Халықаралық сауда ағыны: Граватация моделі экономикалық өлшемдер мен қашықтыққа негізделген екіжақты сауданы болжайды. Формуласы, қолданысы туралы біліңіз.
Ағылшыншамен салыстырыңыз: абзацты басыңыз — түпнұсқа терезеде ашылады. Абзац астындағы EN түймесі оны мәтін ішінде көрсетеді.
Кіріспе
Екіжақты сауда ағыны моделі
Bilateral trade flow model
Халықаралық экономикадағы халықаралық сауданың гравитациялық моделі – екі бірлік арасындағы экономикалық көлемдер мен қашықтыққа негізделген екіжақты сауда ағындарын болжау үшін дәстүрлі түрде қолданылатын модель. Зерттеулер көрсеткендей, "сауда қашықтық артқан сайын төмендейтініне көптеген дәлелдер бар". Модельді алғаш рет 1954 жылы Уолтер Изард ұсынды. Екі ел (i және j) арасындағы сауданың негізгі моделі мына формула түрінде келеді:
The gravity model of international trade in international economics is a model that, in its traditional form, predicts bilateral trade flows based on the economic sizes and distance between two units. Research shows that there is "overwhelming evidence that trade tends to fall with distance." The model was first introduced by Walter Isard in 1954. The basic model for trade between two countries (i and j) takes the form of
Осы формула бойынша G – тұрақты шама, F – сауда ағыны, D – қашықтық, ал M – өлшенетін елдердің экономикалық көлемдері. Эконометриялық талдау мақсатында логарифмдерді қолдану арқылы теңдеуді сызықтық түрге келтіруге болады. Экономистер бұл модельді ортақ шекаралар, ортақ тілдер, ортақ құқықтық жүйелер, ортақ валюталар, ортақ отаршылдық мұра сияқты екіжақты сауда ағындарының факторларын талдау үшін пайдаланған, сондай-ақ Солтүстік Америка еркін сауда аймағы (NAFTA) және Дүниежүзілік сауда ұйымы (WTO) сияқты сауда келісімдері мен ұйымдарының тиімділігін тексеру үшін қолданды (Head and Mayer 2014). Модель халықаралық қатынастарда келісімдер мен одақтардың саудаға тигізетін әсерін бағалау үшін де қолданылған (Head and Mayer). Бұл модель көші-қон, көлік, ақша жіберулер және тікелей шетелдік инвестициялар сияқты басқа екіжақты ағым деректеріне (сондай-ақ "диадалық" деректер деп те аталады) қолданылды.
In this formula G is a constant, F stands for trade flow, D stands for the distance and M stands for the economic dimensions of the countries that are being measured. The equation can be changed into a linear form for the purpose of econometric analyses by employing logarithms. The model has been used by economists to analyse the determinants of bilateral trade flows such as common borders, common languages, common legal systems, common currencies, common colonial legacies, and it has been used to test the effectiveness of trade agreements and organizations such as the North American Free Trade Agreement (NAFTA) and the World Trade Organization (WTO) (Head and Mayer 2014). The model has also been used in international relations to evaluate the impact of treaties and alliances on trade (Head and Mayer). The model has also been applied to other bilateral flow data (also known as "dyadic" data) such as migration, traffic, remittances and foreign direct investment.
