Темы

Финансовые деривативы

Financial Derivatives · 58 статей

  1. Финансовые деривативы: определение и применение

    Деривативы: финансовые контракты, стоимость которых зависит от базового актива. Хеджирование, спекуляции, доступ к рынкам. Виды: форварды, фьючерсы, опционы.

    #2113 · 33 мин чтения

  2. Налог Тобина: история, современные предложения и критика.

    Налог Тобина: что это такое? История возникновения, суть налога на краткосрочные финансовые операции и современные предложения (EU, Robin Hood tax).

    #7526 · 24 мин чтения

  3. Ставки со спредом: принцип и особенности

    Спред-беттинг: ставки с выплатой по точности прогноза, а не просто "выиграл/проиграл". Риски, регулирование в Великобритании и финансовые аспекты.

    #12369 · 9 мин чтения

  4. Обратная кривая: анализ явления бэквордации на товарных рынках

    Нормальная бэквордация: когда фьючерсы дешевле ожидаемой спотовой цены. Инвертированная кривая, положительный базис, отличие от контанго. Товарные рынки.

    #13648 · 3 мин чтения

  5. Контанго: ситуация на рынке фьючерсов и ее особенности.

    Контанго: когда фьючерсные цены выше ожидаемых спотовых. Арбитраж, хеджирование, издержки хранения и нормальный рынок – ключевые аспекты.

    #13664 · 8 мин чтения

  6. Спекуляции на финансовых рынках: сущность и роль

    Спекуляции на финансовых рынках: покупка активов с целью быстрой прибыли. Риски, анализ цен, краткосрочные инвестиции в акции, облигации и др.

    #14777 · 8 мин чтения

  7. Продажа без покрытия: практика шортинга в финансах

    Шортинг: что это такое? Инвестиционная стратегия, позволяющая зарабатывать на падении цен активов. Продажа без фактического владения, заимствование активов.

    #28591 · 30 мин чтения

  8. Взаимозаменяемость товаров и понятие фунгибельности

    В экономике и юриспруденции: взаимозаменяемость товаров (фунгибельность). Что значит, когда единицы товара эквивалентны? Примеры и правовые аспекты.

    #59683 · 5 мин чтения

  9. Рынок производных финансовых инструментов

    Рынок деривативов: фьючерсы, опционы и другие производные финансовые инструменты. Обзор биржевых и внебиржевых торгов, объём рынка в Европе – €660 трлн.

    #59855 · 2 мин чтения

  10. Процентные свопы: определение, использование и рыночные аспекты

    Процентный своп (IRS): определение, виды и роль в финансовом рынке. Крупнейший компонент рынка OTC-деривативов – $381 трлн. Банк международных расчетов.

    #64822 · 4 мин чтения

  11. Форвардный процентный своп: сущность и применение в управлении процентными рисками

    Форвардный процентный своп (FRA): определение, особенности и применение в финансах. Дериватив для хеджирования процентных рисков, привязанный к IBOR.

    #64825 · 2 мин чтения

  12. Форвардный контракт: соглашение о будущей купле-продаже актива.

    Форвардный контракт: соглашение о покупке/продаже актива в будущем по фиксированной цене. Дериватив для хеджирования рисков и спекуляций.

    #66060 · 3 мин чтения

  13. Производные на акции: виды и особенности

    Производные на акции: опционы, фьючерсы, варранты. Инвестиции в акции через деривативы – право купить/продать акцию по фиксированной цене.

    #66085 · 3 мин чтения

  14. Фьючерсная биржа: торговля стандартизированными контрактами

    Фьючерсная биржа: торговля стандартизированными фьючерсными контрактами на товары и финансовые инструменты. Узнайте о ценах, клиринге и регулировании.

    #66163 · 14 мин чтения

  15. Рынок прогнозов DARPA: скандальная история и последующие проекты.

    Рынок прогнозов DARPA (PAM): попытка предсказать события на Ближнем Востоке с помощью торговли фьючерсами. Критика, закрытие и современные аналоги.

    #72425 · 3 мин чтения

  16. Хеджирование в инвестициях: стратегии и инструменты

    Хеджирование в инвестициях: защита от рисков и убытков с помощью различных финансовых инструментов – акции, фьючерсы, опционы и др. Узнайте больше!

    #81623 · 5 мин чтения

  17. Открытый рынок: экономическое и финансовое значение.

    Открытый рынок: экономика, близкая к свободной торговле, и сделки ценными бумагами между банками. Регулирование, конкуренция и правовая база.

    #83285 · 3 мин чтения

  18. Опцион на процентный своп: обзор и применение

    Свопцион: опцион на процентный своп для управления риском процентных ставок. Используется крупными компаниями, банками и фондами. Защита от роста ставок.

