Темы

Инвестиции и торговые стратегии

Investment and Trading Strategies · 75 статей

  1. Пузыри на фондовом рынке: история и причины возникновения

    Пузыри на фондовом рынке: причины, теория поведенческих финансов и исторические примеры (Голландия 17 века). Риски и оценка акций.

    #14773 · 5 мин чтения

  2. Методология технического анализа в финансах

    Технический анализ: методика прогнозирования цен на финансовых рынках по историческим данным. Изучение графиков, объемов, противоречия теории эффективности.

    #28080 · 22 мин чтения

  3. Пятьдесят выдающихся компаний NYSE: история взлетов и падений (1960-е – 1980-е)

    Nifty Fifty: анализ 50 крупных акций NYSE 1960-70х. Рост, крах и уроки для инвесторов. Оценка компаний, P/E, долгосрочная доходность. Инвестиции.

    #48917 · 2 мин чтения

  4. Модель ценообразования капитальных активов (CAPM) в финансах

    Модель ценообразования активов (CAPM): расчет доходности, оценка риска (бета), диверсификация портфеля. Простота и применение в финансах.

    #50406 · 7 мин чтения

  5. Гипотеза эффективного рынка: отражение информации в ценах активов

    Гипотеза эффективного рынка: цены активов отражают всю доступную информацию. Невозможно стабильно превзойти рынок с учетом риска. Теория Фамы и аномалии рынка.

    #50736 · 13 мин чтения

  6. Принцип волн Эллиотта: Анализ финансовых рынков

    Принцип Эллиотта: анализ финансовых рынков по волнам цен. Прогнозирование трендов, выявление экстремумов психологии инвесторов. Теория циклов рынка.

    #72881 · 9 мин чтения

  7. Рынки прогнозирования: история и принципы работы

    Рынки прогнозирования: ставки на исход событий с финансовой мотивацией. Оценка вероятности событий через биржевые цены. Бинарные опционы и многое другое.

    #73715 · 5 мин чтения

  8. Влияние на рынок: анализ и управление стоимостью транзакций.

    Влияние на рынок: как крупные сделки меняют цены активов. Ликвидность, транзакционные издержки и оценка рисков для инвесторов. Финансовые рынки.

    #78576 · 3 мин чтения

  9. Теория Доу: Анализ движения цен акций и современные исследования.

    Теория Доу на фондовом рынке: анализ движения цен, ротация секторов. Основана на работах Чарльза Доу, основателя The Wall Street Journal. Ключевые принципы.

    #78936 · 1 мин чтения

  10. Безрисковая мера в математических финансах

    Риск-нейтральная мера в финансах: определение, применение в ценообразовании деривативов и связь с отсутствием арбитража. Основы математических финансов.

    #99205 · 6 мин чтения

  11. Оценка по рыночной стоимости: практика и риски

    Оценка по рыночной стоимости (Mark to Market): что это такое, преимущества и недостатки. Влияние на финансовую отчетность и примеры из практики.

    #101853 · 13 мин чтения

  12. Индикатор относительной силы (RSI) в техническом анализе

    Индекс относительной силы (RSI) – технический индикатор для анализа финансовых рынков. Измеряет скорость и силу изменений цен акций, определяя тренды.

    #117286 · 4 мин чтения

  13. Уровни поддержки и сопротивления в техническом анализе рынка

    Уровни поддержки и сопротивления в техническом анализе: как определить точки разворота цены акций и использовать их для прибыльной торговли на бирже.

    #117289 · 2 мин чтения

  14. Резкий рост акций из-за шорт-сквиза

    Короткая продажа акций и "шорт-сквиз": что это такое? Резкий рост цены акций из-за технического фактора, вызванный выкупом позиций шорт-селлерами.

    #126582 · 5 мин чтения

  15. Жадность и страх на финансовых рынках

    Жадность и страх на фондовом рынке: как эмоции влияют на инвестиции и волатильность. Стратегия Уоррена Баффета: покупайте, когда другие боятся, и наоборот.

    #137655 · 5 мин чтения

  16. Математические основы управления инвестиционными рисками

    Математическая основа управления инвестиционными рисками: теория Марковица (MPT). Оптимизация портфеля, диверсификация, снижение риска и повышение доходности.

    #139349 · 8 мин чтения

  17. Теория ценообразования активов: от APT к IAPT и моделям Фамы-Френча

    Теория ценообразования активов: APT как многофакторная модель, альтернатива CAPM. Основана на законе единой цены, используется для оценки портфеля.

    #145759 · 3 мин чтения

  18. Бета-коэффициент в финансах: определение и применение

    Бета (β) в финансах: что это такое? Показатель волатильности акции относительно рынка. Оценка рыночного риска портфеля, систематический риск, коэффициент бета.