Теориялық негіздемелер мен зерттеулер
Бұл модель көптеген тауарлар мен қызметтер үшін елдер арасындағы сауда ағындарын дәл болжау арқылы эмпирикалық сәттілікке жетті, бірақ ұзақ уақыт бойы кейбір ғалымдар гравитация теңдеуінің теориялық негіздемесі жоқ деп сенді. Дегенмен, гравитациялық қатынас алыс қашықтықпен өсетін сауда шығындарын қамтитын кез келген сауда моделінде туындауы мүмкін. Гравитациялық модель халықаралық сауда үлгісін бағалайды. Модельдің негізгі түрі географиялық және кеңістіктік факторларға көбірек байланысты болса, гравитациялық модель сауданың таза экономикалық теорияларына негізделген гипотезаларды тексеру үшін де қолданылған. Мұндай теориялардың бірі сауданың салыстырмалы факторлардың жеткілікті болуына негізделетінін болжайды. Салыстырмалы факторлардың жеткілікті болуының жалпы қабылданған модельдерінің бірі – Хекшер-Олин моделі. Бір фактордың салыстырмалы көптігі бар елдер өндірісте осы фактордың салыстырмалы көп мөлшерін қажет ететін тауарларды өндіруге бейім. Сауда теориясының жалпыға бірдей қабылданған теориясы болғанымен, Чикаго мектебінің көптеген экономистері барлық сауданы сипаттау үшін Хекшер-Олин моделінің өзі жеткілікті деп санайды, ал Бертил Олиннің өзі әлемнің шын мәнінде күрделірек екенін айтты. Нақты әлемдегі сауда үлгілерін зерттеу салыстырмалы артықшылық теориясының күткен нәтижелеріне сәйкес келмейтін бірқатар нәтижелерге әкелді. Атап айтқанда, Василий Леонтьевтің зерттеуі бойынша әлемдегі ең көп капиталға ие АҚШ еңбекті көп қажет ететін салаларда экспорттық көлемін арттырған. Факторлық үлестердегі салыстырмалы артықшылық керісінше болуы керек еді. Леонтьевтің эмпирикалық зерттеулері мен экономикалық теория арасындағы айырмашылықты түсіндіру үшін сауданың басқа теориялары мен осы қатынастың түсіндірмелері ұсынылды. Бұл мәселе Леонтьев парадоксы деп белгілі. Стаффан Линдер алғаш ұсынған балама теорияда сауда үлгілері елдер ішіндегі тауарларға жиынтық қалаулармен анықталады деп болжанады. Ұқсас қалауларға ие елдер ұқсас салаларды дамытуға бейім. Осындай сұраныс сақталып тұрса, бұл елдер әртүрлі, бірақ ұқсас тауарлармен сауда-саттық жасауын жалғастырады, өйткені олар ұқсас өнімдерді қалайды және өндіреді. Мысалы, Германия мен АҚШ екеуі де автомобильдерге деген жоғары қалауға ие өнеркәсіптік елдер. Екі елде де автомобиль өнеркәсібі бар және екеуі де автомобильдермен сауда жасайды. Линдер гипотезасының эмпирикалық жарамдылығы біршама түсініксіз. Бірнеше зерттеулер Линдер әсерінің маңызды әсерін анықтады, бірақ басқалары нашар нәтижелерге ие болды. Линдерді қолдамайтын зерттеулер тек сауда-саттық жасайтын елдерді ғана есепке алды; олар сауда-саттық жасалмаса да, сауда-саттық жасалатын жұптар үшін нөлдік мәндерді енгізбеді. Бұл олардың зерттеулерінің мүмкін түсіндірмесі ретінде келтірілді. Сонымен қатар, Линдер өзінің теориясы үшін ресми модель ұсынған жоқ, сондықтан әртүрлі зерттеулер оның гипотезасын әртүрлі жолдармен сынады. Эльхан Хельпман мен Пол Кругман салыстырмалы артықшылық теориясы гравитациялық модельдегі қатынастарды болжамайды деп мәлімдеді. Гравитациялық модельді пайдалану арқылы ұқсас табыс деңгейі бар елдер көбірек сауда жасайтыны анықталды. Хелпман мен Кругман бұны осы елдердің ұқсастықтарына байланысты айырмашылығы бар тауарлармен сауда жасайтынының дәлелі ретінде қарастырады. Бұл Хекшер-Олиннің нақты әлемге тигізетін әсеріне күмән тудырады. Джеффри Франкель Хелпман-Кругман ұсынысын Линдер