    #88066 · 4 мин чтения

  19. Срочный контракт: покупка и продажа активов с немедленной поставкой

    Спотовый контракт: покупка/продажа активов с немедленной поставкой (обычно через 2 дня). Узнайте о спотовых ценах, отличиях от форвардных контрактов и влиянии на рынок.

    #99789 · 3 мин чтения

  20. Маркет-мейкеры: роль и функции на финансовых рынках

    Маркет-мейкеры: кто они и как влияют на торговлю акциями? Обеспечивают ликвидность, снижают волатильность, зарабатывая на разнице цен. Подробно о функциях и роли.

    #100143 · 5 мин чтения

  21. Свопы: Обмен финансовыми инструментами и управление рисками

    Свопы в финансах: что это такое? Обмен финансовыми инструментами, денежными потоками на определенный срок. Отличие от фьючерсов и опционов.

    #108673 · 11 мин чтения

  22. Глобальная децентрализованная торговля валютами

    Глобальный валютный рынок Forex: торговля валютами, обменные курсы, крупнейший рынок в мире. Участники – международные банки. 🌍💰📈

    #129275 · 23 мин чтения

  23. Внебиржевая торговля: особенности и объемы рынка

    Торги вне биржи (OTC): прямые сделки между участниками без посредничества биржи. Отсутствие прозрачности цен, торговля акциями и другими активами.

    #131825 · 6 мин чтения

  24. Своп по акциям: определение и применение

    Эквити-своп: что это такое? Финансовый дериватив для обмена денежными потоками – плавающая ставка (LIBOR) на доходность акций или индекса.

    #134617 · 3 мин чтения

  25. Рациональное ценообразование в финансовой экономике

    Рациональное ценообразование в финансах: предпосылки, арбитраж и модели оценки активов. Как цены отражают отсутствие арбитражных возможностей?

    #137344 · 5 мин чтения

  26. Определение цены на золото в Лондоне

    Цена на золото в Лондоне: как устанавливается? Узнайте о London Gold Fixing, влиянии на мировые рынки и ежедневных котировках LBMA (10:30 & 15:00 GMT).

    #142980 · 6 мин чтения

  27. Доставка против оплаты: принципы и риски расчетов по ценным бумагам.

    Доставка ценных бумаг против оплаты (DvP): безопасный расчет по сделкам с ценными бумагами, исключающий риск невыполнения обязательств. SWIFT MT543.

    #150833 · 1 мин чтения

  28. Валютные фьючерсы: история, механизм и применение.

    Фьючерсы на валюту: что это такое? Контракты на обмен валют по фиксированному курсу в будущем. Торгуются обычно с долларом США, размер контракта – от €125,000.

    #161089 · 3 мин чтения

  29. Фьючерсы на процентные ставки: принципы и применение

    Фьючерсы на процентные ставки: что это, как работают и для чего используются. Хеджирование рисков, финансовые деривативы, глобальный рынок – $34,771 млрд.

    #161117 · 2 мин чтения

  30. Международная энергетическая биржа: от IPE до ICE Futures

    ICE Futures (ранее IPE) – лондонская биржа, ключевой игрок в торговле нефтью Brent, газом, углем и квотами на выбросы. Переход на электронную торговлю в 2005.

    #175118 · 2 мин чтения

  31. Спред «бид-аск» на финансовых рынках: ликвидность и транзакционные издержки

    Разница между ценой покупки и продажи (bid-ask spread) – ключевой показатель ликвидности финансовых рынков. Узнайте, как spread влияет на транзакционные издержки.

    #175955 · 4 мин чтения

  32. Валютные опционы: финансовый инструмент и особенности рынка

    Валютные опционы: деривативы для обмена валюты по фиксированному курсу. Крупнейший и ликвидный рынок опционов, преимущественно внебиржевой.

    #200264 · 3 мин чтения

  33. Контракт на разницу цен (CFD): определение и особенности

    Контракт на разницу (CFD): что это такое? Торговля с разницей в цене, leverage, риски и возможности. Узнайте о финансовых деривативах и их истории.

    #205435 · 13 мин чтения

  34. Фьючерс E-mini S&P 500: Обзор и История Торговли

    E-mini S&P 500 (ES) – фьючерсный контракт на индекс акций, торгуемый на CME. Узнайте о его истории, размере и преимуществах для трейдеров.&P500

    #207929 · 3 мин чтения

  35. Фьючерсы на акции отдельных компаний

    Фьючерсы на акции: что это такое? Узнайте о контрактах SSF, ценах, позициях "лонг" и "шорт", а также о торговле фьючерсами на бирже. Инвестиции и финансы.

    #220391 · 2 мин чтения

  36. Проприетарная торговля: стратегии, риски и конфликты интересов

    Проп-трейдинг: торговля ценными бумагами на собственные средства фирмы. Арбитраж, риски, конфликты интересов и непрозрачность в банковском секторе.