    #156946 · 8 мин чтения

  19. Январский эффект: Сезонная аномалия на финансовых рынках.

    Эффект января: гипотеза о росте цен акций в январе. Возможность для инвесторов купить дешевле и продать дороже. Анализ аномалии рынка ценных бумаг.

    #166316 · 2 мин чтения

  20. Парадокс премии за риск акций

    Экономическая загадка премии за акции: почему доходность акций исторически выше, чем у облигаций? Объяснение, причины и исследование Мехры и Прескотта.

    #171804 · 11 мин чтения

  21. Волновая теория Эллиотта: История и применение

    Волны Эллиотта: теория циклов на финансовых рынках. Анализ психологии трейдеров и прогнозирование трендов и разворотов. Автор – Ральф Нельсон Эллиотт.

    #176063 · 2 мин чтения

  22. Статистический арбитраж: краткосрочные торговые стратегии

    Статистический арбитраж: краткосрочные стратегии торговли на финансовых рынках. Mean reversion, мультифакторный анализ, секунды-дни. 📈📊

    #185865 · 7 мин чтения

  23. Японские свечные графики: анализ финансовых рынков

    Японские свечные графики: анализ цен акций и валют. Открытие, закрытие, максимум и минимум – всё в одном графике для трейдинга и технического анализа.

    #186432 · 1 мин чтения

  24. Альфа Дженсена: Расчет и применение в финансах

    Альфа Дженсена: расчет отклонения доходности ценных бумаг от ожидаемой по CAPM. Оценка эффективности инвестиций и портфеля. Финансовый анализ.

    #191422 · 2 мин чтения

  25. Рыночный портфель: теория и практические ограничения.

    Рыночный портфель: теория и практика инвестиций. Состав, критика Ролла, ETF и индексные фонды. Оптимальное распределение активов и его ограничения.

    #194482 · 3 мин чтения

  26. Инвестиционная стратегия: Контр-инвестирование

    Контрарный инвестиции: стратегия покупки активов вопреки рыночному настроению. Поиск недооцененных акций и получение прибыли от восстановления компаний.

    #200823 · 8 мин чтения

  27. Углы Ганна: Теория и практика анализа финансовых рынков.

    Углы Ганна: что это такое? Анализ линий тренда по методу У.Д. Ганна, расчет и применение в прогнозировании рынка акций. Теория и критика.

    #203216 · 2 мин чтения

  28. Теория большего дурака: спекуляции и завышенные цены.

    Теория "большего дурака": как спекуляции на завышенных ценах приводят к прибыли, пока находятся покупатели. Риски и крах пузырей. Финансовый анализ.

    #206971 · 3 мин чтения

  29. Параболический SAR: Анализ трендов и точек разворота на финансовых рынках.

    Параболический SAR: технический индикатор для анализа рынка акций и Forex. Определение точек разворота тренда, установка стоп-лоссов. Эффективен в трендах.

    #214678 · 1 мин чтения

  30. Индикатор MACD: схождение/расхождение скользящих средних

    MACD индикатор: что это такое и как использовать в трейдинге? Анализ схождения/расхождения скользящих средних для определения трендов и импульса цены.

    #214762 · 6 мин чтения

  31. Тайминг рынка: иллюзии и риски прогнозирования цен на активы.

    Тайминг рынка: стратегия прогнозирования цен активов для инвестиций. Анализ рынка, фундаментальный и технический анализ, риски и эффективность.

    #216509 · 7 мин чтения

  32. Рисковый арбитраж: стратегия спекуляций на слияниях и поглощениях.

    Риск-арбитраж: инвестиционная стратегия, использующая разницу в ценах при слияниях и поглощениях. Заработок на успешном завершении сделок M&A.

    #217629 · 4 мин чтения

  33. Долго-короткие стратегии: анализ и применение в инвестициях.

    Долгосрочная/краткосрочная стратегия инвестиций в акции: покупка перспективных и продажа обесценивающихся активов. Фундаментальный анализ компаний и рынков.

    #221992 · 3 мин чтения

  34. Арбитраж конвертируемых облигаций: стратегии и риски.

    Арбитраж конвертируемых ценных бумаг: нейтральная к рынку стратегия хедж-фондов. Покупка конвертируемых облигаций и одновременная короткая продажа акций компании.

    #222601 · 2 мин чтения

  35. Измерение фондового рынка с помощью индекса денежного потока (MFI)

    Индекс денежного потока (MFI): расчет, формула и применение в анализе фондового рынка. Оценка объемов торгов и выявление трендов. Инвестиции.

    #226655 · 2 мин чтения

  36. Стратегия свинг-трейдинга: принципы и риски

    Свинг-трейдинг: краткосрочная спекулятивная стратегия для прибыли от колебаний цен. Используйте сигналы и объективные правила для успешной торговли!

