Введение
Постоянно пропорциональные портфельные инвестиции (CPPI) - это торговая стратегия, которая позволяет инвестору сохранять подверженность потенциалу повышения рискованного актива, предоставляя при этом гарантию капитала против риска снижения. Результат стратегии CPPI несколько похож на результат покупки опциона на покупку, но не использует опционные контракты. Таким образом, CPPI иногда называют выпуклой стратегией, в отличие от "конкавной стратегии", такой как постоянный микс. Финансовые учреждения продавали продукты CPPI по различным рискованным активам, включая индексы акций и индексы кредитных свопов. Постоянно пропорциональное портфельное страхование (CPPI) впервые было изучено Перольдом (1986) для инструментов с фиксированным доходом и Блэком и Джонсом (1987), Блэком и Рухани (1989), а также Блэком и Перольдом для инструментов долевого участия. Для того чтобы гарантировать вложенный капитал, продавец портфельного страхования сохраняет позицию в казначейских облигациях или ликвидных денежных инструментах, а также ливереджированную позицию в "активном активе", который является двигателем эффективности. Примерами рискованных активов являются корзина акций или корзина взаимных фондов различных классов активов. В то время как в случае облигации + вызова клиент получает только оставшуюся выручку (или первоначальную подушку), инвестированную в опцион, купленный раз и навсегда, CPPI обеспечивает кредитный плеер через мультипликатор. Этот множитель устанавливается на 100 и делится на размер аварии (в процентах), против которой застрахован. Например, предположим, что у инвестора есть портфель в размере 100 долларов, минимальный размер - 90 долларов (цена облигации, гарантирующая его 100 долларов при погашении) и множитель 5 (обеспечивающий защиту от падения не более 20% до перебалансирования портфеля). Затем в первый день автор выделит (5 * ($ 100 $ 90)) = $ 50 на рискованный актив и оставшиеся $ 50 на безрисковый актив (облигацию). Положение будет пересмотрено по мере изменения стоимости портфеля, т.е. когда рискованный актив дает результаты и с помощью кредитного плеча умножает результаты на 5 (или наоборот). То же самое с облигацией. Эти правила заранее определены и согласованы раз и навсегда в течение срока службы продукта. Распределение рискованного актива может изменяться в течение срока службы продукта. В случае отрицательной эффективности активного актива, стоимость активного актива и стратегии CPPI снижаются, и в результате распределение стратегии на активный актив снижается. Если риск по рискованному активу снизится до нуля или очень низкого уровня, то CPPI будет дезинвестирован или ликвидирован. Стратегия CPPI будет полностью распределена на активы с низким уровнем риска до момента погашения продукта. Стратегии CPPI направлены на то, чтобы обеспечить защиту капитала своих инвесторов. По сравнению со стратегией облигаций + покупки, недостатком CPPI является то, что он следует стратегии покупки высокой продажи низкой. Волатильность будет наносить ущерб результатам инвестиций, и как только стратегия будет ликвидирована, она никогда не восстановится, и инвесторам придется ждать до погашения, чтобы получить свои первоначальные инвестиции. Преимущество заключается в том, что защита CPPI намного дешевле и меньше зависит от движений рынка. Вариантом CPPI является так называемая стратегия защиты портфеля, не изменяющаяся во времени (TIPP), при которой капитал (частично) защищен непрерывно (обычно на ежедневной основе), в отличие от защиты на определенную дату в будущем.
