Альфа в инвестициях: что это такое? Измеряет доходность инвестиций сверх рыночной, оценивает эффективность фонда и помогает сравнить с индексными фондами.
Сравнивайте с английским: нажмите на абзац — оригинал откроется в окне. Кнопка EN под абзацем показывает его прямо в тексте.
Введение
Скорректированная с учетом риска мера так называемой активной доходности инвестиций.
Risk adjusted measure of the so called active return on an investment
Альфа – это показатель активной доходности инвестиций, отражающий эффективность инвестиции по сравнению с соответствующим рыночным индексом. Альфа в 1% означает, что доходность инвестиции за выбранный период времени была на 1% выше, чем у рынка за тот же период; отрицательная альфа указывает на то, что инвестиция показала результаты хуже, чем рынок. Альфа, наряду с бета, является одним из двух ключевых коэффициентов в модели оценки капитальных активов, используемой в современной теории портфеля, и тесно связана с другими важными показателями, такими как стандартное отклонение, R-квадрат и коэффициент Шарпа. На современных финансовых рынках, где индексные фонды широко доступны, альфа обычно используется для оценки эффективности паевых инвестиционных фондов и аналогичных инвестиций. Поскольку эти фонды включают в себя различные комиссии, как правило, выраженные в процентах, фонд должен обеспечивать альфу, превышающую размер этих комиссий, чтобы приносить положительную прибыль по сравнению с индексным фондом. Исторически, подавляющее большинство традиционных фондов демонстрировали отрицательную альфу, что привело к перетоку капитала в индексные фонды и нетрадиционные хедж-фонды. Также возможно проанализировать инвестиционный портфель и рассчитать его теоретическую доходность, чаще всего с использованием модели оценки капитальных активов (CAPM). Доходность портфеля можно сравнить с теоретической доходностью, в этом случае показатель известен как альфа Дженсена. Это особенно полезно для нетрадиционных или узкоспециализированных фондов, где один индекс акций может не отражать состав инвестиций.
Alpha is a measure of the active return on an investment, the performance of that investment compared with a suitable market index. An alpha of 1% means the investment's return on investment over a selected period of time was 1% better than the market during that same period; a negative alpha means the investment underperformed the market. Alpha, along with beta, is one of two key coefficients in the capital asset pricing model used in modern portfolio theory and is closely related to other important quantities such as standard deviation, R squared and the Sharpe ratio. In modern financial markets, where index funds are widely available for purchase, alpha is commonly used to judge the performance of mutual funds and similar investments. As these funds include various fees normally expressed in percent terms, the fund has to maintain an alpha greater than its fees in order to provide positive gains compared with an index fund. Historically, the vast majority of traditional funds have had negative alphas, which has led to a flight of capital to index funds and non traditional hedge funds. It is also possible to analyze a portfolio of investments and calculate a theoretical performance, most commonly using the capital asset pricing model (CAPM). Returns on that portfolio can be compared with the theoretical returns, in which case the measure is known as Jensen's alpha. This is useful for non traditional or highly focused funds, where a single stock index might not be representative of the investment's holdings.
Происхождение понятия
Вера в эффективность рынков привела к созданию индексных фондов, взвешенных по рыночной капитализации, которые стремятся воспроизвести результаты инвестирования во весь рынок в пропорциях, соответствующих доле каждой акции в общем объеме рынка. Наиболее яркими примерами для США являются индексы S&P 500 и Wilshire 5000, которые приблизительно отражают 500 наиболее широко представленных акций и 5000 крупнейших ценных бумаг соответственно, составляя около 80% и 99% от общей рыночной капитализации всего американского рынка. Фактически, для многих инвесторов это явление установило новый эталон эффективности, которому необходимо соответствовать: управляющий инвестициями должен не только избегать потерь для клиента и приносить определенную прибыль, но и превосходить пассивную стратегию равномерного инвестирования во все активы (поскольку статистически эта стратегия представляется более успешной, чем стратегия любого отдельного управляющего). Прибыль, превышающая ожидаемую доходность рынка с учетом риска (бета), называется "Альфа".
A belief in efficient markets spawned the creation of market capitalization weighted index funds that seek to replicate the performance of investing in an entire market in the weights that each of the equity securities comprises in the overall market. The best examples for the US are the S&P 500 and the Wilshire 5000 which approximately represent the 500 most widely held equities and the largest 5000 securities respectively, accounting for approximately 80%+ and 99%+ of the total market capitalization of the US market as a whole. In fact, to many investors, this phenomenon created a new standard of performance that must be matched: an investment manager should not only avoid losing money for the client and should make a certain amount of money, but in fact should make more money than the passive strategy of investing in everything equally (since this strategy appeared to be statistically more likely to be successful than the strategy of any one investment manager). The name for the additional return above the expected return of the beta adjusted return of the market is called "Alpha".