    #226730 · 2 мин чтения

  37. Полосы Боллинджера: Статистический анализ волатильности цен

    Полосы Боллинджера: статистический индикатор для анализа волатильности и цен активов. Используются трейдерами для принятия решений и технического анализа.

    #231126 · 5 мин чтения

  38. Ротация секторов на фондовом рынке: теория и стратегия

    Ротация секторов на фондовом рынке: теория о смене лидерства между отраслями. Анализ групп акций и прогнозирование прибыльности в зависимости от этапа цикла.

    #231477 · 2 мин чтения

  39. Моментум и индикатор скорости изменения: анализ трендов в финансах

    Моментум (MTM) и ROC в техническом анализе: простые индикаторы для определения трендов и силы движения цены. Сигналы на покупку/продажу при пересечении нуля.

    #253989 · 2 мин чтения

  40. Аномалии на финансовых рынках: несоответствия ценообразования активов.

    Финансовые аномалии: непредсказуемость рынков и несоответствие стандартным моделям оценки активов. Обзор факторов, влияющих на доходность и прогнозы.

    #260705 · 11 мин чтения

  41. Долгосрочное инвестирование: стратегия "купи и держи"

    Долгосрочные инвестиции: стратегия "купи и держи". Покупка активов с расчетом на рост стоимости, несмотря на волатильность. Устойчивость к эмоциям и рискам!

    #264915 · 2 мин чтения

  42. Инвестиционные стратегии: обзор и выбор подхода.

    Инвестиционные стратегии: правила выбора портфеля для достижения финансовых целей. Риск и доходность, защита от инфляции – ключевые аспекты!

    #264917 · 6 мин чтения

  43. Ежемесячный бюллетень «Теоретист волн Эллиотта»: История и Анализ

    Волновой анализ Эллиотта: ежемесячный бюллетень The Elliott Wave Theorist с 1976 года. Прогнозы рынка, культурные тренды, тех. анализ от Роберта Прехтера.

    #289396 · 2 мин чтения

  44. Торговля корреляцией: стратегии и возможности извлечения прибыли из дисперсии волатильности.

    Торговля корреляцией: стратегия в финансах, основанная на прогнозе изменения корреляции активов в индексе. Диверсификация снижает волатильность портфеля.

    #332410 · 2 мин чтения

  45. Разумный инвестор: Книга Бенджамина Грэма о стоимостном инвестировании.

    Инвестиции: «Разумный инвестор» Бенджамина Грэма (1949) – классика стоимостного инвестирования. Стратегии успешной игры на фондовом рынке и наследие Грэма.

    #332417 · 3 мин чтения

  46. Парный трейдинг: стратегия статистического арбитража

    Парный трейдинг: нейтральная стратегия для прибыли на любых рынках. Использует историческую корреляцию акций, шортит переоцененные и лонгит недооцененные.

    #334146 · 4 мин чтения

  47. Пределы арбитража: Почему неэффективности рынка сохраняются.

    Ограничения арбитража: почему цены могут отклоняться от равновесия из-за барьеров для трейдеров. Теория финансовых рынков и неэффективность ценообразования.

    #336418 · 2 мин чтения

  48. Кейнсианский конкурс красоты на фондовом рынке

    Кейнсианский конкурс красоты: инвестиционная стратегия, где важны ожидания других инвесторов, а не фундаментальная стоимость акций. Анализ финансовых рынков.

    #337352 · 3 мин чтения

  49. Собаки Доу: Инвестиционная стратегия на основе индекса Доу-Джонса.

    Стратегия «Собаки Dow Jones»: инвестиции в акции с высокой дивидендной доходностью из индекса Dow Jones. Анализ, плюсы и минусы подхода О’Хиггинса.

    #337485 · 5 мин чтения

  50. Паттерн Хиккаке: Обманчивый сигнал разворота тренда

    Паттерн Хиккаке: определение, применение в техническом анализе для выявления разворотов и продолжения трендов на финансовых рынках. Торговые стратегии.

    #340590 · 3 мин чтения

  51. Настроения инвесторов и динамика цен на рынке

    Настроение инвесторов: бычий (рост) или медвежий (падение) рынок? Анализ факторов, влияющих на ожидания цен и поведение участников рынка.

    #343030 · 10 мин чтения

  52. Рыночно-нейтральные стратегии: принципы и особенности применения в хедж-фондах.

    Рыночно-нейтральная стратегия: как избежать рыночных рисков через хеджирование. Идеальный, но редко достижимый подход к инвестициям с нулевой корреляцией.

    #346987 · 2 мин чтения

  53. Инвестирование на основе импульса: стратегии и риски

    Инвестирование в акции по инерции: стратегия покупки растущих и продажи падающих активов. Объяснение эффекта и риски, связанные с транзакционными издержками.