providing a capital guarantee against downside risk. The outcome of the CPPI strategy is somewhat similar to that of buying a call option, but does not use option contracts. Thus CPPI is sometimes referred to as a convex strategy, as opposed to a "concave strategy" like constant mix. CPPI products on a variety of risky assets have been sold by financial institutions, including equity indices and credit default swap indices. Constant proportion portfolio insurance (CPPI) was first studied by Perold (1986) for fixed income instruments and by Black and Jones (1987), Black and Rouhani (1989), and Black and Perold for equity instruments. In order to guarantee the capital invested, the seller of portfolio insurance maintains a position in a treasury bonds or liquid monetary instruments, together with a leveraged position in an "active asset", which constitutes the performance engine. Examples of risky assets are a basket of equity shares or a basket of mutual funds across various asset classes. While in the case of a bond+call, the client would only get the remaining proceeds (or initial cushion) invested in an option, bought once and for all, the CPPI provides leverage through a multiplier. This multiplier is set to 100 divided by the crash size (as a percentage) that is being insured against. For example, say an investor has a $100 portfolio, a floor of $90 (price of the bond to guarantee his $100 at maturity) and a multiplier of 5 (ensuring protection against a drop of at most 20% before rebalancing the portfolio). Then on day one, the writer will allocate (5 * ($100 – $90)) = $50 to the risky asset and the remaining $50 to the riskless asset (the bond). The exposure will be revised as the portfolio value changes, i. e., when the risky asset performs and with leverage multiplies by 5 the performance (or vice versa). Same with the bond. These rules are predefined and agreed once and for all during the life of the product. The allocation to the risky asset may vary during the life of the product. In case the active asset performance is negative, the values of the active asset and the CPPI strategy will decrease, and as a result the allocation of the strategy to the active asset will decrease. Should the exposure to the risky asset drop to zero or a very low level, then the CPPI is said to be deleveraged or cashed out. The CPPI strategy will then be fully allocated to the low risk asset until the product matures. CPPI strategies aim at offering a capital protection to its investors. Compared to a bond + call strategy, the drawback of the CPPI is that it follows a buy high sell low strategy. Volatility will hurt the performance of the investment, and once the strategy has deleveraged, it never recovers and the investors have to wait until maturity to receive their initial investments. The benefit is that CPPI protection is much cheaper and less impacted by market movements. A variation of CPPI is the so called Time Invariant Portfolio Protection Strategy (TIPP) where the capital is (partially) protected continuously (typically on a daily basis) as opposed to a protection at a fixed date in the future.
Динамика портфеля ИПЦП
В принципе, стратегия CPPI может быть понята как где - стоимость активов в рискованном портфеле, - начальная стоимость активов в общем портфеле, - уровень активов, ниже которого общий портфель не должен падать, и - мультипликатор. Поскольку процент портфеля, инвестированный в рискованный актив в любой момент времени, может варьироваться, динамика стратегии CPPI является сложной. Средняя доходность и вариация стратегии CPPI за инвестиционный период, где и являются средней доходностью и вариацией рискованного актива соответственно, и .
where and are the average return and variance of the risky asset, respectively, and .
Практический CPPI
В некоторых структурированных продуктах по ИППС множители постоянны. Скажем, для 3 активов CPPI, у нас есть соотношение x: y: 100% x y, как третий актив является безопасным и безрисковым эквивалентным активом, как наличные деньги или облигации. В конце каждого периода воздействие перебалансируется. Предположим, что у нас есть банкнота в 1 миллион долларов, и первоначальные распределения составляют 100 тысяч, 200 тысяч и 700 тысяч. После первого периода рыночная стоимость меняется на 120k:80k:600k. Теперь мы перебалансируем, чтобы увеличить подверженность активу с наибольшей производительностью и уменьшить подверженность активу с наихудшей производительностью. Актив А является лучшим исполнителем, так что его перебалансированный остаться на 120k, B является худшим исполнителем, его перебалансированный на 60k, и C остается, 800k 120k 60k = 620k. Теперь мы вернулись к первоначальным фиксированным весам 120:60:620 или соотношению 2: 1: остальные.
Статьи
- Я не знаю. - Я не знаю. eu/index. php?option=com content&view=article&id=1&Itemid=7 https://web. Архив. org/web/20120722013608/https://files. Нью-Йорк. edu/yr366/public/CPPI. doc Резюме ценообразования и основных принципов CPPI на HF https://web. Архив. org/web/20051219134848/http://www. инновации в производстве. co. uk/knowledge/CPPI. pdf Обзор примеров и механизмов CPPI для розничной торговли
https://web. archive. org/web/20120722013608/https://files. nyu. edu/yr366/public/CPPI. doc Summary of the pricing and basic principles of CPPI on HF
https://web. archive. org/web/20051219134848/http://www. productinnovations. co. uk/knowledge/CPPI. pdf Overview of retail examples and mechanics of CPPI