Введение

Общая ожидаемая полезность – это метрика принятия решений, основанная на различных теориях, стремящихся разрешить некоторые противоречия между теорией ожидаемой полезности и эмпирическими наблюдениями, касающимися выбора в рискованных (вероятностных) или неопределенных условиях. Учитывая свою мотивацию и подход, обобщенная теория ожидаемой полезности может рассматриваться как подраздел поведенческой экономики, однако она чаще встречается в рамках мейнстримной экономической теории. Модель ожидаемой полезности, разработанная Джоном фон Нейманом и Оскаром Моргенштерном, доминировала в теории решений с момента ее формулирования в 1944 году до конца 1970-х годов, выступая не только в качестве предписывающей, но и описательной модели, несмотря на серьезную критику Мориса Алле и Дэниела Эллсберга, которые показали, что в определенных задачах выбора решения зачастую не соответствуют аксиомам теории ожидаемой полезности. Эти задачи обычно называют парадоксом Алле и парадоксом Эллсберга. Начиная с 1979 года, с публикации теории перспективы Дэниела Канемана и Амоса Тверски, был разработан ряд обобщенных моделей ожидаемой полезности с целью разрешения парадоксов Алле и Эллсберга, сохраняя при этом многие привлекательные свойства теории ожидаемой полезности. Важными примерами являются теория предвосхищенной полезности, позднее названная теорией полезности, зависящей от ранга, взвешенная полезность (Chew, 1982) и теория ожидаемой неопределенной полезности. Общее представление, использующее концепцию функции локальной полезности, было предложено Марком Дж. Мачиной. С тех пор обобщения теории ожидаемой полезности получили широкое распространение, но, вероятно, наиболее часто используемой моделью в настоящее время является кумулятивная теория перспективы – развитие теории перспективы, зависящее от ранга, представленное в 1992 году Дэниелом Канеманом и Амосом Тверски.