Қауіпсіздік астындағы шешімдерде күтілетін пайдалылықтың жалпыланған теориясы
Generalized expected utility
Жалпыланған күтілетін пайдалылық теориясы – тәуекел жағдайындағы шешімдерді қабылдау моделі. Аллейс және Эллсберг парадокстарын шешуге бағытталған, экономикалық теорияның маңызды саласы.
Ағылшыншамен салыстырыңыз: абзацты басыңыз — түпнұсқа терезеде ашылады. Абзац астындағы EN түймесі оны мәтін ішінде көрсетеді.
Кіріспе
Жалпыланған күтілетін пайдалылық – тәуекелді (ықтималдық) немесе белгісіз жағдайларда таңдау жасау кезінде күтілетін пайдалылық теориясы мен эмпирикалық байқаулар арасындағы кейбір қарама-қайшылықтарды шешуге бағытталған әртүрлі теорияларға негізделген шешім қабылдау өлшемі. Оның себептері мен тәсілі ескерілгенде, жалпыланған күтілетін пайдалылық теориясын мінез-экономиканың саласы ретінде қарастыруға болады, бірақ ол көбінесе дәстүрлі экономикалық теорияның құрамында қарастырылады. Джон фон Нейман мен Оскар Моргенштерн жасаған күтілетін пайдалылық моделі 1944 жылы жасалғаннан бастап 1970 жылдардың соңына дейін шешім қабылдау теориясында басым болды, тек нұсқаулық ғана емес, сонымен қатар сипаттамалық модель ретінде де қолданылды. Бұл, Морис Алле және Дэниел Эллсбергтің күшті сын-ескертпелеріне қарамастан, олар кейбір таңдау мәселелерінде шешімдердің күтілетін пайдалылық теориясының аксиомаларымен сәйкес келмейтінін көрсетті. Бұл мәселелер әдетте Алле парадоксы және Эллсберг парадоксы деп аталады. 1979 жылы Дэниел Канеман мен Амос Тверскидің перспективалық теориясын жариялаудан бастап, Алле және Эллсберг парадокстарын шешу мақсатында, күтілетін пайдалылық теориясының көптеген тартымды қасиеттерін сақтай отырып, жалпыланған күтілетін пайдалылық модельдерінің бірқатары жасалды. Маңызды мысалдарға күтілетін пайдалылық теориясы (кейіннен рангқа тәуелді пайдалылық теориясы деп аталды), салмақталған пайдалылық (Чью, 1982) және күтілетін белгісіз пайдалылық теориясы жатады. Жергілікті пайдалы функция тұжырымдамасын пайдалана отырып, жалпы бейнелеуді Марк Дж. Мачина жасады. Содан бері күтілетін пайдалылық теориясының жалпылануы кеңейді, бірақ қазіргі кезде ең көп қолданылатын модель – 1992 жылы Дэниел Канеман мен Амос Тверски ұсынған перспективалық теорияның рангқа тәуелді дамуы, яғни жинақтамалық перспективалық теория.
Generalized expected utility is a decision making metric based on any of a variety of theories that attempt to resolve some discrepancies between expected utility theory and empirical observations, concerning choice under risky (probabilistic) or uncertain circumstances. Given its motivations and approach, generalized expected utility theory may properly be regarded as a subfield of behavioral economics, but it is more frequently located within mainstream economic theory. The expected utility model developed by John von Neumann and Oskar Morgenstern dominated decision theory from its formulation in 1944 until the late 1970s, not only as a prescriptive, but also as a descriptive model, despite powerful criticism from Maurice Allais and Daniel Ellsberg who showed that, in certain choice problems, decisions were usually inconsistent with the axioms of expected utility theory. These problems are usually referred to as the Allais paradox and Ellsberg paradox. Beginning in 1979 with the publication of the prospect theory of Daniel Kahneman and Amos Tversky, a range of generalized expected utility models were developed with the aim of resolving the Allais and Ellsberg paradoxes, while maintaining many of the attractive properties of expected utility theory. Important examples were anticipated utility theory, later referred to as rank dependent utility theory, weighted utility (Chew 1982), and expected uncertain utility theory. A general representation, using the concept of the local utility function was presented by Mark J. Machina. Since then, generalizations of expected utility theory have proliferated, but the probably most frequently used model is nowadays cumulative prospect theory, a rank dependent development of prospect theory, introduced in 1992 by Daniel Kahneman and Amos Tversky.