Темы

Торговля опционами

Options Trading · 39 статей

  1. Математическая модель финансовых рынков: Модель Блэка — Шоулза

    Модель Блэка-Шоулза: математическое описание финансовых рынков и опционов. Расчет теоретической цены, управление рисками, формула Блэка-Шоулза.

    #28588 · 11 мин чтения

  2. Опцион пут: право на продажу актива по фиксированной цене.

    Опцион пут: право продать актив по фиксированной цене. Инструмент для хеджирования рисков и спекуляций на финансовых рынках. Подробнее о путах!

    #59545 · 5 мин чтения

  3. Паритет пут-колл: Теория и исторические аспекты

    Паритет пут-колл: связь цен европейских опционов колл и пут с одинаковой ценой исполнения и сроком. Основа финансовой математики и ценообразования.

    #59546 · 3 мин чтения

  4. Стратегия стрэддл: комбинация опционов в финансах

    Стратегия стрэддл в финансах: комбинация опционов колл и пут с одинаковой ценой исполнения. Заработок на волатильности, риски при низкой цене актива.

    #60367 · 4 мин чтения

  5. Стили опционов: европейские, американские и экзотические.

    Опционы: европейские, американские и экзотические. Различия в датах исполнения и расчете прибыли. Оценка и хеджирование экзотических опционов – сложная задача.

    #65540 · 10 мин чтения

  6. Цена исполнения опциона: основные понятия и определения

    Цена страйк опциона: что это такое? Узнайте, как фиксированная цена исполнения влияет на покупку/продажу активов и стоимость деривативов.

    #65562 · 1 мин чтения

  7. Численный метод оценки финансовых опционов: Биномиальная модель

    Оценка финансовых опционов: биномиальная модель (BOPM) – численный метод, альтернатива формуле Блэка-Шоулза. Простота, универсальность, применение в финансах.

    #67177 · 3 мин чтения

  8. Греки в математических финансах: чувствительность опционов и управление рисками

    Греки в финансах: чувствительность опционов к изменениям параметров (цена, волатильность, время). Дельта, Гамма, Тета, Вега и другие – управление рисками.

    #67203 · 10 мин чтения

  9. Подразумеваемая волатильность опционов: расчет и методы определения.

    Понимание подразумеваемой волатильности (IV) в финансах: расчет, отличие от исторической волатильности, ранг IV и применение в ценообразовании опционов.

    #67859 · 6 мин чтения

  10. Понятие прибыльности опциона: соотношение цены и страйка

    Моне́йность в финансах: разница между ценой актива и страйк-ценой дериватива (опциона). In-the-money, at-the-money, out-of-the-money – классификация и расчет.

    #67863 · 9 мин чтения

  11. Временная стоимость опциона: анализ и факторы влияния

    Временная стоимость опциона: что это такое и как рассчитывается? Риск-премия, влияние времени и волатильности на цену. Инвестиции и страхование рисков.

    #91311 · 2 мин чтения

  12. Азиатские опционы: типы, ценообразование и преимущества

    Азиатские опционы: что это такое? Узнайте об опционах на среднюю цену, их видах (фиксированный и плавающий страйк) и преимуществах в снижении рыночных манипуляций.

    #98588 · 4 мин чтения

  13. Опционы с возможностью просмотра: типы, выплата и ценообразование.

    Опционы Lookback: что это такое? Узнайте о видах (с плавающим и фиксированным страйком) и особенностях расчета выплаты, зависящей от лучшей цены актива.

    #98589 · 2 мин чтения

  14. Экзотические опционы: особенности и виды

    Экзотические опционы: сложные финансовые инструменты с нестандартными условиями и базовыми активами. OTC-торги, особенности расчета прибыли.

    #98591 · 4 мин чтения

  15. Бинарные опционы: риски, мошенничество и запреты.

    Бинарные опционы: что это такое? Узнайте о типах (cash-or-nothing, asset-or-nothing), рисках мошенничества и запретах регуляторов. Все или ничего!

    #108678 · 9 мин чтения

  16. Опционы на акции для сотрудников: компенсация и мотивация

    Опционы на акции для сотрудников (ESO): что это такое? Компенсационные контракты, дающие право купить акции компании. Условия, сроки и особенности.

    #133950 · 9 мин чтения

  17. Договор об опционе на права экранизации

    Опционный договор в кино: аренда прав на сценарий, книгу или другой материал для фильма/сериала. Эксклюзивные права для продюсера при соблюдении условий.

