Система оценки рисков в страховании на основе кредитной истории

Введение

Система прогнозирования риска в страховании. Страховой рейтинг, также называемый страховым кредитным рейтингом, – это числовая система баллов, основанная на определенных характеристиках кредитной истории. Прямой связи с финансовыми кредитными рейтингами, используемыми при принятии решений о выдаче кредитов, нет, поскольку страховые рейтинги не предназначены для оценки кредитоспособности, а для прогнозирования риска. Страховые компании используют страховые рейтинги при принятии решений об андеррайтинге и для частичного определения размера страховых премий. Страховые рейтинги применяются в основном к личным страховым продуктам, таким как страхование домовладельцев и личного автотранспорта, и обычно не используются в других областях.

Предыстория

Модели оценки в страховании формируются на основе выбора факторов кредитного отчета в сочетании с данными о страховых выплатах и прибыльности, для создания числовых формул или алгоритмов. Модель оценки может быть уникальной для каждой страховой компании и для каждого вида страхования (например, страхование домовладельцев или автомобилей) в плане выбранных для анализа факторов и веса, присваиваемого каждому из них. Поскольку страховые кредитные оценки не предназначены для измерения кредитоспособности, они обычно фокусируются на финансовых привычках и решениях (например, возраст самого старого кредитного счета, количество запросов за 24 месяца, соотношение общего долга к общему кредитному лимиту, количество открытых розничных кредитных карт, количество возобновляемых счетов с остатком более 75% от лимита и т.д.). Поэтому потребитель с высоким кредитным рейтингом и безупречной платежной историей может получить низкую страховую оценку. Страховщики используют информацию из кредитных отчетов при принятии решений о страховом покрытии и ценообразовании, рассматривая ее как показатель прибыльности и вероятности убытков. Многочисленные исследования выявили тесную связь между страховыми оценками, основанными на кредитной истории, и прибыльностью или риском убытков. Эти оценки, как правило, наиболее точны, когда доступно мало или совсем нет другой информации, например, в случае безупречной истории вождения или полисов без страховых случаев; в ситуациях, когда в прошлом уже были страховые случаи, штрафные баллы или другая подобная информация, личная история обычно оказывается более информативной, чем оценки. Страховщики учитывают информацию из кредитных отчетов наряду с другими факторами, такими как стаж вождения, предыдущие страховые случаи и возраст транспортного средства, чтобы составить представление о профиле риска клиента и определить размер страховой премии. Связь между страховыми оценками, основанными на кредитной истории, и общей прибыльностью и убыточностью страхования не вызывает сомнений.

Поддержка и противодействие

Использование кредитной информации при определении страховых тарифов и андеррайтинге вызывает острые споры. Сторонниками использования кредитных рейтингов в страховании являются страховые компании, Американская академия актуариев (AAA), Институт страховой информации (III) и кредитные бюро, такие как Fair Isaac и TransUnion. Среди активных противников – многие государственные страховые департаменты и регуляторы, а также организации по защите прав потребителей, такие как Центр экономической справедливости, Федерация потребителей Америки, Национальный центр потребительского права и Texas Watch. Благодаря успешному лоббированию со стороны страховой отрасли, использование кредитных рейтингов законно почти во всех штатах. В штате Гавайи полностью запрещено использование кредитной информации при андеррайтинге и тарификации личного автомобильного страхования, а в других штатах введены ограничения. Ряд штатов также предпринимал безуспешные попытки запретить или ограничить эту практику. Национальная ассоциация страховых комиссаров признала наличие корреляции между страховыми баллами и страховыми выплатами, но утверждает, что польза кредитных отчетов для потребителей пока не доказана.

Общественная информация

В большинстве случаев модели кредитного скоринга в страховании считаются собственностью и коммерческой тайной. Разработчики стремятся защитить свои модели от посторонних глаз по ряду причин: они могут давать конкурентное преимущество на страховом рынке, либо они опасаются, что потребители попытаются повлиять на результаты, изменив предоставляемую ими информацию, если бы принципы расчетов были общедоступны. Поэтому публичной информации о деталях моделей кредитного скоринга в страховании крайне мало. Одно актуарное исследование было опубликовано Джеймсом Монаганом, ACAS MAAA, под названием «Влияние личной кредитной истории на показатели убыточности в личном страховании». Компания Allstate опубликовала модель кредитного скоринга для легковых автомобилей, ISM7 (NI) Scorecard, где "NI" означает, что при расчете не учитываются запросы в кредитные бюро.

