Введение
Экономическая теория
В экономике премия за ликвидность объясняет разницу в стоимости между двумя типами финансовых инструментов (например, акций), которые идентичны по всем характеристикам, кроме ликвидности. Это часть трехкомпонентной теории, используемой для объяснения поведения кривых доходности процентных ставок. Восходящая форма кривой доходности может быть объяснена премией за ликвидность. Это связано с тем, что краткосрочные инструменты менее рискованны по сравнению с долгосрочными из-за разницы в сроках погашения. Поэтому инвесторы ожидают дополнительную доходность, или премию за риск, за инвестирование в менее ликвидные инструменты. Премии за ликвидность целесообразно учитывать при долгосрочных инвестициях, особенно в отношении неликвидных активов. Активы, торгуемые на организованном рынке, обладают большей ликвидностью. Требования к финансовой отчетности для котируемых компаний более жесткие. При прочих равных условиях, организованная ликвидность и прозрачность повышают стоимость котируемой акции по сравнению с рыночной стоимостью некотируемой акции.
In economics, a liquidity premium is the explanation for a difference between two types of financial securities (e. g. stocks), that have all the same qualities except liquidity. It is a segment of a three part theory that works to explain the behavior of yield curves for interest rates. The upwards curving component of the interest yield can be explained by the liquidity premium. The reason behind this is that short term securities are less risky compared to long term rates due to the difference in maturity dates. Therefore investors expect a premium, or risk premium for investing in the risky security. Liquidity risk premiums are recommended to be used with longer term investments, where those particular investments are illiquid. Assets that are traded on an organized market are more liquid. Financial disclosure requirements are more stringent for quoted companies. For a given economic result, organized liquidity and transparency make the value of quoted share higher than the market value of an unquoted share.
Премия за ликвидность
Практикующие специалисты сталкиваются с проблемой оценки неликвидных ценных бумаг. Longstaff (1995) рассчитывает верхнюю границу этой премии, предполагая, что при отсутствии ограничений на торговлю инвестор с идеальным таймингом может продать ценную бумагу по ее максимальной цене в течение периода, когда торговля этой ценной бумагой ограничена. Таким образом, верхняя граница премии за ликвидность определяется как разница между этой максимальной ценой в период ограниченной торговли и ценой ценной бумаги в конце этого периода. Abudy и Raviv (2016) расширяют эту модель для частного случая корпоративных облигаций, используя структурный подход к оценке корпоративных ценных бумаг. В соответствии с эмпирическими данными, премия за ликвидность положительно коррелирует с риском активов и коэффициентом финансового левериджа эмитента и возрастает с улучшением кредитного качества облигации. Кривая неликвидного спреда имеет форму горба, при этом ее максимальный уровень зависит от коэффициента финансового левериджа компании.