Руслан Стратонович: Жизнь и вклад в теорию стохастических процессов
Ruslan Stratonovich
Руслан Стратонович (1930-1997) – русский математик и физик, один из основоположников теории стохастических дифференциальных уравнений и теории случайных процессов.
Сравнивайте с английским: нажмите на абзац — оригинал откроется в окне. Кнопка EN под абзацем показывает его прямо в тексте.
Содержание
Введение
Русский математик (1930–1997)
Russian mathematician (1930–1997)
Руслан Леонтьевич Стратонович (Русла́н Лео́нтьевич Страто́нович) был русским физиком, инженером и специалистом по теории вероятностей, а также одним из основоположников теории стохастических дифференциальных уравнений.
Ruslan Leont'evich Stratonovich (Русла́н Лео́нтьевич Страто́нович) was a Russian physicist, engineer, and probabilist and one of the founders of the theory of stochastic differential equations.
Биография
Руслан Стратонович родился 31 мая 1930 года в Москве. С 1947 года он учился в Московском государственном университете, где специализировался под руководством П. И. Кузнецова в области радиофизики (советский термин для физики колебаний – включая шум – в самом широком смысле, но особенно в электромагнитном спектре). В 1953 году он окончил университет и начал сотрудничать с математиком Андреем Колмогоровым. В 1956 году он защитил докторскую диссертацию, посвященную применению теории коррелированных случайных точек для расчета электронного шума. В 1969 году он стал профессором физики в Московском государственном университете.
Ruslan Stratonovich was born on 31 May 1930 in Moscow. He studied from 1947 at the Moscow State University, specializing in there under P. I. Kuznetsov on radio physics (a Soviet term for oscillation physics – including noise – in the broadest sense, but especially in the electromagnetic spectrum). In 1953 he graduated and came into contact with the mathematician Andrey Kolmogorov. In 1956 he received his doctorate on the application of the theory of correlated random points to the calculation of electronic noise. In 1969 he became professor of physics at the Moscow State University.
Исследования
Стратонович разработал стохастическое исчисление, являющееся альтернативой исчислению Ито; исчисление Стратоновича наиболее естественно при рассмотрении физических законов. Интеграл Стратоновича появляется в его стохастическом исчислении. Этот интеграл назван в его честь (и одновременно разработан Дональдом Фиском). Он также решил задачу оптимальной нелинейной фильтрации, основанную на его теории условных марковских процессов, результаты которой были опубликованы в его работах в 1959 и 1960 годах. Фильтр Калмана — Бьюси (линейный) (1961) является частным случаем фильтра Стратоновича. Трансформация Хаббарда — Стратоновича в теории интегралов по траекториям (или функций распределения статистической механики) была предложена им (и использована Джоном Хаббардом в физике твердого тела). В 1965 году он разработал теорию оценки стоимости информации, описывающую ситуации принятия решений, в которых возникает вопрос о том, сколько кто-либо готов заплатить за информацию.
Stratonovich invented a stochastic calculus which serves as an alternative to the Itō calculus; the Stratonovich calculus is most natural when physical laws are being considered. The Stratonovich integral appears in his stochastic calculus. Here, the Stratonovich integral is named after him (at the same time developed by Donald Fisk). He also solved the problem of optimal non linear filtering based on his theory of conditional Markov processes, which was published in his papers in 1959 and 1960. The Kalman Bucy (linear) filter (1961) is a special case of Stratonovich's filter. The Hubbard Stratonovich transformation in the theory of path integrals (or distribution functions of statistical mechanics) was introduced by him (and used by John Hubbard in solid state physics). In 1965, he developed the theory of pricing information (Value of information), which describes decision making situations in which it comes to the question of how much someone is going to pay for information.