Основные доклады и исследования

Кредитные страховые баллы: влияние на потребителей автомобильного страхования, доклад Федеральной торговой комиссии Конгрессу. Это исследование показало, что страховые кредитные баллы являются эффективными предикторами риска. Также было установлено, что афроамериканцы и латиноамериканцы значительно чаще представлены в группах с самыми низкими кредитными баллами и значительно реже – в группах с самыми высокими, в то время как европейцы и азиаты распределены по баллам более равномерно. Кредитные баллы также оказались способны прогнозировать риск внутри каждой этнической группы, что привело Федеральную торговую комиссию (FTC) к выводу, что модели оценки не являются лишь инструментом дискриминации. FTC заявила, что недостаточно данных для оценки преимуществ страховых баллов для потребителей. С докладом не согласились представители Федерации потребителей Америки, Национального альянса по справедливому жилью, Национального центра потребительского права и Центра экономической справедливости, поскольку он основывался на данных, предоставленных страховой отраслью, которые не были открыты для проверки. Влияние личной кредитной истории на показатели убытков в страховании личных рисков, Джеймс Монаган ACAS MAAA. Бирни Бирнбаум, консультант-экономист, утверждает, что кредитное скорингование в страховании по своей сути несправедливо по отношению к потребителям и нарушает базовые принципы классификации рисков. Страховое кредитное скорингование: несправедливая практика, Центр экономической справедливости. В этом докладе утверждается, что страховое скорингование: по своей сути несправедливо; оказывает несоразмерное влияние на потребителей с низкими доходами и представителей меньшинств; наказывает потребителей за разумное поведение и грамотное финансовое управление; наказывает потребителей за бизнес-решения кредиторов, не связанные с историей платежей; является произвольной практикой; и подрывает базовый механизм страхования и цели государственной политики в области страхования. Использование кредитного скоринга в страховании автомобилей и домовладельцев, доклад губернатору, законодательному собранию и народу штата Мичиган, Фрэнк М. Фицджеральд, комиссар Управления финансовых и страховых услуг. В этом докладе были рассмотрены точки зрения представителей отрасли, агентов, потребителей и других заинтересованных сторон. В заключение было установлено, что страховое кредитное скорингование соответствует законодательству штата Мичиган. Использование кредитной информации страховщиками в Техасе, доклад 79-му законодательному собранию, Департамент страхования Техаса. Это исследование выявило устойчивую закономерность различий в кредитных баллах между различными расовыми и этническими группами. У белых и азиатов баллы оказались выше, чем у афроамериканцев и латиноамериканцев. Различия в доходах были менее выражены, чем различия между расовыми и этническими группами, но средние кредитные баллы у людей с более высоким доходом были выше, чем у людей с низким и средним доходом. Исследование показало тесную связь между кредитными баллами и страховыми случаями в целом. В 2002 году Департамент страхования Техаса получил пиковое количество жалоб, связанных с кредитным скорингованием – 600, которое затем снизилось до 300 в год. Страховое кредитное скорингование в Аляске, штат Аляска, Департамент сообществ и экономического развития, Отдел страхования. Исследование показало неравномерное воздействие на потребителей с разным уровнем дохода и этнической принадлежности. В частности, районы с более высоким доходом и большей долей европейцев пострадали от кредитного скорингования в наименьшей степени. Хотя данные, доступные для исследования, были ограничены, штат Аляска пришел к выводу, что некоторые ограничения на кредитное скорингование были бы уместны для защиты интересов общественности.

Credit Based Insurance Scores: Impacts on Consumers of Automobile Insurance, A Report to Congress by the Federal Trade Commission. This study found that insurance credit scores are effective predictors of risk. It also showed that African Americans and Hispanics are substantially overrepresented in the lowest credit scores, and substantially underrepresented in the highest, while Caucasians and Asians are more evenly spread across the scores. The credit scores were also found to predict risk within each of the ethnic groups, leading the Federal Trade Commission (FTC) to conclude that the scoring models are not solely proxies for redlining. The FTC stated that little data was available to evaluate benefit of insurance scores to consumers. The report was disputed by representatives of the Consumer Federation of America, the National Fair Housing Alliance, the National Consumer Law Center, and the Center for Economic Justice, for relying on data provided by the insurance industry, which was not open to examination. The Impact of Personal Credit History on Loss Performance in Personal Lines, by James Monaghan ACAS MAAA. Birny Birnbaum, Consulting Economist, argues that insurance credit scoring is inherently unfair to consumers and violates basic risk classification principles. Insurance Credit Scoring: An Unfair Practice, Center for Economic Justice. This report argues that insurance scoring: is inherently unfair; has a disproportionate impact on consumers in poor and minority communities; penalizes consumers for rational behavior and sound financial management practices; penalizes consumers for lenders’ business decisions unrelated to payment history; is an arbitrary practice; and undermines the basic insurance mechanism and public policy goals for insurance. The Use of Credit Scoring in Automobile and Homeowners Insurance, A Report to the Governor, the Legislature and the People of Michigan, by Frank M. Fitzgerald, Commissioner, Office of Financial and Insurance Services. This report reviewed the viewpoints of the industry, agents, consumers, and other interested parties. In conclusion, insurance credit scoring was found to be within the scope of Michigan law. Use of Credit Information by Insurers in Texas, Report to the 79th Legislature, Texas Department of Insurance. This study found a consistent pattern of differences in credit scores among different racial/ethnic groups. Whites and Asians were found to have better scores than Blacks and Hispanics. Differences in income levels were not as pronounced as for racial/ethnic groups, but average credit scores at upper income levels were better than those at lower and moderate income levels. The study found a strong relationship between credit scores and claims experience on an aggregate basis. In 2002, the Texas Department of Insurance received a peak of 600 complaints related to credit scoring, which declined and leveled to 300 per year. Insurance Credit Scoring in Alaska, State of Alaska, Department of Community and Economic Development, Division of Insurance. The study suggested unequal effects on consumers of varying income and ethnic backgrounds. Specifically, the higher income neighborhoods and those with a higher proportion of Caucasians were the least impacted by credit scoring. Although data available for the study was limited, the state of Alaska determined that some restrictions on credit scoring would be appropriate to protect the public.