage rate. However, economist Steve Fleetwood revisited the empirical reality of supply and demand curves in labor markets and concluded that the evidence is "at best inconclusive and at worst casts doubt on their existence." For instance, he cites Kaufman and Hotchkiss (2006): "For adult men, nearly all studies find the labour supply curve to be negatively sloped or backward bending." In both classical and Keynesian economics, the money market is analyzed as a supply and demand system with interest rates being the price. The money supply may be a vertical supply curve, if the central bank of a country chooses to use monetary policy to fix its value regardless of the interest rate; in this case the money supply is totally inelastic. On the other hand, the money supply curve is a horizontal line if the central bank is targeting a fixed interest rate and ignoring the value of the money supply; in this case the money supply curve is perfectly elastic. The demand for money intersects with the money supply to determine the interest rate. According to some studies, the laws of supply and demand are applicable not only to the business relationships of people, but to the behaviour of social animals and to all living things that interact on the biological markets in scarce resource environments. The model of supply and demand accurately describes the characteristic of metabolic systems: specifically, it explains how feedback inhibition allows metabolic pathways to respond to the demand for a metabolic intermediates while minimizing effects due to variation in the supply.

Эмпирическая оценка

Отношения спроса и предложения на рынке могут быть статистически оценены на основе данных о ценах, объемах и других показателях, при наличии достаточной информации в модели. Это возможно с использованием методов одновременного уравнений в эконометрике. Эти методы позволяют определить релевантные для модели "структурные коэффициенты" – оценочные алгебраические выражения, соответствующие теоретическим положениям. Проблема идентификации параметров является распространенной в "структурной оценке". Как правило, для проведения такой оценки требуются данные об экзогенных переменных (то есть переменных, отличных от цены и объема, которые являются эндогенными переменными). Альтернативой "структурной оценке" является оценка в форме восстановления, при которой каждая эндогенная переменная регрессируется на соответствующие экзогенные переменные.

Макроэкономическое использование

Спрос и предложение также обобщены для объяснения макроэкономических переменных в рыночной экономике, включая объем общего выпуска и совокупный уровень цен. Модель совокупного спроса и совокупного предложения, возможно, является наиболее прямым применением принципов спроса и предложения к макроэкономике, однако другие макроэкономические модели также используют спрос и предложение. По сравнению с микроэкономическим использованием спроса и предложения, к макроэкономическим аналогам, таким как совокупный спрос и совокупное предложение, применяются иные (и более дискуссионные) теоретические подходы. Спрос и предложение также используются в макроэкономической теории для установления связи между денежной массой и спросом на деньги с процентными ставками, а также между предложением и спросом на труд и уровнем заработной платы.

История

256-я строфа «Тируккурал», созданная не менее 2000 лет назад, гласит, что «если люди не потребляют товар или услугу, то не найдется и того, кто будет поставлять этот товар или услугу ради цены». По словам Хамида С. Хоссейни, идея спроса и предложения была в определенной степени понята несколькими ранними мусульманскими учеными, такими как сирийский ученый XIV века Ибн Таймия, который писал: «Если желание товаров возрастает, а их доступность уменьшается, их цена растет. С другой стороны, если количество товаров увеличивается, а желание их приобрести уменьшается, цена падает». Ибн Таймия писал: «Если спрос на товар возрастает, а его доступность уменьшается, его цена растет. С другой стороны, если доступность товара увеличивается, а желание его уменьшается, цена падает». В работе Джона Лока 1691 года «Некоторые соображения о последствиях снижения процентной ставки и повышения стоимости денег» Локк упомянул идею спроса и предложения, однако не смог точно ее обозначить и, следовательно, не смог сформулировать эту фразу и передать ее истинное значение. Локк писал: «Цена любого товара растет или падает пропорционально количеству покупателей и продавцов» и «то, что регулирует цену [товаров], – это ни что иное, как их количество по отношению к [сбыту]». Из закона спроса эта часть фразы получила свое название и начала распространяться среди «выдающихся авторитетов» в 1730-х годах. В «Принципах политической экономии и налогообложения» Рикардо более строго изложил предпосылки, на которых строились его идеи о спросе и предложении. В 1838 году Антуан Огюстен Курно разработал математическую модель спроса и предложения в своем труде «Исследования математических принципов богатства», включив в нее графики. Важно отметить, что использование этой фразы все еще было редким, и к концу второго десятилетия XIX века было выявлено лишь несколько примеров, содержащих более 20 употреблений в одном труде, включая статическую оценку изменений спроса или предложения и применение к рынку труда. Альфред Маршалл в учебнике 1890 года «Принципы экономики» далее развил и популяризировал эту модель. Критика Пьеро Сраффы была сосредоточена на несостоятельности (за исключением маловероятных обстоятельств) анализа частичного равновесия и обоснования восходящего наклона кривой предложения на рынке произведенных потребительских товаров. Значимость критики Сраффы также демонстрируется комментариями и взаимодействием с ней Пола Самуэльсона на протяжении многих лет, например: «Усовершенствованная версия Сраффы (1926) показывает, насколько пустыми являются все ящики частичного равновесия Маршалла. Для логического пуриста уровня Витгенштейна и Сраффы, маршаллианский ящик частичного равновесия с постоянными издержками еще более пуст, чем ящик с возрастающими издержками». Современные посткейнсианцы критикуют модель спроса и предложения за неспособность объяснить распространенность установленных цен, при которых розничные цены устанавливаются фирмами, главным образом, с наценкой на нормальные средние удельные издержки и не реагируют на изменения спроса до достижения полной загрузки мощностей. Некоторые экономисты критикуют традиционную теорию спроса и предложения за неспособность объяснить или предвидеть пузыри активов, которые могут возникнуть из-за положительной обратной связи. Традиционная теория спроса и предложения предполагает, что ожидания потребителей не меняются в результате изменения цен. В сценариях, таких как пузырь на рынке жилья в США, первоначальное изменение цены актива может повысить ожидания инвесторов, делая актив более прибыльным и способствуя дальнейшему росту цен до тех пор, пока не изменится рыночная конъюнктура, что создает положительную обратную связь и пузырь активов. Пузыри активов нельзя понять в рамках традиционной модели спроса и предложения, поскольку эта система предполагает, что изменение цен будет самокорректирующимся, и система вернется к равновесию. Критика Пола Кокшотта сосредоточена на нефальсифицируемости неоклассической модели. В приведенных выше линейных примерах у нас есть четыре неизвестных: наклон и пересечение кривых спроса и предложения. Но поскольку мы знаем только два параметра – цену и количество, любой набор кривых спроса и предложения, пересекающих эту точку, может объяснить данные. Следовательно, нефальсифицируемость. Кокшотт также указывает на то, что цены отрицательно коррелируют с количеством из-за эффекта масштаба, а не положительно коррелируют, как предполагает теория. Наконец, Кокшотт утверждает, что теория излишне сложна по сравнению с трудовой теорией стоимости, и что необходимость введения понятия смещения кривых сводится к добавлению эпициклов.

