Рыночно-нейтральные стратегии: принципы и особенности применения в хедж-фондах.
Market neutral
Рыночно-нейтральная стратегия: как избежать рыночных рисков через хеджирование. Идеальный, но редко достижимый подход к инвестициям с нулевой корреляцией.
Сравнивайте с английским: нажмите на абзац — оригинал откроется в окне. Кнопка EN под абзацем показывает его прямо в тексте.
Введение
Инвестиционная стратегия или портфель считается нейтральным к рынку, если стремится полностью избежать определенного вида рыночного риска, как правило, посредством хеджирования. Для оценки нейтральности к рынку необходимо определить, какой именно риск требуется избежать. Например, конвертируемый арбитраж направлен на полное хеджирование колебаний цены базовых обыкновенных акций. Портфель действительно нейтрален к рынку, если демонстрирует нулевую корреляцию с нежелательным источником риска. Нейтральность к рынку – это идеал, который редко достижим на практике. Портфель, кажущийся нейтральным к рынку, может проявлять неожиданные корреляции при изменении рыночных условий. Риск возникновения такой ситуации называется базисным риском.
An investment strategy or portfolio is considered market neutral if it seeks to avoid some form of market risk entirely, typically by hedging. To evaluate market neutrality requires specifying the risk to avoid. For example, convertible arbitrage attempts to fully hedge fluctuations in the price of the underlying common stock. A portfolio is truly market neutral if it exhibits zero correlation with the unwanted source of risk. Market neutrality is an ideal, which is seldom possible in practice. A portfolio that appears market neutral may exhibit unexpected correlations as market conditions change. The risk of this occurring is called basis risk.
Нейтральный по отношению к рынку акций
Нейтральная стратегия по акциям – это стратегия хедж-фонда, направленная на использование инвестиционных возможностей, уникальных для определенной группы акций, при этом поддерживая нейтральную экспозицию к широким группам акций, определяемым, например, по сектору, отрасли, рыночной капитализации, стране или региону. Стратегия предполагает открытие длинных и коротких позиций по акциям, где длинные позиции хеджируются короткими позициями в тех же и смежных секторах, чтобы инвестор, использующий нейтральную стратегию по акциям, испытывал минимальное влияние от общесекторных событий. По сути, эти позиции – это ставка на то, что длинные позиции покажут результаты лучше, чем их сектора (или короткие позиции – хуже), независимо от силы этих секторов. Стратегия нейтрального рынка акций занимает особое место в структуре хедж-фондов, демонстрируя одну из самых низких корреляций с другими альтернативными стратегиями. Анализ доходности индекса Hedge Fund Research по 28 различным стратегиям в период с января 2005 года по апрель 2009 года показал, что стратегия нейтрального рынка акций имела вторую по величине наименьшую корреляцию с другими стратегиями, уступая только фондам с преобладанием коротких позиций, которые обычно демонстрируют отрицательную корреляцию со всеми остальными фондами. Этот результат неудивителен, поскольку каждый фонд использует уникальную экспертизу управляющего, и эта экспертиза не воспроизводится в других фондах.
Equity market neutral is a hedge fund strategy that seeks to exploit investment opportunities unique to some specific group of stocks while maintaining a neutral exposure to broad groups of stocks defined, for example, by sector, industry, market capitalization, country, or region. The strategy holds long/short equity positions, with long positions hedged with short positions in the same and related sectors so that the equity market neutral investor should be little affected by sector wide events. These positions, in essence, a bet that the long positions will outperform their sectors (or the short positions will underperform) regardless of the strength of the sectors. Equity market neutral strategy occupies a distinct place in the hedge fund landscape by exhibiting one of the lowest correlations with other alternative strategies. Evaluating the Hedge Fund Research index returns for 28 different strategies from January 2005 to April 2009 showed that equity market neutral strategy had the second lowest correlation with any of the other strategies, behind only short bias funds that typically have a negative correlation with all other funds. This result is not surprising given that each fund utilizes the unique insights of a manager, and these insights are not replicated across funds.