Параболический SAR: Анализ трендов и точек разворота на финансовых рынках.
Parabolic SAR
Параболический SAR: технический индикатор для анализа рынка акций и Forex. Определение точек разворота тренда, установка стоп-лоссов. Эффективен в трендах.
Сравнивайте с английским: нажмите на абзац — оригинал откроется в окне. Кнопка EN под абзацем показывает его прямо в тексте.
Введение
В техническом анализе фондового и ценно-бумажного рынка, параболический SAR (параболический стоп-откат) – это метод, разработанный Дж. Уэллсом Уайлдером-младшим, для выявления потенциальных разворотов в направлении рыночной цены торгуемых активов, таких как ценные бумаги или валютные рынки, например, Forex. Это запаздывающий индикатор, следующий за трендом, который можно использовать для установки скользящего стоп-лосса или определения точек входа и выхода, основываясь на тенденции цен оставаться в пределах параболической кривой при сильном тренде. Подобно концепции временного распада в теории опционов, эта концепция исходит из идеи, что "время – враг". Следовательно, если ценная бумага не способна продолжать приносить прибыль с течением времени, её следует продать. Индикатор обычно эффективен только на трендовых рынках и генерирует ложные сигналы ("випсав") в периоды бокового движения или консолидации. Поэтому Уайлдер рекомендует сначала определять направление или изменение направления тренда с помощью параболического SAR, а затем использовать другой индикатор, например, индекс среднего направленного движения (ADX), для оценки силы тренда. Парабола, расположенная ниже цены, обычно указывает на восходящий тренд (бычий сигнал), а парабола выше цены – на нисходящий тренд (медвежий сигнал). Парабола ниже цены может служить уровнем поддержки, а парабола выше цены – уровнем сопротивления.
In stock and securities market technical analysis, parabolic SAR (parabolic stop and reverse) is a method devised by J. Welles Wilder Jr., to find potential reversals in the market price direction of traded goods such as securities or currency exchanges such as forex. It is a trend following (lagging) indicator and may be used to set a trailing stop loss or determine entry or exit points based on prices tending to stay within a parabolic curve during a strong trend. Similar to option theory's concept of time decay, the concept draws on the idea that "time is the enemy". Thus, unless a security can continue to generate more profits over time, it should be liquidated. The indicator generally works only in trending markets, and creates "whipsaws" during ranging or, sideways phases. Therefore, Wilder recommends first establishing the direction or change in direction of the trend through the use of parabolic SAR, and then using a different indicator such as the Average Directional Index to determine the strength of the trend. A parabola below the price is generally bullish, while a parabola above is generally bearish. A parabola below the price may be used as support, whereas a parabola above the price may represent resistance.
Статистические результаты
В исследовании, основанном на данных за 17 лет, параболический SAR показал результаты с 95% уровнем достоверности. Это исследование 2009 года, в котором для анализа использовался Excel. Эти выводы подтверждаются как долгосрочными, так и краткосрочными исследованиями, проведенными в рамках данной работы. Более современное исследование параболического SAR, основанное на 2880 годах бэктестинга за 12-летний период до 2023 года по акциям Dow Jones Industrial Average 30, показало, что использование PSAR со стандартным графиком OHLC привело к 19% прибыльных сделок. Использование PSAR с графиком Хейкина Аши дало 63% успешных сделок.
The parabolic SAR showed results at a 95% confidence level in a study of 17 years of data. This is a 2009 study using Excel for analysis. These findings are true over both the long term and short term studies evaluated by this research. A modern study of parabolic SAR based on 2,880 years of backtesting over a 12 year period to 2023 on the Dow Jones Industrial Average 30 stocks, demonstrated using PSAR with a standard OHLC chart resulted in a 19% win rate. Using PSAR with a Heikin Ashi chart produced a 63% success rate.