Параболалық SAR: Баға өзгерістерін талдау және трендтерді анықтау
Parabolic SAR
Параболалық SAR: қор нарығындағы бағыт өзгерісін анықтауға арналған техникалық индикатор. Трейлдік стоп-лосс орнатуға және кіру/шығу нүктелерін табуға көмектеседі.
Ағылшыншамен салыстырыңыз: абзацты басыңыз — түпнұсқа терезеде ашылады. Абзац астындағы EN түймесі оны мәтін ішінде көрсетеді.
Кіріспе
Акциялар және бағалы қағаздар нарығының техникалық талдауында параболалық SAR (параболалық тоқтату және кері) – J. Уэллс Уайлдер кіші жасаған әдіс. Бұл әдіс бағалы қағаздар немесе валюталық биржалар сияқты сауда тауарларының нарықтық бағасы бағытындағы ықтимал өзгерістерді анықтау үшін қолданылады. Бұл трендті (кешігуді) күзететін индикатор және күшті тренд кезінде бағалар параболалық қисық сызықтың ішінде қалуға бейімделгендігіне негізделген соңғы тоқтау шығындарын белгілеуге немесе кіру немесе шығу нүктелерін анықтауға пайдаланылуы мүмкін. Опцион теориясының уақыттың өтуімен құн жою тұжырымдамасына ұқсас, бұл тұжырымдама "уақыт – жау" деген ойға негізделген. Осылайша, егер бағалы қағаз уақыт өте келе одан әрі пайда әкеле алмаса, оны сату керек. Көрсеткіш әдетте тек трендті нарықтарда жұмыс істейді және диапазондық немесе көлденең фазаларда "whipsaws" құрайды. Сондықтан Уайлдер ең алдымен трендтің бағытын немесе бағытындағы өзгерісті параболалық SAR арқылы анықтап, содан кейін трендтің күшін анықтау үшін орташа бағыттық индекс сияқты басқа индикаторды пайдалануды ұсынады. Бағадан төмен парабола әдетте өсуді білдіреді, ал бағадан жоғары парабола әдетте төмендеуді білдіреді. Бағадан төмен парабола қолдау ретінде пайдаланылуы мүмкін, ал бағадан жоғары парабола кедергі болуы мүмкін.
In stock and securities market technical analysis, parabolic SAR (parabolic stop and reverse) is a method devised by J. Welles Wilder Jr., to find potential reversals in the market price direction of traded goods such as securities or currency exchanges such as forex. It is a trend following (lagging) indicator and may be used to set a trailing stop loss or determine entry or exit points based on prices tending to stay within a parabolic curve during a strong trend. Similar to option theory's concept of time decay, the concept draws on the idea that "time is the enemy". Thus, unless a security can continue to generate more profits over time, it should be liquidated. The indicator generally works only in trending markets, and creates "whipsaws" during ranging or, sideways phases. Therefore, Wilder recommends first establishing the direction or change in direction of the trend through the use of parabolic SAR, and then using a different indicator such as the Average Directional Index to determine the strength of the trend. A parabola below the price is generally bullish, while a parabola above is generally bearish. A parabola below the price may be used as support, whereas a parabola above the price may represent resistance.
Статистикалық нәтижелер
17 жылдық деректерді зерттеу барысында параболалық SAR 95% сенімділік деңгейінде нәтижелер көрсетті. Бұл 2009 жылғы, талдау үшін Excel бағдарламасын қолданған зерттеу. Осы зерттеуде бағаланған ұзақ және қысқа мерзімді зерттеулерде де осы нәтижелер сақталды. Dow Jones Industrial Average 30 акциясы бойынша 2023 жылға дейінгі 12 жылдық кезеңде 2880 жылдық кері тесттеуге негізделген параболалық SAR-дың заманауи зерттеуі, стандартты OHLC графигімен PSAR қолдану 19% жеңіс көрсеткішін көрсетті. PSAR-ды Heikin Ashi графигімен қолдану 63% сәттілік көрсетті.
The parabolic SAR showed results at a 95% confidence level in a study of 17 years of data. This is a 2009 study using Excel for analysis. These findings are true over both the long term and short term studies evaluated by this research. A modern study of parabolic SAR based on 2,880 years of backtesting over a 12 year period to 2023 on the Dow Jones Industrial Average 30 stocks, demonstrated using PSAR with a standard OHLC chart resulted in a 19% win rate. Using PSAR with a Heikin Ashi chart produced a 63% success rate.