The 256th couplet of Tirukkural, which was composed at least 2000 years ago, says that "if people do not consume a product or service, then there will not be anybody to supply that product or service for the sake of price". According to Hamid S. Hosseini, the power of supply and demand was understood to some extent by several early Muslim scholars, such as fourteenth century Syrian scholar Ibn Taymiyyah, who wrote: "If desire for goods increases while its availability decreases, its price rises. On the other hand, if availability of the good increases and the desire for it decreases, the price comes down." Rquote|right|If desire for goods increases while its availability decreases, its price rises. On the other hand, if availability of the good increases and the desire for it decreases, the price comes down.|Ibn Taymiyyah|
In John Locke's 1691 work Some Considerations on the Consequences of the Lowering of Interest and the Raising of the Value of Money, Locke alluded to the idea of supply and demand, however, he failed to accurately label it as such and thus, he fell short in coining the phrase and conveying its true significance. Locke wrote: “The price of any commodity rises or falls by the proportion of the number of buyer and sellers” and “that which regulates the price [of goods] is nothing else but their quantity in proportion to [the] Vent.” From Law the demand part of the phrase was given its proper title and it began to circulate among "prominent authorities" in the 1730s. In Principles of Political Economy and Taxation, Ricardo more rigorously laid down the idea of the assumptions that were used to build his ideas of supply and demand. In 1838, Antoine Augustin Cournot developed a mathematical model of supply and demand in his Researches into the Mathematical Principles of Wealth, it included diagrams. It is important to note that the use of the phrase was still rare and only a few examples of more than 20 uses in a single work have been identified by the end of the second decade of the 19th century. including comparative statics from a shift of supply or demand and application to the labor market. The model was further developed and popularized by Alfred Marshall in the 1890 textbook Principles of Economics. Piero Sraffa's critique focused on the inconsistency (except in implausible circumstances) of partial equilibrium analysis and the rationale for the upward slope of the supply curve in a market for a produced consumption good. The notability of Sraffa's critique is also demonstrated by Paul Samuelson's comments and engagements with it over many years, for example:
What a cleaned up version of Sraffa (1926) establishes is how nearly empty are all of Marshall's partial equilibrium boxes. To a logical purist of Wittgenstein and Sraffa class, the Marshallian partial equilibrium box of constant cost is even more empty than the box of increasing cost. Modern Post Keynesians criticize the supply and demand model for failing to explain the prevalence of administered prices, in which retail prices are set by firms, primarily based on a mark up over normal average unit costs, and are not responsive to changes in demand up to capacity. Some economists criticize the conventional supply and demand theory for failing to explain or anticipate asset bubbles that can arise from a positive feedback loop. Conventional supply and demand theory assumes that expectations of consumers do not change as a consequence of price changes. In scenarios such as the United States housing bubble, an initial price change of an asset can increase the expectations of investors, making the asset more lucrative and contributing to further price increases until market sentiment changes, which creates a positive feedback loop and an asset bubble. Asset bubbles cannot be understood in the conventional supply and demand framework because the conventional system assumes a price change will be self correcting and the system will snap back to equilibrium. Paul Cockshott's critique focuses on the unfalsifiability of the neoclassical model. In the linear examples given above we have four unknowns: the slope and intercept of both the supply curve and the demand curve. But because we only have two knowns, price and quantity, any set of supply and demand curves that crosses the point could explain the data. Hence unfalsifiability. Cockshott also points out that prices are negatively correlated with quantity due to economies of scale, not positively correlated as the theory suggests. Finally, Cockshott argues that the theory is needlessly complicated when compared to the labour theory of value, and that having to introduce a notion of the curves shifting amounts to adding epicycles.