    #348379 · 4 мин чтения

  54. Инвестирование по стилям: Подходы и особенности

    Инвестирование по стилям: стратегии выбора активов (акции малой капитализации, value, низкая волатильность). Анализ рисков и доходности.

    #348384 · 2 мин чтения

  55. Переносимая альфа: стратегия разделения доходности и риска

    Портативный альфа: инвестиционная стратегия разделения альфа и бета для получения прибыли вне рыночных индексов. Низкая корреляция с рынком, снижение рисков.

    #349115 · 3 мин чтения

  56. Дрейф после объявления прибыли: аномалия финансовых рынков.

    Эффект PEAD: тенденция изменения цен акций после отчета о доходах. Инвесторы медленно реагируют на новости, вызывая дрейф доходности в течение месяцев.

    #350931 · 2 мин чтения

  57. Линия накопления/распределения: индикатор анализа рынка акций.

    Линия накопления/распределения (A/D) – индикатор технического анализа для прогнозирования движения цен акций на основе объема и расхождения трендов.

    #364322 · 1 мин чтения

  58. Спорная модель оценки акций "Fed Model"

    Оценка акций: спорная модель P/E и доходность облигаций. Анализ графика Шиллера, Fed Model и оценка переоцененности рынка. Инвестиции и финансы.

    #365547 · 7 мин чтения

  59. Ошибка отслеживания: измерение инвестиционного риска

    Отклонение от бенчмарка: что такое трекинг-эррор в инвестициях? Узнайте, как измерить риск активного управления портфелем и оценить его эффективность.

    #385566 · 3 мин чтения

  60. Перевес в инвестициях: значение и применение

    Перевес в инвестициях: рейтинг акций аналитиками и структура портфеля. Узнайте, что значит "overweight" на фондовом рынке и как это влияет на доходность.

    #387615 · 2 мин чтения

  61. Ребалансировка инвестиционного портфеля: стратегия поддержания целевой структуры активов

    Ребалансировка инвестиций: стратегия возврата портфеля к целевому распределению активов. Покупка недооцененных активов, продажа переоцененных. Основы и история.

    #400441 · 3 мин чтения

  62. Факторы риска в финансах: теория и практика

    Факторы риска в финансах: основа инвестирования и оценки доходности. Модели ценообразования активов (CAPM, APT) и влияние рыночной эффективности.

    #405020 · 6 мин чтения

  63. Эффект диспозиции: поведенческие финансы и принятие инвестиционных решений.

    Эффект диспозиции в финансах: почему инвесторы продают выросшие активы и держат падающие. Основано на теории перспектив Канемана и Тверски.

    #413995 · 3 мин чтения

  64. Детрендированный Осциллятор Цены (DPO)

    ДПО (Detrended Price Oscillator) – индикатор технического анализа для отсеивания долгосрочных трендов и выявления уровней перекупленности/перепроданности.

    #416969 · 2 мин чтения

  65. Индикаторы объёма Dysart: Индекс положительного и отрицательного объёма (PVI и NVI)

    Индексы объема (NVI, PVI): определение трендов и разворотов на рынке. История создания и применение индикаторов для краткосрочной торговли.

    #418570 · 5 мин чтения

  66. Стратегия усреднения долларовой стоимости

    Инвестиционная стратегия DCA: что это такое? Регулярные инвестиции на одну и ту же сумму, покупка активов по средней цене. Советы от Бенджамина Грэма.

    #418571 · 4 мин чтения

  67. Лучшее исполнение заказов: критерии и бенчмарки

    Обязанность брокера обеспечить лучшее исполнение сделок для клиентов: цена, скорость, выбор площадки. Best execution – ключевой принцип регулирования финансов.

    #440109 · 2 мин чтения

  68. Исполнение сделок: анализ проскальзывания и минимизация отклонений от целевой цены.

    Исполнение сделок: что такое проскальзывание (implementation shortfall) на финансовых рынках? Минимизация разницы между ценой решения и ценой исполнения.

    #442790 · 2 мин чтения

  69. Точки пивот: определение, расчет и использование в трейдинге.

    Точки пивот в трейдинге: расчет, значение для анализа рынка, уровни поддержки/сопротивления. Сигналы на бычий/медвежий тренд. Узнайте больше!

    #451347 · 1 мин чтения

  70. Диверсификация капитала: снижение рисков в инвестициях

    Диверсификация в финансах: снижение рисков путем распределения капитала между разными активами. Уменьшение волатильности и защита от потерь.

    #457227 · 8 мин чтения

  71. Constant proportion portfolio insurance

    #458435 · 4 мин чтения

  72. Trading strategy

    #458466 · 3 мин чтения

  73. Coppock curve

    #469180 · 2 мин чтения

  74. Financial astrology

    #472467 · 1 мин чтения

  75. A Random Walk Down Wall Street

    #504759 · 1 мин чтения