Динамикалық факторлар: Экономикалық көрсеткіштердің өзгеруін бағалау құралы
Dynamic factor
Эконометрияда динамикалық факторлар – көп уақыт қатарларының бірлескен қозғалысын өлшейтін көрсеткіш. Макроэкономикалық модельдерде, бизнес-сентиментті бағалауда қолданылады.
Ағылшыншамен салыстырыңыз: абзацты басыңыз — түпнұсқа терезеде ашылады. Абзац астындағы EN түймесі оны мәтін ішінде көрсетеді.
Мазмұны
Кіріспе
Эконометрияда динамикалық фактор (таралу индексі деп те аталады) – көптеген уақыт қатарларының бірлескен қозғалысын өлшейтін қатар. Ол кейбір макроэкономикалық модельдерде қолданылады. Таралу индексі таңдалған уақыт аралығында өсетін немесе төмендейтін экономикалық деректердің уақыт қатарларының үлесінің өзгеруін көрсетуге арналған, сондай-ақ болашақ экономикалық белсенділіктің өсуін немесе төмендеуін болжауға және компаниялардың бизнес-көңіліне қандай да бір корреляцияны қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Формальды түрде:
In econometrics, a dynamic factor (also known as a diffusion index) is a series which measures the co movement of many time series. It is used in certain macroeconomic models. A diffusion index is intended to indicate
the changes of the fraction of economic data time series which increase or decrease over the selected time interval,
an increase or decrease in future economic activity,
provide some correlation to the business sentiment of companies. Formally
мұнда – матрицадағы айнымалылардың кешіктірілген факторларының векторы (T – байқаулар саны, ал N – айнымалылар саны), – факторлық жүктемелер, ал – факторлық қате.
where is the vector of lagged factors of the variables in the matrix (T is the number of observations and N is the number of variables), are the factor loadings, and is the factor error.
Тарих
Диффузиялық индекстер бастапқыда бизнес айналымының өзгеру нүктелерін анықтауға арналған еді.
Diffusion indexes were originally designed to help identify business cycle turning points.
Мысал
Салалар бойынша ай сайынғы жұмыспен қамту деңгейінің диффузиялық индексі – халықтың жұмыспен қамту деңгейінің өсуінің барлық салалардағы өсімнен немесе тек бірнеше саладағы күрт өсімнен қаншалықты құралғанын өлшейді. Осы принцип бойынша жарияланған деректер сериясында диффузиялық индекс дискретті уақыт қатарларының жиынтығынан есептеледі: егер көрсеткіш алдыңғы аймен салыстырғанда төмен болса – 0, деңгейі өзгермесе – 50, ал өссе – 100 мәні беріледі. Белгілі бір кезеңдегі осы компоненттердің орташасы – диффузиялық индекс. Жоғарыдағы теңдеуге сәйкес, негізгі факторлар жұмыспен қамтудың өзгеруіне байланысты {0, 50, 100} мәндерінен алынады, ал диффузиялық индекс – алдыңғы айда өскен жұмыспен қамту көрсеткіштерінің пайыздық үлесін көрсетеді. Кейбір зерттеушілер өндіріс секторындағы айлық жұмыспен қамтудың диффузиялық индексі бизнес айналымның бұрылыс нүктелерін болжайтын маңызды көрсеткіш екенін хабарлады.
A diffusion index of monthly employment levels across industries measures the degree to which a growth in employment levels in a population is made up of growth in all industries versus sharp growth in just a few industries. In one published data series on that design, the diffusion index is computed from a panel of discrete time series by assigning a value of 0 to an observation if it is lower than its analog in the previous month, 50 if it is at the same level, and 100 if it has increased. The average of these component values for a given period over the time period is a diffusion index. Relative to the equation above, the underlying factors are drawn from the values {0, 50, 100} based on employment changes, and the diffusion index works out to be the percentage of these employment counts that increased in the previous month. Some researchers have reported that a diffusion index of monthly manufacturing sector employment is a leading indicator of turning points in the business cycle.