ұсынысынан ерекшеленетінін айтады. Алайда, ол Хелпман-Кругман Линдердің әдеттегі түсіндірмесінен өзгеше екенін айтады, бірақ Линдер нақты модель жасамағаны үшін екеуінің арасындағы байланысты толығымен жоққа шығаруға болмайды. Алан Дирдорф, бірден көрінбесе де, негізгі гравитациялық модель Хекшер-Олиннен, сондай-ақ Линдер мен Хелпман-Кругман гипотезаларынан туындауы мүмкін деген мүмкіндікті қосты. Дирдорф, гравитациялық модель теңдеуіне қанша модельді байланыстыруға болатынын ескере отырып, теориялардың эмпирикалық жарамдылығын бағалау үшін пайдалы емес деп қорытындылады. Экономикалық теорияны эмпирикалық сынақтармен байланыстырып, Джеймс Андерсон мен Джеффри Бергстранд дифференциацияланған тауарлар теориясына негізделген эконометриялық модельдерді әзірлейді, бұл сауданы либерализациялаудан алынған пайданы және саудадағы шекаралық кедергілердің мөлшерін өлшейді (сауда жұмбағындағы үй бейімділігін қараңыз). Алайда, гравитациялық теңдеулерді пайдалану арқылы жүргізілген соңғы эмпирикалық зерттеулер саудаға шекаралық кедергілердің әсері салыстырмалы түрде шамалы екенін көрсетеді. Экономикалық теорияны эмпирикалық нәтижелермен байланыстыру мәселесіне қоса, кейбір экономистер сауданың себебін дифференциацияланған тауарлар емес, «қарсылықпен төмендету» деп қарастырады. Бұл модельдерде қатысушы елдерде біртекті тауарлар бойынша жетілмеген бәсекелестік және сегменттелген нарықтар бар, бұл жетілмеген бәсекелестікке ие фирмалар өз нарықтарын басқа елдерге кеңейтуге және әлі де дифференциацияланбаған, бірақ оларға салыстырмалы артықшылығы жоқ тауарлармен сауда жасауға тырысады, өйткені мамандану жоқ. Бұл сауда моделі елдің мөлшеріне сауданың тәуелділігін болжағандықтан гравитациялық модельге сәйкес келеді. Қарсылықпен төмендету моделі кейбір эмпирикалық сынақтардан өтті, бұл гравитациялық теңдеу үшін мамандану және дифференциацияланған тауарлар модельдері гравитациялық теңдеуді толығымен түсіндіре бермейді дегенді білдіреді. Feenstra, Markusen және Rose (2001) дифференциацияланған және біртекті тауарлар үшін жеке гравитациялық теңдеулерде үй нарығының әсерін бағалау арқылы қарсылықпен төмендетудің дәлелдерін келтірді. Үй нарығының әсері дифференциацияланған тауарлар үшін гравитациялық бағалаудағы қатынасты көрсетті, бірақ біртекті тауарлар үшін кері қатынасты көрсетті. Авторлар бұл нәтиже біртекті нарықтарда қарсылықпен төмендетудің теориялық болжамдарына сәйкес келеді екенін көрсетеді. Гравитациялық модельді пайдалану арқылы жасалған бұрынғы зерттеулер де негізгі гравитациялық теңдеуге қосымша әртүрлі айнымалылардың әсерін бағауға тырысты. Олардың арасында баға деңгейі және валюта бағамының гравитациялық модельдегі қатынасы негізгі гравитациялық теңдеумен түсіндірілмейтін дисперсияның маңызды бөлігін құрайды. Баға деңгейі бойынша эмпирикалық нәтижелерге сәйкес, баға деңгейінің әсері қарастырылып отырған қатынасқа байланысты өзгереді. Мысалы, экспорт қарастырылып жатса, импорттаушы тараптан салыстырмалы түрде жоғары баға деңгейі бұл елмен сауданы арттыруы керек. Андерсон мен ван Винкооп (2003) осы баға шарттарының эндогендік өзгерісін ескеру үшін теңдеулердің сырасыз жүйесін пайдаланады. Бастапқы логарифмдік сызықтандыруды пайдалану оңайырақ (Baier және Bergstrand (2009)), немесе экспорттаушы елдің жылы және импорттаушы елдің жылы фиктивтік айнымалыларын пайдалануға болады. Алайда, қарсылық талдауы үшін әлемдік бағалардың өзгеруін ескеру қажет.