    #222361 · 3 мин чтения

  37. Кванто: Деривативы с валютной защитой и изменяемым номиналом

    Кванто – дериватив, позволяющий инвестировать в иностранные активы без валютных рисков. Защита от колебаний курсов, спекуляции и инвестиции.

    #230183 · 3 мин чтения

  38. Финансовые рынки предсказания выборов

    Прогнозы выборов на финансовых рынках: как трейдеры ставят на исход голосования и опережают опросы. Инвестиции, риски, анализ данных.

    #230901 · 10 мин чтения

  39. Расчеты по ценным бумагам и платежи: Современные процессы и риски.

    Расчеты по ценным бумагам: завершающий этап передачи прав собственности и оплаты. T+2 в США – стандартный срок. Депозитарии и сроки расчетов.

    #231054 · 3 мин чтения

  40. Арбитраж на трех валютах: возможности и сложности

    Арбитраж Forex: выявление прибыльных возможностей при расхождениях курсов трёх валют. Стратегия треугольного арбитража – как заработать без риска.

    #237424 · 2 мин чтения

  41. Покрытый процентный арбитраж: стратегия и возможности получения прибыли

    Арбитраж процентных ставок: стратегия получения безрисковой прибыли от разницы процентных ставок в разных странах с использованием форвардных контрактов.

    #241209 · 5 мин чтения

  42. Размер тика в финансовых рынках: определение и регулирование.

    Размер тика в финансах: минимальное изменение цены акций, облигаций, фьючерсов. Узнайте, как котируются облигации (1/32, 1/64) и что это значит для инвесторов.

    #260611 · 2 мин чтения

  43. Недоставляемый форвардный контракт: особенности и применение

    Недоставляемый форвард (NDF): что это такое? Особенности контракта, применение в валютных и товарных рынках, преимущества в странах с ограничениями.

    #284908 · 3 мин чтения

  44. Financial quote

    #316716 · 3 мин чтения

  45. Залог (Маржа) в Финансовых Операциях и Торговле

    Маржа в финансах: что это такое? Обеспечение кредитного риска при торговле, заем средств и деривативы. Расчет маржи по SPAN.

    #334906 · 10 мин чтения

  46. Позиция в финансах: определение и типы

    Финансовая позиция: что это такое? Объяснение понятий "лонг" и "шорт", владение активами, фьючерсы и деривативы. Основы финансовой торговли.

    #339439 · 2 мин чтения

  47. Энергетические деривативы: рынки, инструменты и управление рисками.

    Энергетические деривативы: фьючерсы, опционы, свопы на газ, нефть, электроэнергию. Участники рынка, критика после кризиса 2008 года.

    #346773 · 3 мин чтения

  48. Валютные пары: основные понятия и торговля на Forex

    Валютные пары на Форекс: что это такое? Объяснение базовых и котируемых валют, ISO-коды и примеры (EUR/USD). Торговля валютой – простыми словами.

    #347770 · 5 мин чтения

  49. Непокрытый процентный арбитраж: стратегия и риски

    Нехеджируемый арбитраж процентных ставок: стратегия торговли на разнице процентных ставок в разных странах. Риски и возможности прибыли от валютных колебаний.

    #370130 · 2 мин чтения

  50. Выгода от хранения запасов и формула ценообразования фьючерсов.

    Удобная доходность запасов: корректировка цены фьючерса при невозможности коротких продаж. Понимание backwardation и выгоды от физического хранения актива.

    #388076 · 2 мин чтения

  51. Инструкции по покупке и продаже финансовых инструментов: типы ордеров.

    Инструкции по покупке и продаже финансовых активов: типы ордеров (рыночный и др.), брокеры, биржи. Узнайте, как совершать сделки на финансовых рынках.

    #396272 · 11 мин чтения

  52. Размер тика и его значение на фьючерсных рынках.

    Размер тика в фьючерсах: что это такое и почему важно? Узнайте, как минимальное изменение цены влияет на торговлю и доступные цены контрактов.

    #430302 · 2 мин чтения

  53. Валютный риск: сущность, виды и управление

    Валютный риск: что это такое и как управлять? Определение, причины возникновения и способы снижения рисков при международных операциях и инвестициях.

    #441855 · 12 мин чтения

  54. Риск базы в финансах: причины и виды

    Риск базы в финансах: несовершенство хеджирования из-за разницы между ценами фьючерса и спота. Факторы: качество, сроки, местоположение. Управление рисками.

    #453103 · 1 мин чтения

  55. Turbo (finance)

    #464317 · 2 мин чтения

  56. Currency overlay

    #465864 · 2 мин чтения

  57. Gold exchange-traded product

    #476976 · 3 мин чтения

  58. Index arbitrage

    #497632 · 1 мин чтения