Z-спред: определение, расчет и применение в финансовых рынках
Z-spread
Z-спред (ZSPRD): что это такое? Объяснение понятия, расчет и применение в оценке облигаций и кредитных дефолтных свопах (CDS). Более точная оценка, чем yield spread.
Сравнивайте с английским: нажмите на абзац — оригинал откроется в окне. Кнопка EN под абзацем показывает его прямо в тексте.
Содержание
Введение
Z-спред, ZSPRD, спред с нулевой волатильностью или спред кривой доходности облигации – это параллельный сдвиг или наценка к кривой доходности казначейских облигаций с нулевым купоном, необходимая для дисконтирования предопределенного графика денежных потоков до его текущей рыночной цены. Z-спред также широко используется на рынке кредитных дефолтных свопов (CDS) как мера кредитного спреда, относительно нечувствительная к специфике отдельных корпоративных или государственных облигаций. Поскольку Z-спред использует всю кривую доходности для оценки отдельных денежных потоков облигации, он обеспечивает более реалистичную оценку, чем интерполированный спред доходности, основанный на одной точке кривой, например, на дате окончательного погашения облигации или среднем взвешенном сроке погашения. Однако Z-спред не учитывает изменчивость денежных потоков, поэтому для более полной оценки ценной бумаги, чувствительной к процентным ставкам, часто требуется более реалистичный (и более сложный) скорректированный спред с учетом опционов (OAS).
The Z spread, ZSPRD, zero volatility spread, or yield curve spread of a bond is the parallel shift or spread over the zero coupon Treasury yield curve required for discounting a pre determined cash flow schedule to arrive at its present market price. The Z spread is also widely used in the credit default swap (CDS) market as a measure of credit spread that is relatively insensitive to the particulars of specific corporate or government bonds. Since the Z spread uses the entire yield curve to value the individual cash flows of a bond, it provides a more realistic valuation than an interpolated yield spread based on a single point of the curve, such as the bond's final maturity date or weighted average life. However, the Z spread does not incorporate variability in cash flows, so a fuller valuation of an interest rate dependent security often requires the more realistic (and more complicated) option adjusted spread (OAS).
Определение
Z-спред облигации – это количество базисных пунктов (bp, или 0,01%), которое необходимо добавить к кривой доходности казначейских облигаций (или, точнее, к форвардным ставкам казначейских облигаций), чтобы чистая приведенная стоимость денежных потоков облигации (с использованием скорректированной кривой доходности) равнялась рыночной цене облигации (включая начисленные проценты). Спред рассчитывается итерационным методом. Для обеспеченных ипотекой ценных бумаг обычно указывается прогнозируемая скорость досрочного погашения; например, предположение PSA для конкретной MBS может приравнять определенную группу ипотечных кредитов к 8-летней амортизирующей облигации с годовой смертностью в 6%. Это создает единый ряд номинальных денежных потоков, как если бы MBS была безрисковой облигацией. Если эти платежи дисконтировать к чистой приведенной стоимости (NPV) с использованием безрисковой кривой доходности казначейских облигаций с нулевым купоном, то сумма их стоимостей, как правило, будет завышать рыночную цену MBS. Эта разница возникает потому, что рыночная цена MBS учитывает дополнительные факторы, такие как ликвидность, кредитный риск и стоимость встроенных опционов.
The Z spread of a bond is the number of basis points (bp, or 0.01%) that one needs to add to the Treasury yield curve (or technically to Treasury forward rates) so that the Net present value of the bond cash flows (using the adjusted yield curve) equals the market price of the bond (including accrued interest). The spread is calculated iteratively. For a mortgage backed security, a projected prepayment rate tends to be stated; for example, the PSA assumption for a particular MBS might equate a particular group of mortgages to an 8 year amortizing bond with 6% mortality per annum. This gives a single series of nominal cash flows as if the MBS were a riskless bond. If these payments are discounted to net present value (NPV) with a riskless zero coupon Treasury yield curve, the sum of their values will tend to overestimate the market price of the MBS. This difference arises because the MBS market price incorporates additional factors such as liquidity and credit risk and embedded option cost.
Сравнительная величина для базовых ценных бумаг
Z-спред широко используется в качестве "денежного" ориентира для расчета базы CDS. База CDS обычно рассчитывается как плата по CDS за вычетом Z-спреда для облигации с фиксированной ставкой того же эмитента и с тем же сроком погашения. Например, если 10-летний CDS корпорации торгуется по цене 200 б.п., а Z-спред для 10-летней облигации с фиксированной ставкой этой корпорации составляет 287 б.п., то база CDS для этой корпорации составит –87 б.п.
The Z spread is widely used as the "cash" benchmark for calculating the CDS basis. The CDS basis is commonly the CDS fee minus the Z spread for a fixed rate cash bond of the same issuer and maturity. For instance, if a corporation's 10 year CDS is trading at 200 bp and the Z spread for the corporation's 10 year cash bond is 287 bp, then its 10 year CDS basis is –87 bp.