The model has been an empirical success in that it accurately predicts trade flows between countries for many goods and services, but for a long time some scholars believed that there was no theoretical justification for the gravity equation. However, a gravity relationship can arise in almost any trade model that includes trade costs that increase with distance. The gravity model estimates the pattern of international trade. While the model’s basic form consists of factors that have more to do with geography and spatiality, the gravity model has been used to test hypotheses rooted in purer economic theories of trade as well. One such theory predicts that trade will be based on relative factor abundances. One of the common relative factor abundance models is the Heckscher–Ohlin model. Those countries with a relative abundance of one factor would be expected to produce goods that require a relatively large amount of that factor in their production. While a generally accepted theory of trade, many economists in the Chicago School believed that the Heckscher–Ohlin model alone was sufficient to describe all trade, while Bertil Ohlin himself argued that in fact the world is more complicated. Investigations into real world trading patterns have produced a number of results that do not match the expectations of comparative advantage theories. Notably, a study by Wassily Leontief found that the United States, the most capital endowed country in the world, actually exports more in labor intensive industries. Comparative advantage in factor endowments would suggest the opposite would occur. Other theories of trade and explanations for this relationship were proposed in order to explain the discrepancy between Leontief’s empirical findings and economic theory. The problem has become known as the Leontief paradox. An alternative theory, first proposed by Staffan Linder, predicts that patterns of trade will be determined by the aggregated preferences for goods within countries. Those countries with similar preferences would be expected to develop similar industries. With continued similar demand, these countries would continue to trade back and forth in differentiated but similar goods since both demand and produce similar products. For instance, both Germany and the United States are industrialized countries with a high preference for automobiles. Both countries have automobile industries, and both trade cars. The empirical validity of the Linder hypothesis is somewhat unclear. Several studies have found a significant impact of the Linder effect, but others have had weaker results. Studies that do not support Linder have only counted countries that actually trade; they do not input zero values for the dyads where trade could happen but does not. This has been cited as a possible explanation for their findings. Also, Linder never presented a formal model for his theory, so different studies have tested his hypothesis in different ways. Elhanan Helpman and Paul Krugman asserted that the theory behind comparative advantage does not predict the relationships in the gravity model. Using the gravity model, countries with similar levels of income have been shown to trade more. Helpman and Krugman see this as evidence that these countries are trading in differentiated goods because of their similarities. This casts some doubt about the impact Heckscher–Ohlin has on the real world. Jeffrey Frankel sees the Helpman–Krugman setup here as distinct from Linder’s proposal. However, he does say Helpman–Krugman is different from the usual interpretation of Linder, but, since Linder made no clear model, the association between the two should not be completely discounted. Alan Deardorff adds the possibility, that, while not immediately apparent, the basic gravity model can be derived from Heckscher–Ohlin as well as the Linder and Helpman–Krugman hypotheses. Deardorff concludes that, considering how many models can be tied to the gravity model equation, it is not useful for evaluating the empirical validity of theories. Bridging economic theory with empirical tests, James Anderson and Jeffrey Bergstrand develop econometric models, grounded in the theories of differentiated goods, which measure the gains from trade liberalizations and the magnitude of the border barriers on trade (see Home bias in trade puzzle). A recent synthesis of empirical research using the gravity equations, however, shows that the effect of border barriers on trade is relatively modest. Adding to the problem of bridging economic theory with empirical results, some economists have pointed to the possibility of intra industry trade not as the result of differentiated goods, but because of “reciprocal dumping.” In these models, the countries involved are said to have imperfect competition and segmented markets in homogeneous goods, which leads to intra industry trade as firms in imperfect competition seek to expand their markets to other countries and trade goods that are not differentiated yet for which they do not have a comparative advantage, since there is no specialization. This model of trade is consistent with the gravity model as it would predict that trade depends on country size. The reciprocal dumping model has held up to some empirical testing, suggesting that the specialization and differentiated goods models for the gravity equation might not fully explain the gravity equation. Feenstra, Markusen, and Rose (2001) provided evidence for reciprocal dumping by assessing the home market effect in separate gravity equations for differentiated and homogeneous goods. The home market effect showed a relationship in the gravity estimation for differentiated goods, but showed the inverse relationship for homogeneous goods. The authors show that this result matches the theoretical predictions of reciprocal dumping playing a role in homogeneous markets. Past research using the gravity model has also sought to evaluate the impact of various variables in addition to the basic gravity equation. Among these, price level and exchange rate variables have been shown to have a relationship in the gravity model that accounts for a significant amount of the variance not explained by the basic gravity equation. According to empirical results on price level, the effect of price level varies according to the relationship being examined. For instance, if exports are being examined, a relatively high price level on the part of the importer would be expected to increase trade with that country. A non linear system of equations are used by Anderson and van Wincoop (2003) to account for the endogenous change in these price terms from trade liberalization. A more simple method is to use a first order log linearization of this system of equations (Baier and Bergstrand (2009)), or exporter country year and importer country year dummy variables. For counterfactual analysis, however, one would still need to account for the change in world prices.