Фильтр Винера: алгоритм обработки сигналов для оценки случайного процесса в шуме. Минимизирует среднеквадратичную ошибку, имеет решения для разных случаев.
Сравнивайте с английским: нажмите на абзац — оригинал откроется в окне. Кнопка EN под абзацем показывает его прямо в тексте.
Содержание
Введение
Алгоритм обработки сигналов
Signal processing algorithm
В обработке сигналов фильтр Винера — это фильтр, используемый для получения оценки желаемого или целевого случайного процесса посредством линейной стационарной фильтрации наблюдаемого зашумленного процесса, при известных стационарных спектрах сигнала и шума, и при условии аддитивного шума. Фильтр Винера минимизирует среднеквадратичную ошибку между оцененным случайным процессом и желаемым процессом.
In signal processing, the Wiener filter is a filter used to produce an estimate of a desired or target random process by linear time invariant (LTI) filtering of an observed noisy process, assuming known stationary signal and noise spectra, and additive noise. The Wiener filter minimizes the mean square error between the estimated random process and the desired process.
Фильтрационные растворы Wiener
Пусть – неизвестный сигнал, который необходимо оценить на основе измерительного сигнала , где альфа – настраиваемый параметр. известно как предсказание, – как фильтрация, а – как сглаживание (см. главу о винеровской фильтрации в для получения более подробной информации). Задача винеровской фильтрации имеет решения для трех возможных случаев: случай, когда допустим некаузальный фильтр (требующий бесконечного количества как прошлых, так и будущих данных), случай, когда требуется каузальный фильтр (использующий бесконечное количество прошлых данных), и случай с конечной импульсной характеристикой (FIR), когда используются только входные данные (то есть результат или выход не возвращается на вход фильтра, как в случае IIR). Первый случай легко решается, но не подходит для приложений реального времени. Главным достижением Винера стало решение случая, когда действует требование причинности; Норман Левинсон представил решение для FIR-фильтра в приложении к книге Винера.
Let be an unknown signal which must be estimated from a measurement signal Where alpha is a tunable parameter. is known as prediction, is known as filtering, and is known as smoothing (see Wiener filtering chapter of for more details). The Wiener filter problem has solutions for three possible cases: one where a noncausal filter is acceptable (requiring an infinite amount of both past and future data), the case where a causal filter is desired (using an infinite amount of past data), and the finite impulse response (FIR) case where only input data is used (i. e. the result or output is not fed back into the filter as in the IIR case). The first case is simple to solve but is not suited for real time applications. Wiener's main accomplishment was solving the case where the causality requirement is in effect; Norman Levinson gave the FIR solution in an appendix of Wiener's book.
Непричинное решение
где – спектральные плотности. Если является оптимальным, то уравнение наименьшей среднеквадратичной ошибки упрощается до
where are spectral densities. Provided that is optimal, then the minimum mean square error equation reduces to
и решение – это обратное двустороннее преобразование Лапласа от .
and the solution is the inverse two sided Laplace transform of .
Отношение к фильтру наименьших квадратов
Реализация каузального фильтра Винера очень похожа на решение задачи наименьших квадратов, но рассматривается в области обработки сигналов. Решение задачи наименьших квадратов для входной матрицы и выходного вектора имеет вид
The realization of the causal Wiener filter looks a lot like the solution to the least squares estimate, except in the signal processing domain. The least squares solution, for input matrix and output vector is
FIR-фильтр Винера связан с фильтром наименьших средних квадратов, однако минимизация критерия ошибки последнего не опирается на перекрестные и автокорреляции. Его решение сходится к решению фильтра Винера.
The FIR Wiener filter is related to the least mean squares filter, but minimizing the error criterion of the latter does not rely on cross correlations or auto correlations. Its solution converges to the Wiener filter solution.
История
Фильтр был предложен Норбертом Винером в 1940-х годах и опубликован в 1949 году. Дискретный по времени эквивалент работы Винера был независимо выведен Андреем Колмогоровым и опубликован в 1941 году. Таким образом, теория часто называется теорией фильтрации Винера — Колмогорова (ср. Кригинг). Фильтр Винера стал первым статистически спроектированным фильтром и впоследствии послужил основой для разработки многих других, включая фильтр Калмана.
The filter was proposed by Norbert Wiener during the 1940s and published in 1949. The discrete time equivalent of Wiener's work was derived independently by Andrey Kolmogorov and published in 1941. Hence the theory is often called the Wiener–Kolmogorov filtering theory (cf. Kriging). The Wiener filter was the first statistically designed filter to be proposed and subsequently gave rise to many others including the Kalman filter.