Сравнивайте с английским: нажмите на абзац — оригинал откроется в окне. Кнопка EN под абзацем показывает его прямо в тексте.
Содержание
Введение
Американский статистик.
American statistician
Не следует путать его с младшим братом, также статистиком-байесовцем, И. Ричардом Сэвиджем. Леонард Джимми Сэвидж (при рождении Леонард Огашевиц; 20 ноября 1917 – 1 ноября 1971) — американский математик и статистик. Экономист Милтон Фридман говорил, что Сэвидж был "одним из немногих людей, которых я встречал, кого я без колебаний назвал бы гением".
Not to be confused with his younger brother, also a Bayesian statistician, I. Richard Savage. Leonard Jimmie Savage (born Leonard Ogashevitz; 20 November 1917 – 1 November 1971) was an American mathematician and statistician. Economist Milton Friedman said Savage was "one of the few people I have met whom I would unhesitatingly call a genius."
Образование и карьера
Сэвидж родился и вырос в Детройте. Он учился в Университете Уэйна в Детройте, прежде чем перевестись в Мичиганский университет, где сначала изучал химическую инженерию, а затем переключился на математику, получив степень бакалавра в 1938 году. Он продолжил обучение в Мичиганском университете, защитив докторскую диссертацию по дифференциальной геометрии в 1941 году под руководством Самнера Байрона Майерса. Впоследствии Сэвидж работал в Институте перспективных исследований в Принстоне, штат Нью-Джерси, Чикагском университете, Мичиганском университете, Йельском университете и в Статистической исследовательской группе Колумбийского университета. Хотя его научным руководителем был Самнер Майерс, он также признавал Милтона Фридмана и У. Аллена Уоллиса своими статистическими наставниками. Во время Второй мировой войны Сэвидж служил главным статистическим помощником Джона фон Неймана, математика, которому приписывают формулирование принципов, лежащих в основе электронных компьютеров. Позже он был одним из участников конференций Macy по кибернетике.
Savage was born and grew up in Detroit. He studied at Wayne State University in Detroit before transferring to University of Michigan, where he first majored in chemical engineering, then switched to mathematics, graduating in 1938 with a Bachelor's degree. He continued at the University of Michigan with a PhD on differential geometry in 1941 under the supervision of Sumner Byron Myers. Savage subsequently worked at the Institute for Advanced Study in Princeton, New Jersey, the University of Chicago, the University of Michigan, Yale University, and the Statistical Research Group at Columbia University. Though his thesis advisor was Sumner Myers, he also credited Milton Friedman and W. Allen Wallis as statistical mentors. During World War II, Savage served as chief "statistical" assistant to John von Neumann, the mathematician credited with describing the principles upon which electronic computers should be based. Later he was one of the participants in the Macy conferences on cybernetics.
Исследования и вклады
Его наиболее известной работой была книга 1954 года «Основы статистики», в которой он представил теорию субъективной и персональной вероятности и статистики, являющуюся одним из фундаментальных направлений байесовской статистики и имеющую применение в теории игр. Одним из косвенных вкладов Сэвиджа стало его открытие работ Луи Башелье о стохастических моделях цен активов и математической теории опционного ценообразования. Сэвидж привлек внимание Пола Сэмюэльсона к работам Башелье. Именно из последующих публикаций Сэмюэльсона концепция «случайного блуждания» (а затем и броуновское движение) стала основополагающей для математических финансов. В 1951 году он ввел критерий минимакса сожалений, используемый в теории принятия решений. Закон Хьюитта — Сэвиджа о нуле и единице и функция полезности Фридмана — Сэвиджа (частично) названы в его честь, как и премия Сэвиджа, ежегодно присуждаемая Международным обществом байесовского анализа за лучшие диссертации по байесовскому анализу.
His most noted work was the 1954 book The Foundations of Statistics, in which he put forward a theory of subjective and personal probability and statistics which forms one of the strands underlying Bayesian statistics and has applications to game theory. One of Savage's indirect contributions was his discovery of the work of Louis Bachelier on stochastic models for asset prices and the mathematical theory of option pricing. Savage brought the work of Bachelier to the attention of Paul Samuelson. It was from Samuelson's subsequent writing that "random walk" (and subsequently Brownian motion) became fundamental to mathematical finance. In 1951 he introduced the minimax regret criterion used in decision theory. The Hewitt–Savage zero–one law and Friedman–Savage utility function are (in part) named after him, as is the Savage Award given annually by the International Society for Bayesian Analysis for the best dissertations in Bayesian analysis.