    #163770 · 2 мин чтения

  18. Модель процентных ставок Халла-Уайта: описание и применение

    Модель процентных ставок Hull-White: описание, применение в финансовой математике и оценка деривативов. Подходит для построения доходности и арбитража.

    #195752 · 2 мин чтения

  19. Улыбка волатильности и скос волатильности в ценообразовании опционов

    Улыбка волатильности: анализ паттернов неявной волатильности в ценообразовании опционов. Корректировка модели Блэка-Шоулза для точного соответствия рынку.

    #226484 · 6 мин чтения

  20. Вариационный своп: чистая экспозиция к волатильности

    Вариационный своп: финансовый дериватив для спекуляций и хеджирования волатильности активов (валюты, индексы, ставки). Узнайте о расчете и выплатах!

    #228905 · 2 мин чтения

  21. Опционы на облигации: особенности оценки и применения.

    Опцион на облигации: покупка/продажа FNMA облигаций по фиксированной цене. Узнайте о дате исполнения, страйк-цене и премии по опциону. Финансовый инструмент.

    #231558 · 6 мин чтения

  22. Барьерные опционы: особенности, виды и методы оценки.

    Барьерные опционы: что это такое и как определяется барьерное событие? Разбираемся в нюансах ценообразования и торговле экзотическими опционами.

    #240925 · 3 мин чтения

  23. Турбо-опционы: особенности и торговля

    Турбо-опционы: что это такое? Узнайте о каллируемых опционах, их особенностях (низкая вега, высокий риск) и популярности в Европе и Гонконге.

    #240939 · 2 мин чтения

  24. Риск-реверс: стратегия и волатильность опционов

    Риск-реверс в финансах: стратегия торговли опционами для бычьего рынка. Продажа пут-опциона и покупка колл-опциона с целью получения прибыли от роста актива.

    #313354 · 2 мин чтения

  25. Арбитраж волатильности: стратегии и риски

    Волатильность арбитраж: стратегия торговли опционами, использующая разницу между подразумеваемой и реализованной волатильностью для получения прибыли.

    #351114 · 4 мин чтения

  26. Дельта-нейтральная стратегия: принципы и применение

    Дельта-нейтральная стратегия в финансах: создание портфеля, нечувствительного к изменениям цены базового актива. Дельта-хеджирование, опционы, риски.

    #352520 · 1 мин чтения

  27. Калибровка деревьев краткосрочных ставок в модели BDT

    Калибровка краткосрочных процентных деревьев под BDT: метод для построения кривой доходности, используя риск-нейтральную вероятность и обратную индукцию.

    #365438 · 1 мин чтения

  28. Символика опционов: история и изменения

    Символы опционов: расшифровка кодов на бирже. Узнайте, как читать тикеры опционов (IBM, A, F) и понимать месяц экспирации и цену исполнения.

    #371944 · 1 мин чтения

  29. Факторы, влияющие на цену опциона и методы ее расчета.

    Премия опциона: расчет, компоненты (внутренняя и временная стоимость) и факторы влияния. Всё об опционах и финансовых инструментах. 📈💰

    #391688 · 3 мин чтения

  30. Стратегия "Бабочка" в торговле опционами

    Стратегия "бабочка" в опционах: ограниченный риск, прибыль при изменении волатильности. Long/Short позиции, маржинальные требования Regulation T.

    #406563 · 2 мин чтения

  31. Решетчатые модели для оценки опционов и производных финансовых инструментов

    Оценка опционов: решетчатая модель для американских и экзотических опционов. Дискретное время, раннее исполнение, альтернатива Black-Scholes.

    #408005 · 2 мин чтения

  32. Индекс CBOE S&P 500 BuyWrite: Стратегия покрытых коллов и бенчмарк доходности.

    Индекс CBOE S&P 500 BuyWrite (BXM): стратегия "покупка и продажа колл-опционов" на S&P 500. Доходность, риски, бенчмарк для инвесторов с 2002 года.

    #419454 · 2 мин чтения

  33. Опционные контракты: исполнение, стили и расчеты.

    Опционы: что это такое и как их исполнять? Узнайте о праве покупки (call) и продажи (put) базового актива по фиксированной цене. Стиль опциона и условия исполнения.

    #419829 · 3 мин чтения

  34. LIBOR market model

    #480527 · 1 мин чтения

  35. Martingale pricing

    #482935 · 2 мин чтения

  36. Box spread

    #485076 · 3 мин чтения

  37. Calendar spread

    #491626 · 4 мин чтения

  38. Iron condor

    #491629 · 7 мин чтения

  39. Stochastic volatility

    #506120 · 3 мин чтения